Stratégie de changement de direction V2.0
Date de création:
2023-09-21 15:21:40
Dernière modification:
2023-09-21 15:21:40
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ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie consiste à négocier des positions longues sur une tendance en calculant les prix d’entrée et de sortie après le déplacement.
Principe de stratégie
Calculer le décalage en pourcentage du prix de clôture d’une ligne K.
Les prix qui sont déplacés vers le bas sont utilisés comme lignes d’achat et ceux qui sont déplacés vers le haut sont utilisés comme lignes de vente.
Il est possible de prendre une position plus élevée lorsque le prix touche la ligne d’achat.
La position est levée lorsque le prix touche la ligne de vente.
Avantages stratégiques
- Arrêt de perte de frein mobile, sans intervention manuelle
- Proportion de déplacement personnalisable, paramètres d’optimisation
- Il y a des gens qui ne font que faire plus, qui font moins.
- Limitation de la période de transaction
Risque stratégique
- L’incapacité à évaluer efficacement la fin d’une tendance
- Il y a un retard de temps et il est possible que vous manquiez un retour rapide.
Direction d’optimisation
- Tester différents paramètres de décalage
- Définition de l’augmentation du paramètre d’optimisation
- Décalage dynamique de l’indicateur combiné à la tendance
- Lire la suite de “Considérons la possibilité de dépasser les nouveaux sommets”
Résumer
La stratégie permet de suivre automatiquement les arrêts en déplaçant les prix d’entrée et de sortie. L’optimisation des paramètres et l’optimisation de la logique de jugement peuvent améliorer encore l’efficacité de la stratégie.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftEx Strategy v2.0", shorttitle = "ShiftEx 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
buy = input(-10.0, title = "Buy, src-%")
sell = input(0.0, title = "Sell, src+%")
buysrc = input(low, title = "Source for buy")
sellsrc = input(ohlc4, title = "Source for sell")
offset = input(true)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
mult = 1 / syminfo.mintick
lb = bar == -1 ? buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 1)) : buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 2))
levelbuy = round(lb * mult) / mult
ls = sellsrc + ((sellsrc / 100) * sell)
levelsell = round(ls * mult) / mult
//Lines
os = offset ? 1 : 0
plot(levelbuy, offset = os, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy")
plot(levelsell, offset = os, linewidth = 2, color = blue, title = "Sell")
//Trading
if low[1] > 0
strategy.entry("long", strategy.long, limit = levelbuy, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("close", strategy.short, 0, limit = levelsell, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))