Stratégie de suivi de tendance de l'oscillateur de prix absolu
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise l’indicateur de l’oscillateur de prix absolu (APO) pour générer des signaux de négociation et permettre le suivi de la tendance. L’indicateur APO calcule la différence entre les moyennes mobiles indicielles de deux périodes différentes, obtient l’oscillateur et effectue un plus de blanchiment en fonction de sa valeur.
Principe de stratégie
L’indicateur APO est composé d’une EMA à court et à long terme, calculée en fonction de la différence entre les deux.
Il y a plus d’options lorsque vous entrez dans la zone d’achat (par défaut 3) et moins d’options lorsque vous sortez de la zone d’achat (par défaut 3).
Il est possible de choisir le signal de retour, l’APO est vide en haut et plus en bas.
La courbe indicielle représente la dynamique des prix et peut être utilisée pour rechercher des signaux de reprise de tendance qui s’écartent de la formation.
Cette stratégie fait partie de la stratégie de suivi de la tendance, qui utilise l’indicateur APO pour déterminer la direction de la tendance des prix, générant un signal de prise de plus ou de moins continu. Après optimisation des paramètres de l’indicateur, la tendance moyenne de la grande tendance peut être suivie.
Avantages stratégiques
Il est facile à réaliser en utilisant une simple combinaison d’indicateurs de moyenne mobile.
L’indicateur APO est utilisé pour déterminer le mouvement et la direction des prix.
Les paramètres par défaut génèrent un signal de continuité à moyen terme pour éviter une survente des transactions.
Il est possible de trouver des opportunités d’inversion de la tendance des prix par rapport à l’APO.
Risque stratégique
Il est facile d’obtenir de faux signaux et des whipsaws dans les marchés de retraite.
Il y a un certain retard, et il est possible que nous ayons raté le virage rapide.
Il n’y a pas de gestion des stop-loss et des positions, et le contrôle des risques est imparfait.
Mesures de lutte contre les risques:
Optimiser les paramètres et tester les combinaisons de paramètres appropriées pour les différentes variétés.
Pour éviter de négocier dans des marchés instables, ajoutez des filtres supplémentaires.
Définir des stratégies de stop-loss, comme le suivi des stop-loss.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Optimisation des paramètres pour chaque variété de transaction individuellement pour trouver la meilleure paire de paramètres.
Les conditions de filtrage, telles que l’augmentation du mouvement des prix ou du volume des transactions, réduisent les faux signaux.
Gestion dynamique des positions en fonction de la volatilité ou du ratio de solde.
Optimiser le mode de blocage et définir le blocage de suivi de tendance.
L’application d’algorithmes d’apprentissage automatique détermine le taux de réussite des indicateurs déviant du signal.
Résumer
La stratégie est basée sur l’indicateur APO et permet de suivre les transactions basées sur des moyennes mobiles croisées. Après optimisation des paramètres et contrôle des risques, elle peut devenir un système de trading quantitatif efficace. L’idée de base est simple et fiable et mérite d’être développée et améliorée.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/09/2018
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest 2.0", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
BuyZone = input(3, step = 0.01)
SellZone = input(-3, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > BuyZone, 1,
iff(xAPO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")