Cette stratégie utilise l'indice de performance des prix (IPC) pour déterminer la direction de la tendance du marché - long lorsque l'IPC augmente et court lorsqu'il chute.
La logique principale:
L'IPP calcule la variation en pourcentage des prix au cours d'une période (défaut de 14 jours)
Lorsque l'IPP augmente, cela indique une augmentation du prix - allez long
Lorsque l'IPP tombe, cela indique une baisse du prix - allez court
Option d'inversion des signaux de négociation
L'augmentation de l'IPP montre une accumulation de dynamique ascendante, la baisse de l'IPP montre une dynamique descendante.
Indicateur simple permettant de déterminer l'évolution et la dynamique des prix
Paramètres personnalisables adaptés à différents produits
Logique de négociation claire et intuitive
La négociation en réversion s'adapte aux différents environnements de marché
Incapable de filtrer le bruit à court terme, sujet aux fausses éruptions
Pas de dimensionnement des positions ni de gestion des pertes par arrêt
Des paramètres médiocres peuvent manquer les tendances ou faire l'objet d'un suréchange
Les mesures d'atténuation
Optimiser les paramètres pour équilibrer la stabilité et la sensibilité
Ajouter le stop loss à la perte de contrôle par transaction
Considérer la dimensionnement des positions pour réduire le risque par transaction
Combinaisons de paramètres d'essai pour différents produits
Ajouter d' autres filtres pour détecter les faux signaux
Développer un mécanisme de dimensionnement dynamique de la position
Ajouter un stop loss de retard ou basé sur le temps
ML pour évaluer la qualité du signal
Cette stratégie détermine la tendance par indice de performance des prix, avec simplicité et universalité.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)