Stratégie d'indice de performance des prix
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise l’indice de performance des prix (PPI) pour déterminer la direction de la tendance du marché. Le PPI est utilisé pour déterminer la dynamique des prix et la direction future en calculant le pourcentage de variation des prix sur une période donnée.
Principe de stratégie
La logique principale:
Le PPI calcule le pourcentage de variation des prix sur une période donnée (par défaut 14 jours)
Quand l’IPP augmente, cela signifie que les prix augmentent, faites plus
Quand l’IPP baisse, cela signifie que le prix baisse et que l’on fait un shorting.
Signaux de négociation inversés optionnels
Une hausse de l’IPP indique que les prix accumulent de la dynamique à la hausse, tandis qu’une baisse représente une dynamique à la baisse. Le suivi de la courbe de l’IPP avec certains paramètres permet de capturer les tendances des prix de la ligne moyenne et longue.
Avantages stratégiques
Utilisez des indicateurs simples pour déterminer les tendances et la dynamique des prix
Paramètre libre de configuration pour une variété de variétés
La logique des transactions est claire et intuitive.
Travail réversible dans des environnements variés
Risque stratégique
Le bruit de courte durée ne peut pas être éliminé, il est facile de faire une fausse percée.
Aucune prise en compte de la gestion des positions et de la clôture des pertes
Les paramètres incorrects peuvent manquer une tendance ou sur-trader
Comment réagir:
Paramètres d’optimisation, équilibrant la stabilité et la sensibilité
Augmenter les stratégies de stop-loss et contrôler les pertes individuelles
Réfléchir à la gestion des positions pour réduire le risque monétaire
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Combinaison de paramètres pour tester différentes variétés
Combiné à d’autres indicateurs de filtrage de faux signaux
Développement d’un mécanisme de gestion dynamique des positions
Augmentation de la perte de mouvement ou de la perte de temps
Utiliser l’apprentissage automatique pour déterminer la qualité du signal
Résumer
Cette stratégie est simple et universelle. Elle peut être améliorée par l’optimisation des paramètres et les mesures de contrôle du risque.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)