Stratégie de scalping à court terme basée sur la moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie appartient au type de stratégie de scalping à courte ligne, dont l’objectif est d’ouvrir fréquemment des positions faibles, de réaliser des gains stables en tirant de petits profits et en contrôlant les risques à la baisse. La stratégie fait plus d’entrée sur les points de retournement possibles en jugeant les indicateurs de la moyenne et en définissant un objectif d’arrêt rapide pour verrouiller les petits profits.
Principe de stratégie
La stratégie utilise quatre moyennes mobiles: moyennes à 9 cycles, moyennes à 50 cycles, moyennes à 100 cycles et moyennes à 200 cycles.
Les règles de trading spécifiques sont les suivantes :
- 9 sur la moyenne des cycles 50 sur la moyenne des cycles
- La moyenne périodique de 50 est inférieure à la moyenne périodique de 100
- La moyenne périodique de 100 est inférieure à la moyenne périodique de 200
Cette combinaison de jugements permet de trouver des moments où les prix sont en baisse à court terme, mais peuvent être inversés.
La règle de plage est la plus-value de plage sur la moyenne périodique de 9 à la moyenne périodique de 200. Ici, un objectif de stop-loss plus proche est défini, visant à obtenir des gains stables grâce à des gains fréquents et mineurs.
Avantages stratégiques
- Il est important d’être prudent et d’éviter les pertes monétaires
- Utilisez la moyenne pour déterminer les points de basculement et trouver des points de vente potentiels
- Définir un point d’arrêt plus proche et un petit blocage pour déterminer le profit
- Réduire le temps de détention et réduire l’impact des grandes tendances
- Un taux de capitalisation élevé, adapté à une croissance de petite taille
Risque stratégique
- La ligne moyenne a été jugée retardée et pourrait avoir manqué le meilleur moment d’entrée.
- La marge bénéficiaire est faible et les frais de transaction sont élevés.
- Plus de transactions inefficaces, plus fréquentes et plus coûteuses en temps et en énergie
- Le point d’arrêt est trop conservateur pour suivre la tendance
- Difficile de réaliser des bénéfices sur le marché de la liquidation
Le risque peut être réduit par les moyens suivants:
- Optimisation des paramètres de la moyenne pour améliorer l’exactitude des décisions de point de vente
- Une libéralisation appropriée de la barre d’arrêt EXIT pour poursuivre des profits plus tendanciels
- L’ajout d’autres indicateurs techniques pour la confirmation et la réduction des transactions invalides
- Optimisation du taux d’utilisation des fonds et de la gestion des positions
- Considérant
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimiser la combinaison de paramètres de la ligne moyenne
Testez plus de paramètres de périodes moyennes pour trouver des combinaisons qui permettent de juger plus précisément le renversement.
- Laissez tomber les bornes
Il est important de respecter les limites de la marge de manœuvre et de poursuivre la recherche de profits plus tendance.
- Ajout d’autres indicateurs techniques
La confirmation est effectuée par les KDJ, MACD, etc. pour réduire les transactions invalides.
- Optimisation de la gestion des positions
Définir la taille de la position et l’ajuster dynamiquement en fonction des points d’arrêt et de perte spécifiques.
- Rejoindre le mécanisme de réadmission
Si la tendance se poursuit après la suspension, il est possible d’envisager une réadmission conditionnelle.
Résumer
Cette stratégie appartient au type de stratégie de scalping à courte ligne, qui forme un signal de négociation en déterminant une combinaison homogène de retournements à court terme et en définissant des arrêts plus proches pour obtenir des bénéfices fréquents. Cela permet de contrôler efficacement les pertes et les risques individuels, adaptés à la croissance de petites quantités de fonds.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(shorttitle='Moving Average Scalper (by Coinrule)',title='Moving Average Scalper', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_signal = sma(close, input(9))
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
movingaverage_mid= sma(close, input(100))
//Entry
bullish = crossover(movingaverage_signal, movingaverage_fast)
strategy.entry(id="long", long = true, when = bullish and movingaverage_fast < movingaverage_mid and movingaverage_mid < movingaverage_slow and window())
//Exit
bearish = crossover(movingaverage_signal, movingaverage_slow)
Stop_loss= ((input (2))/100)
Take_profit= ((input (8))/100)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = bearish)
// close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
//PLOT
plot(movingaverage_signal, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_fast, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)
plot(movingaverage_mid, color=color.blue, linewidth=2)