Stratégie de trading à moyenne mobile sur plusieurs périodes
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise le croisement des moyennes mobiles de plusieurs périodes pour déterminer les signaux de négociation. La stratégie peut observer les moyennes mobiles de périodes plus longues dans la période actuelle pour découvrir la direction de la tendance plus large.
Principe de stratégie
Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles, calculées respectivement à la période actuelle et à la période supérieure.
Par exemple, calculer la ligne 20 et la ligne 50 sur un graphique de 15 minutes:
- La ligne 20 est calculée en fonction de la ligne K de 15 minutes actuelle.
- La ligne 50 est calculée sur la ligne K.
Lorsque 15 minutes sur la ligne 20 traversent la ligne 50, faites plus; lorsque 15 minutes sous la ligne 20 traversent la ligne 50, faites moins.
Cela permet d’observer les tendances à plus longues périodes dans le cycle actuel. La stratégie permet également de personnaliser la longueur des périodes des moyennes mobiles.
Les points de signaux croisés peuvent également afficher des marqueurs en forme de point pour rappeler la transaction.
Avantages stratégiques
- L’analyse des cadres chronologiques a révélé des tendances plus importantes
- Les lignes à haute périodicité sont plus stables et évitent de nombreux faux signaux
- Les lignes basses sont plus sensibles et captent plus rapidement les changements de tendance
- Définition personnalisable de la combinaison de plusieurs groupes de périodes homogènes
- Indications de transaction clairement marquées en points
Risque stratégique
- La synthèse multi-temporelle augmente la complexité de la stratégie
- Le risque de faux signaux sur les basses périodes
- Le système de ligne moyenne est globalement en retard et risque de manquer les meilleurs points d’entrée.
- Le filtrage est limité avec un système homogène.
- La combinaison de paramètres de cycle doit être optimisée, les variétés différentes ne sont pas nécessairement les mêmes
Les mesures suivantes peuvent réduire le risque:
la conservation d’une moyenne périodique plus élevée pour s’assurer que les tendances dominantes sont bien jugées
Ajout d’autres indicateurs techniques pour filtrer davantage les signaux
Optimiser les paramètres de la périodicité moyenne à la combinaison optimale
une adhésion appropriée aux conditions d’entrée, comme l’ajout d’une ligne K
Direction d’optimisation
Cette stratégie pourrait être améliorée dans les domaines suivants:
- Tester plus de combinaisons de cycles homogènes, optimiser les paramètres
Les combinaisons de différentes périodes sont les meilleures combinaisons pour différentes variétés
- Ajoutez une condition de confirmation secondaire à la croix
Par exemple, vérifier le mouvement de l’indicateur MACD lors de la croisée
- Optimiser le stop loss pour éviter un stop loss prématuré
La décision de se retirer peut être prise sur la base de preuves complémentaires fournies par le PostForm123
- Filtrez les périodes courtes et longues
Les cycles courts utilisent des conditions de filtrage plus strictes, les cycles longs utilisent des conditions plus laxistes
- Considérer différentes combinaisons de paramètres pour chaque période
Les caractéristiques du marché varient selon les périodes et les paramètres peuvent être optimisés
Résumer
Cette stratégie permet de juger de la direction de la tendance en observant l’intersection d’une ligne uniforme sur plusieurs périodes afin de détecter des tendances à plus grande échelle. Cela permet d’éliminer efficacement le bruit à court terme, un rythme de marché plus important. Mais il existe également des problèmes de difficultés de réglage des cycles, de retard dans le jugement des tendances.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Run script on a long interval gives better result for e.g. 1 Day
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature
//study(title="CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle="CM_Ultimate_MA_MTF", overlay=true)
strategy("Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle = "Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", overlay = true)
//,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3
avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema
out = avg
out_two = avg2
out1 = security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = security(syminfo.tickerid, res, out_two)
ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]
col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
circleYPosition = out2
chk=col==red?1:0
if (not na(chk))
if (chk[1]==1 and chk==0)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiLE")
if (chk[1]==0 and chk==1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiSE")
plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)