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RSI Stratégie de négociation à long terme

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21 septembre 2023 20:54:08
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Résumé

Cette stratégie utilise l'indicateur RSI pour déterminer l'orientation de la tendance à long terme, combinée à des modèles de bougies et des ruptures de prix pour générer des signaux de trading à long terme.

La logique de la stratégie

La stratégie repose sur deux facteurs principaux:

  1. Indicateur RSI

    Calcule le RSI à 20 périodes pour déterminer la direction générale de la tendance.

  2. Modèles de chandeliers

    Jugez la variation du prix sur les 3 dernières bougies pour confirmer la tendance.

    • La variation accumulée de près de 350 indique une tendance à la hausse
    • La variation accumulée de près de -200 indique une tendance à la baisse

Il va long quand la tendance haussière et le RSI est supérieur à 30, et va court quand la tendance baissière.

Dans l'ensemble, il prend en considération à la fois la tendance du RSI et les tendances de l'indicateur pendant des périodes plus longues pour déterminer les tendances.

Les avantages

  • L'indicateur des taux de rebond évalue la tendance à long terme
  • Les modèles de chandeliers confirment la tendance
  • Plusieurs facteurs améliorent la précision
  • Des cycles plus longs évitent le sur-échange
  • Paramètres et seuils RSI personnalisables

Les risques

  • L'indice de résistance peut être en retard par rapport aux changements de tendance
  • Règles simples de modèle de chandelier
  • Aucun mécanisme de stop-loss, les bonnes sorties sont essentielles
  • Les cycles longs ne peuvent pas réagir à des ajustements courts
  • Les seuils doivent être réglés séparément pour les différents produits

Les risques peuvent être réduits par:

  • Optimisation des paramètres RSI pour les meilleures périodes
  • Ajout d'autres indicateurs comme le MACD pour confirmation
  • Ajout d'arrêts mobiles ou en pourcentage
  • Considérez d'autres petits métiers pour les cycles courts
  • Paramètres d'essai et seuils séparés pour différents produits

Directions de renforcement

La stratégie peut être améliorée par:

  1. Test de différentes périodes d'indice de résistance pour obtenir des paramètres optimaux

    Par exemple, RSI de période 10, 15, 30

  2. Ajout d'indicateurs de confirmation

    Par exemple, il est nécessaire d'avoir une croix dorée MACD pour la tendance haussière du RSI.

  3. Optimisation des arrêts

    Considérez les arrêts de déplacement, les sentiers123 etc.

  4. Optimisation des paramètres basée sur le temps

    Optimiser les paramètres séparément pour différentes sessions

  5. Ajout de stratégies à court terme

    Combiner des stratégies à court terme pour réagir à des ajustements temporaires

Résumé

Cette stratégie à long terme utilise le RSI pour la direction de la tendance, confirmé par des modèles de bougies et des ruptures, pour se concentrer sur les grandes tendances tout en évitant le bruit à court terme. Cependant, des problèmes tels que le retard du RSI et les arrêts faibles existent. Des améliorations peuvent être apportées via l'optimisation des paramètres, l'ajout de confirmations, l'optimisation des arrêts pour combiner la flexibilité à court terme avec la persistance à long terme, permettant une rentabilité stable à long terme.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3) 
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35



Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400


maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)

// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total =  (num > 70 )

if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
    strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)

if (Sum_OF_3_Both < -200  and Down_Move and RSI > 30.1  )
    strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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