Stratégie de trading à long terme RSI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise l’indicateur RSI pour déterminer la direction de la tendance de la ligne longue, en combinaison avec des éléments tels que la forme de la ligne K, la rupture des prix, etc.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur deux points principaux:
- Indicateur RSI
Calculer le RSI à 20 cycles pour déterminer la direction de la tendance à long terme
- La forme K
Pour déterminer la direction de la tendance, il faut évaluer les trois dernières lignes K.
- Les 3 lignes K de clôture ont une variation cumulée de prix supérieure à 350, déterminée comme une tendance à la hausse
- La variation cumulative de la clôture de la ligne 3K est inférieure à 200 et est définie comme une tendance à la baisse.
Faire plus lorsque le RSI est supérieur à 30 dans une tendance à la hausse; faire moins quand il est en baisse.
Dans l’ensemble, l’analyse de la stratégie prend en compte les tendances du RSI et la forme de la courbe, afin de déterminer la direction de la tendance sur une période plus longue.
Avantages stratégiques
- L’indicateur RSI détermine la direction de la tendance à long terme
- Tendance de confirmation combinée avec la forme de ligne K
- Plus de précision grâce à un jugement multifactoriel
- Opérations à long cycle, évitez les transactions trop fréquentes
- Les paramètres RSI et les seuils de jugement sont personnalisables
Risque stratégique
- Le RSI est sujet au retard
- Les règles de jugement de la forme K sont plus simples.
- La stratégie d’arrêt des pertes n’est pas prise en compte, et la bonne gestion des pertes est particulièrement importante.
- Opérations à long cycle, incapable de réagir aux ajustements à court terme
- Les différentes variétés doivent être testées séparément pour déterminer le seuil de variété.
Les mesures suivantes peuvent réduire le risque:
- Optimiser les paramètres du RSI pour trouver les meilleurs paramètres cycliques
- Ajout d’autres indicateurs techniques pour la confirmation, par exemple MACD
- Ajout d’une stratégie de stop mobile ou d’un stop en pourcentage
- Envisager de faire des opérations supplémentaires de petite taille sur une courte période
- Paramètres et seuils de test selon les variétés
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Tester les différents paramètres du RSI pour trouver le meilleur
Par exemple, tester l’effet des paramètres du RSI sur les cycles 10, 15 et 30
- Ajout d’indicateurs tels que MACD pour la confirmation
Par exemple, lorsque le RSI est en hausse, le MACD a besoin d’une fourche pour entrer en jeu.
- Optimiser les stratégies de stop loss
Pensez à un arrêt mobile ou à un arrêt comme trails123
- Paramètres d’optimisation de la période
Les caractéristiques du marché varient selon les périodes et les paramètres peuvent être optimisés
- Considérer une stratégie à court terme
Stratégie de couplage à courte période pour faire face à l’ajustement de la ligne courte sur une base de longue période
Résumer
Cette stratégie utilise le RSI pour déterminer la direction de la tendance à long terme, en plus de la forme de la ligne K et de la confirmation de la rupture des prix, pour réaliser des opérations de maintien de position à long terme. Cela peut filtrer efficacement le bruit du marché à court terme et se concentrer sur la grande tendance.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3)
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35
Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400
maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total = (num > 70 )
if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)
if (Sum_OF_3_Both < -200 and Down_Move and RSI > 30.1 )
strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)