Stratégie de trading à prix d'ouverture
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie consiste à calculer le ratio entre le prix d’ouverture et le prix de clôture pour déterminer la direction future du mouvement des prix. Lorsque le ratio est inférieur à 1, le ratio est haussier et supérieur à 1, le ratio est baissier.
Principe de stratégie
L’indicateur central de la stratégie est le rapport entre le prix d’ouverture et le prix de clôture:
x = open / close
Si le ratio est inférieur à 1, le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture, un signal positif; si il est supérieur à 1, le prix d’ouverture est supérieur au prix de clôture, un signal négatif.
Pour lisser le signal, on prend la moyenne du rapport des lignes N à la racine K passées. On fait plus quand la moyenne est inférieure à 1 et moins quand elle est supérieure à 1.
Avantages stratégiques
Il est très simple d’utiliser uniquement les deux paramètres les plus basiques: le prix d’ouverture et le prix de clôture.
Il n’y a pas besoin de calculer d’indicateurs, ce qui réduit le besoin de ressources informatiques.
Les prix de ces billets ont été fixés par la banque d’investissement, mais ils ne sont pas encore connus.
Il s’agit d’un arbitrage à courte période, permettant une entrée et une sortie rapides.
L’efficacité de l’utilisation des fonds permet de placer des positions plus élevées.
Analyse des risques
Il est facile de générer de faux signaux en s’appuyant unilatéralement sur le prix de clôture.
Il est impossible de déterminer la direction de la tendance, et il y a un risque de rétrogradation.
Les opérations à cycle court sont susceptibles d’augmenter la fréquence des transactions et les commissions.
Les positions élevées peuvent entraîner des pertes plus importantes et des retraits.
Les moyens suivants peuvent être envisagés pour réduire le risque:
Les signaux de filtrage des indicateurs tels que l’augmentation du trafic.
Les indicateurs de tendance sont combinés pour déterminer l’orientation.
Définir une stratégie de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles.
Optimiser la gestion des positions, en ajustant la taille des positions en fonction des gains prévisionnels.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Ajouter un indicateur ou un filtre conditionnel au signal de transaction.
Les indicateurs de tendance sont utilisés pour déterminer les grandes orientations.
Optimisation des paramètres et équilibrage de la fréquence des transactions.
Adhérer à une stratégie d’arrêt des pertes pour contrôler les risques.
Ajout d’un module de gestion de position pour ajuster les positions en fonction des gains.
Résumer
L’idée de stratégie est simple et compréhensible, mais il existe un certain risque de transaction aveugle. La stabilité de la stratégie peut être améliorée en optimisant les conditions de filtrage du signal, en déterminant la direction de la tendance, en réalisant des arrêts de perte, etc.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)