Stratégie de piège de renversement de tendance super
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie consiste à déterminer la direction de la tendance actuelle en fonction de l’indicateur de surtrend et à émettre un signal de transaction en fonction de la forme du piège. Elle appartient à la stratégie de suivi de la tendance. Lorsque des pièges apparaissent dans la direction opposée à celle de l’indicateur de surtrend, ce qui indique que la tendance est susceptible de se retourner, la stratégie saisira l’occasion de revenir en arrière.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer un indicateur de tendance supérieure pour déterminer la tendance actuelle, le vert pour la tendance à la hausse, le rouge pour la tendance à la baisse. Ensuite, il juge si la ligne K forme une forme de piège, à condition que: 1) la ligne K soit opposée à la direction de l’indicateur de tendance supérieure, 2) la force de la ligne K (avec une ligne solaire ou un prix de clôture), 3) le volume de la ligne K soit amplifié.
Plus précisément, la stratégie est basée sur le calcul de l’indicateur de tendance excessive sur 10 cycles ATR, pour juger de la tendance actuelle. Ensuite, calculez si la ligne K actuelle est opposée à la direction de l’indicateur de tendance excessive et que le VOLUME est supérieur à la ligne K précédente, ou si trois lignes K consécutives sont en accord avec la direction de la CLOSE, mais que le VOLUME est réduit. Si les conditions sont remplies, considérez qu’un revirement est possible.
La stratégie consiste à évaluer les grandes tendances à l’aide d’indicateurs de surtrend et d’entrer dans un piège de point de retournement potentiel, avec l’objectif de tirer profit de l’exécution des tendances de suivi.
Analyse des avantages
- Une meilleure précision des transactions, combinée à une meilleure compréhension des tendances et des formes
L’indicateur hypertrend détermine la direction de la tendance générale, le piège identifie l’opportunité de renverser la tendance, la combinaison de la tendance et de la forme améliore l’exactitude du jugement.
- Trap pour augmenter la vérification de l’entrée et éviter les faux sauts
Il est nécessaire d’augmenter la puissance du piège pour éviter les fausses signaux causés par le bruit. Augmenter la confirmation d’entrée pour éviter les risques d’accumulation et de crevaison.
- Une stratégie simple, claire et facile à mettre en œuvre
Il s’agit d’un système de gestion de projet basé sur des indicateurs et des pièges de tendance à l’excès.
- Les points d’arrêt sont raisonnables et les risques sont maîtrisés.
Le stop loss est un prix de piège qui peut être arrêté rapidement et correspond à une position raisonnable après un renversement de tendance.
Analyse des risques
- Les indicateurs de la surtrend sont en retard
Les indicateurs de surtrend décrivent la tendance comme étant en retard et risquent de manquer le meilleur point d’entrée pour inverser la tendance.
- La défaite du renversement pourrait accroître les pertes
Les signaux d’inversion ne sont pas toujours fiables à 100% et les pertes peuvent être accrues si l’inversion échoue.
- Identifier les pièges appropriés
La forme du piège peut varier selon les variétés et les périodes de temps. Les paramètres optimaux doivent être testés pour chaque situation.
- Les disques de nuit et les disques de nuit sont différents
Il existe des différences entre les caractéristiques des transactions nocturnes et des transactions de nuit, dont les paramètres doivent être optimisés.
Direction d’optimisation
- Optimisation des paramètres en tenant compte des différences entre le disque de nuit et le disque de nuit
Les paramètres de jour et de nuit peuvent être optimisés, par exemple en augmentant le volume de transactions de la ligne K du piège.
- Optimiser les paramètres de l’indicateur de surtrend
Tester différents paramètres de cycle ATR pour trouver le paramètre optimal d’une variété donnée, générant ainsi un signal de surtrend plus précis.
- Filtrage des entrées avec plus de critères
Des indicateurs tels que MACD, KDJ, etc. peuvent être ajoutés pour améliorer la précision du jugement sur l’inversion.
- Adhésion au mécanisme de coupe-faim
Le risque est contrôlé par des méthodes telles que l’arrêt de la tendance après un renversement de la tendance, ou l’arrêt de la perte en pourcentage.
Résumer
La stratégie intègre les indicateurs de tendance supérieure et la forme de piège, qui intervient lors du jugement d’un renversement de tendance. L’idée centrale est simple et claire, facile à mettre en œuvre. Cependant, il y a de la place pour l’optimisation de l’exactitude de son signal de négociation.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)