Stratégie de suivi stop-loss en pourcentage

Aperçu

Cette stratégie est une simple stratégie de suivi de la tendance qui utilise la moyenne SMA pour déterminer la direction de la tendance et définit un stop loss pourcentage pour bloquer les gains et contrôler les risques. Elle appartient au type de stratégie de stop loss mobile.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer une moyenne SMA de 200 jours de longueur, et décide d’une entrée en tendance lorsque le prix franchit la moyenne. Après l’entrée, la stratégie utilise un point d’arrêt en pourcentage fixe, par exemple, 2% en dessous du prix d’entrée; tout en définissant un point d’arrêt en pourcentage fixe, par exemple, 1% au-dessus du prix d’entrée.

Plus précisément, la stratégie utilise le croisement du prix de clôture et de la moyenne SMA de 200 jours comme signal de transaction. Lorsque le prix de clôture traverse la moyenne SMA, il y a une entrée supplémentaire. Après l’entrée, la stratégie enregistre le prix d’entrée et calcule le stop loss line = prix d’entrée(1 - pourcentage de stop loss); ligne de stop = prix d’entrée(1 + Stop Loss Percentage). Si le prix dépasse la ligne de stop ou la ligne de stop, il élimine le surplus correspondant.

Ainsi, la stratégie peut réaliser des bénéfices tant que la direction des prix est correcte; si des pertes surviennent, il est également possible de limiter les pertes en éliminant les pertes. En ajustant le pourcentage d’arrêt des pertes, les caractéristiques de risque de gain de la stratégie peuvent être contrôlées.

Analyse des avantages

• Simple à utiliser et facile à mettre en œuvre

Le pourcentage d’arrêt et de perte est très simple, direct, le seuil technique est bas et facile à mettre en œuvre.

• Limiter les pertes pour chaque commande

En définissant à l’avance le point de stop-loss, il est possible de maîtriser les pertes de chaque ordre dans un certain pourcentage, ce qui contribue à la maîtrise des risques.

• Suivre les pertes et verrouiller les profits

Les points d’arrêt augmentent à mesure que les bénéfices augmentent, ce qui aide la stratégie à bloquer les bénéfices plutôt qu’à inverser les points d’arrêt.

• Caractéristiques personnalisables des gains et des pertes

Les caractéristiques de risque-bénéfice de la stratégie peuvent être librement définies en ajustant le pourcentage de stop-loss.

Analyse des risques

• Facile à piéger dans un marché en crise

Les points de rupture peuvent être fréquemment déclenchés dans des zones de tremblement où la tendance n’est pas évidente, ce qui entraîne des pertes trop faibles.

• Le système linéaire est facilement retardé.

La moyenne SMA elle-même est en retard sur le prix et peut manquer le meilleur moment d’entrée dans la tendance.

• Coût de transaction non pris en compte

Les paramètres de stop-loss plus petits augmentent la fréquence des transactions sans tenir compte du coût réel des transactions.

• Pourcentage de stop loss sans prise en compte des fluctuations

Le paramètre de pourcentage de stop loss est statique et ne prend pas en compte les variations de la volatilité du marché.

Direction d’optimisation

• Paramètres d’optimisation adaptés aux caractéristiques du marché

Ajustez les paramètres de la moyenne pour trouver l’équilibre optimal et testez différents pourcentages de stop-loss.

• Stop-loss combiné à l’ajustement dynamique de l’indicateur de volatilité

La dynamique d’ajustement des pourcentages de stop loss en fonction de la volatilité récente du marché réduit la probabilité que le stop loss soit franchi.

• Le coût réel de la transaction est pris en compte pour la réévaluation.

Ajouter des coûts tels que des points de glissement de transaction et des frais de traitement pour la rétro-évaluation et l’optimisation des paramètres de freinage.

• Rétro-analyse et optimisation de plusieurs périodes

Les paramètres optimaux pour chaque période sont déterminés en effectuant un retour d’expérience pendant les périodes de forte et de faible activité.

Résumer

Cette stratégie intègre la tendance de jugement de la ligne de parité et le pourcentage de stop-loss pour gérer les pertes et les pertes, est simple et facile à utiliser, et peut définir librement les caractéristiques du risque de gain. Cependant, ses signaux de trading et ses paramètres de stop-loss ont de la place pour l’optimisation.