Stratégie de croisement de moyennes mobiles EMA SMA

Aperçu

La stratégie est une stratégie de trading simple basée sur la croisée des moyennes mobiles rapides et des moyennes mobiles lentes. Elle utilise la fourche dorée des moyennes mobiles pour émettre des signaux d’achat et de vente. Faites plus lorsque vous traversez la moyenne mobile lente au-dessus de la moyenne mobile rapide et faites moins lorsque vous traversez la moyenne mobile lente en dessous de la moyenne mobile rapide.

Principe de stratégie

La stratégie est principalement basée sur la croisée d’une moyenne mobile exponentielle rapide (EMA) et d’une moyenne mobile simple (SMA) comme signaux de négociation. On calcule d’abord l’EMA rapide et l’SMA lente, la période de l’EMA rapide étant fixée à 13, la période de l’SMA lente à 30. Ensuite, un signal de multiplication est émis lorsque l’EMA rapide traverse la SMA lente; un signal de vide est émis lorsque l’EMA rapide traverse la SMA lente.

Plus précisément, la stratégie calcule les EMA rapides et les SMA lentes en utilisant les variables maFast et maSlow. Ensuite, elle définit les variables enterLong et exitLong pour déterminer le moment de l’achat et de la vente. Lorsque maFast>maSlow, c’est-à-dire que l’EMA rapide traverse le SMA lent, la fonction enterLong=true, émet un signal de multiplication. Lorsque maSlow>maFast, c’est-à-dire que l’EMA rapide traverse le SMA lent, la fonction exitLong=true, émet un signal de placement. Enfin, la stratégie utilise la fonction strategy.entry lorsque les conditions sont réunies.

Ainsi, lorsque la tendance à la hausse des prix à court terme est plus forte que la tendance à la hausse des prix à long terme, l’EMA rapide monte à travers le SMA lent, générant un signal d’achat; lorsque la tendance à la baisse des prix à court terme est plus forte que la tendance à long terme, l’EMA rapide descend à travers le SMA lent, générant un signal de vente. En capturant le virage des tendances des prix de différentes périodes, il est possible d’acheter à des points relativement bas et de vendre à des points relativement élevés.

Analyse des avantages

La stratégie de croisement des moyennes mobiles présente les avantages suivants:

1. Simple, facile à utiliser, facile à comprendre et à mettre en œuvre. Les moyennes mobiles sont un indicateur technique courant et efficace, dont le principe de croisement est simple et intuitif. Cela rend la stratégie facile à comprendre et à appliquer pour les traders.

2. Une grande flexibilité et des paramètres personnalisables. La stratégie permet de personnaliser le nombre de cycles des EMA rapides et des SMA lents, et les paramètres peuvent être ajustés en fonction des différents marchés, ce qui améliore l’adaptabilité de la stratégie.

3. Les moyennes mobiles filtrent efficacement le bruit du marché et leur croisement produit des signaux de négociation plus fiables. Les croisements de moyennes rapides et lentes capturent les virages des grandes tendances.

4. Cette stratégie peut être utilisée pour les marchés tendanciels et les marchés de liquidation, en ajustant les paramètres pour s’adapter à différentes situations.

5. Facile à utiliser avec d’autres combinaisons d’indicateurs. La stratégie de croisement de la moyenne mobile peut être combinée de manière flexible avec d’autres indicateurs techniques tels que le RSI pour former une stratégie plus puissante.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les moyennes mobiles peuvent être croisées plusieurs fois lorsque la tendance du marché est incertaine, ce qui entraîne des signaux d’achat et de vente fréquents, augmentant les coûts de transaction et la perte de points de glissement.

2. Il est facile d’être pris au piège dans un marché oscillant. Les moyennes mobiles peuvent être plus incertaines lors d’une oscillation de marché, ce qui peut entraîner de faux signaux de négociation.

3. La sélection des paramètres de la moyenne mobile a une grande influence sur l’efficacité de la stratégie. La sélection des meilleurs paramètres nécessite de nombreux tests répétés.

4. Les signaux sont retardés. Comme les moyennes mobiles sont elles-mêmes retardées, leurs signaux croisés sont souvent tardifs et peuvent manquer les meilleurs moments d’entrée.

5. La stratégie de stop-loss est imparfaite. La stratégie manque de logique de stop-loss, ce qui peut entraîner des pertes plus importantes.

Direction d’optimisation

La stratégie de croisement des moyennes mobiles peut également être optimisée dans les domaines suivants:

1. L’ajout d’autres signaux de filtrage d’indicateurs techniques, tels que le RSI, peut réduire les faux signaux. Ne faites pas plus lorsque le RSI est élevé, ne faites pas de la place lorsque le RSI est bas, etc.

2. Ajout d’une moyenne mobile composée, qui peut être confirmée par une moyenne mobile de trois ou plus périodes différentes. Par exemple, en ajoutant une ligne de 50 jours, le marché à plusieurs têtes est porté à moyen terme à court terme et à long terme à moyen terme.

3. L’ajout de stratégies de stop loss, telles que le SAR parallèle, permet de stopper les pertes en temps opportun et de contrôler les risques. Il est également possible de définir des stop loss mobiles qui s’adaptent en fonction des fluctuations du marché.

4. Optimiser les paramètres, en utilisant des méthodes telles que l’analyse de marche avant et l’apprentissage automatique pour optimiser les paramètres afin de mieux les adapter aux différents environnements de marché.

5. La manipulation de la carte horaire, l’ajout de la direction de l’entité de la ligne K, etc. permettent d’améliorer la qualité du signal et de réduire les ouvertures de position inversées inutiles.

6. La combinaison d’indicateurs quantifiés, tels que le volume des transactions, permet d’éviter les fausses percées. La confirmation de la quantification peut rendre le signal plus fiable.

Résumer

La stratégie de croisement des moyennes mobiles est une stratégie de négociation quantitative à la fois simple et pratique. Elle utilise des croisements d’EMA rapides et de SMA lents pour générer des signaux de négociation. La stratégie est facile à mettre en œuvre et facile à utiliser avec d’autres ensembles d’indicateurs techniques.