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Stratégie de trading automatique basée sur le canal RB SSL

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 26 septembre 2023 12:04:02
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Résumé

Cette stratégie conçoit un système de trading automatisé basé sur l'indicateur de canal RB SSL, utilisant des ruptures de canal pour la commutation de position longue/courte.

La logique de la stratégie

Le noyau de cette stratégie est d'identifier la direction de la tendance à l'aide de l'indicateur de canal RB SSL. Le canal RB SSL se compose d'une bande supérieure et d'une bande inférieure, formée par la SMA du prix le plus élevé et du prix le plus bas sur une certaine période. Une fermeture au-dessus de la bande supérieure signale long, tandis qu'une fermeture au-dessous de la bande inférieure signale court.

Plus précisément, le code calcule d'abord la SMA des prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une période en tant que bandes supérieures et inférieures du canal. Il juge ensuite si le prix brise les bandes pour les signaux long/short. Lorsque vous allez long, la bande supérieure est utilisée comme stop loss; lorsque vous allez court, la bande inférieure est utilisée comme stop loss.

Analyse des avantages

  • L'utilisation des ruptures de canal pour déterminer la direction de la tendance fournit des signaux clairs.
  • Le placement d'un stop loss est raisonnable pour un bon contrôle des risques.
  • Le code est simple et facile à comprendre, facile à automatiser.
  • Les soldes suivent la tendance et les transactions à court terme, avec une grande marge de profit.

Risques et améliorations

  • Se fondant uniquement sur l'indicateur de canal, faible dans des situations de marché complexes.
  • Il ne peut pas filtrer efficacement les différents marchés, il est enclin à être piégé.
  • Le paramètre de période a un impact important sur les résultats, ce qui nécessite une optimisation minutieuse.
  • Peut envisager de combiner d'autres indicateurs pour une meilleure précision.
  • Pour un meilleur contrôle des risques, il est possible d'ajouter un stop loss mobile basé sur l'ATR, etc.

Résumé

La stratégie a une logique générale claire et simple, utilisant un indicateur de canal pour la direction de la tendance et des lignes de canal pour le stop loss, très adapté à l'automatisation.

/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("Algo 4- Auto", overlay=true)

// FULL ALGO INFORMATION- Coded by Forexcakemix



//LET THE GAMES COMMENCE :p

/////////////////////////////////////////////////

//RB SSL CHANNEL
period=input(title="Period", defval=13)
len=input(title="Period", defval=13)
smaHigh=sma(high, len)
smaLow=sma(low, len)
Hlv = 0.0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp   = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh

plot(sslDown, linewidth=2, color=#FF0000)
plot(sslUp, linewidth=2, color=#00FF00)

ssl_l=crossover(sslUp,sslDown)
ssl_s=crossunder(sslUp,sslDown)


//Conditions For Trades

long= ssl_l 
short=  ssl_s

//Strategy Conditions

strategy.entry("Long", strategy.long,when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)

strategy.close("Long", when = ssl_s )  
strategy.close("Short", when = ssl_l )
Plus de

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