Stratégie de trading adaptative basée sur plusieurs croisements EMA


Date de création: 2023-09-26 14:41:00 Dernière modification: 2023-09-26 14:41:00
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La stratégie permet de réaliser des transactions arbitraires adaptées en combinant plusieurs ensembles d’indicateurs EMA. L’entrée et la sortie sont jugées par différents paramètres de l’indicateur EMA en fonction de la tendance à long terme du marché. La stratégie identifie automatiquement les échanges arbitraires et utilise un mécanisme de contrôle des risques indépendant.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise principalement le principe de croisement des indicateurs EMA. Lorsque la ligne rapide est en hausse, la ligne lente est en baisse. Elle configure simultanément plusieurs groupes d’EMA, en choisissant différents paramètres pour le trading en fonction de la situation de la ligne courte et longue du marché.

Analyse des avantages

  • L’EMA multi-groupes est plus souple pour les différents marchés.
  • Les marchés polyglottes ont été séparés pour rendre les signaux de transaction plus clairs.
  • Stratégie de plafonnement des paramètres indépendants, précision de sortie.
  • Le stop loss mobile à taux fixe permet de contrôler efficacement le risque.
  • Les stratégies sont intuitives, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.

Risque et optimisation

  • L’EMA est sujette à de faux signaux, et les paramètres sont déterminants.
  • Les stop-loss fixes sont difficiles à suivre en cas de fortes fluctuations.
  • Des filtres tels que des indicateurs de quantité d’énergie devraient être ajoutés pour améliorer la stabilité de la stratégie.
  • Les paramètres peuvent être optimisés automatiquement à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique.
  • Envisagez de modifier le stop loss en paramètre dynamique, comme le stop loss ATR.

Résumer

La stratégie utilise des croisements multiples d’EMA pour obtenir un effet d’adaptation, tout en conservant les avantages de l’EMA d’origine et en la rendant plus flexible. Ajoutant des conditions de filtrage appropriées et des arrêts dynamiques, elle peut devenir un système de négociation automatisé très pratique.

Code source de la stratégie 
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © str1nger
//@version=4

// strategy(title="BTC - 4hr - Long/Short", shorttitle="BTC - 4hr - Long/Short", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)//////<---Uses a percentage of starting equity

//DATE RANGE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=2000, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=2000, maxval=2100)

inDateRange =  true


//EMAs//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
//11,33,3,40
lof= input(11, title="Long Open - Fast", step=1)
los= input(33, title="Long Open - Slow", step=1)
lcf= input(3, title="Long Close - Fast", step=1)
lcs= input(40, title="Long Close - Slow", step=1)
ema_long_open_fast = ema(close, lof)
ema_long_open_slow = ema(close, los)
ema_long_close_fast= ema(close, lcf)
ema_long_close_slow = ema(close, lcs)
//SHORT
//5,11,4,7
sof= input(5, title="Short Open - Fast", step=1)
sos= input(11, title="Short Open - Slow", step=1)
scf= input(4, title="Short Close - Fast", step=1)
scs= input(7, title="Short Close - Slow", step=1)
ema_short_open_fast = ema(close, sof)
ema_short_open_slow = ema(close, sos)
ema_short_close_fast = ema(close, scf)
ema_short_close_slow = ema(close, scs)


//CONDITIONS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
openlong = crossover(ema_long_open_fast, ema_long_open_slow)
closelong = crossover(ema_long_close_slow, ema_long_close_fast)
//1.7%
long_loss_percent = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.7) * 0.01
long_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_percent)
//SHORT
openshort = crossover(ema_short_open_slow, ema_short_open_fast)
closeshort = crossover(ema_short_close_fast, ema_short_close_slow)
//0.4%
short_loss_percent = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.4) * 0.01
short_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_percent)


//PLOT EMAs////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
plot(ema_long_open_fast, "Long EMA open lower", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_open_slow, "Long EMA close upper", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_close_fast, "Long close lower", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_long_close_slow, "Long close upper", linewidth=1, color=color.red)
//SHORT
plot(ema_short_open_fast, "Short open fast", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_open_slow, "Short open slow", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_close_fast, "Short close fast", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_short_close_slow, "Short close slow", linewidth=1, color=color.red)


//LONG-TERM TRENDS
//LONG 144
long_term_trend_longs= input(144, title="Long-term trend - Longs", step=1)
lttl= ema(close, long_term_trend_longs)
plot(lttl, "Long-term trend - Longs", linewidth=2, color=color.blue)
//SHORT 89
long_term_trend_shorts= input(89, title="Long-term trend - Shorts", step=1)
ltts = ema(close, long_term_trend_shorts)
plot(ltts, "Long-term trend - Shorts", linewidth=2, color=color.blue)


//STRATEGY//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
if (inDateRange and openlong and (close > lttl))
    strategy.entry("OL", long=true, comment="##insert open long comment here##")
if (inDateRange and closelong)
    strategy.close("OL", comment="##insert close long comment here##")
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("L-SL", stop=long_stop_price, comment="##insert long stop-loss comment here##")
//SHORT  
if (inDateRange and openshort and (close < ltts))
    strategy.entry("OS", long=false, comment="##insert open short comment here##")
if (inDateRange and closeshort)
    strategy.close("OS", comment="##insert close short comment here##")
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("S-SL", stop=short_stop_price, comment="##inster short stop-loss comment here##")
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