Stratégie de trading CMARSI
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation CMARSI est une stratégie de suivi de tendance qui combine l’indicateur RSI et la courbe. Elle utilise l’indicateur RSI amélioré pour identifier la tendance et utilise la courbe comme signal d’entrée et de sortie.
L’analyse des principes
La stratégie CMARSI utilise l’indicateur RSI amélioré, appelé RSI de Connors. Le RSI de Connors combine les trois indicateurs classiques RSI, RSI plus la moyenne libre et le taux de variation des prix ROC. Sa formule de calcul est:
Le RSI de Connors est égal au RSI + la moyenne de la hausse du RSI + le pourcentage de ROC) / 3
Parmi ceux-ci, le RSI utilise un cycle de calcul de 3 jours, le RSI a une moyenne à vide de 2 jours et le pourcentage de ROC utilise un cycle de calcul de 100 jours.
L’avantage du RSI de Connors est qu’il regroupe plusieurs indicateurs permettant d’identifier plus précisément les changements de tendance. Lorsque le RSI de Connors franchit le seuil de 40, il est considéré comme un signal de plus et un signal de moins lorsqu’il franchit le seuil de 70.
La stratégie CMARSI est basée sur le RSI de Connors, avec l’introduction supplémentaire d’un facteur de ligne moyenne. La stratégie calcule la ligne moyenne sur 2 jours et utilise le RSI de Connors et la ligne moyenne comme signal de négociation.
Connors a fait une entrée supplémentaire en franchissant le 40e parallèle sur le RSI et la moyenne journalière de la Forge 2.
Lorsque le RSI de Connors a franchi la barre des 70 et est mort sur la moyenne journalière de 2, le plateau est sorti.
L’utilisation d’un filtrage de la même ligne permet d’éviter une partie du faux signal du RSI de Connors, ce qui améliore la stabilité de la stratégie.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de la stratégie CMARSI réside dans l’intégration de plusieurs indicateurs pour identifier les tendances et éviter les limites d’un seul indicateur RSI. Plus précisément, la stratégie présente les avantages suivants:
L’indicateur RSI de Connors est plus stable que l’indicateur RSI classique et permet d’identifier avec précision les points de retournement de tendance.
L’introduction d’une ligne moyenne a permis de filtrer une partie du bruit et d’éviter la poursuite de la chute.
La combinaison de plusieurs indicateurs peut améliorer les chances de gagner en suivant la tendance.
Les règles de négociation sont simples, claires et faciles à mettre en œuvre.
Les profits de la tendance moyenne et longue sont parfaitement capturés par la stratégie de suivi de la tendance.
Analyse des risques
Les principaux risques liés à la stratégie CMARSI résultent d’erreurs de jugement de tendance et de paramètres de position de stop loss. Les risques spécifiques sont:
L’indicateur RSI de Connors émet un signal erroné, entraînant une entrée inutile. Vous pouvez ajuster les paramètres de manière appropriée ou ajouter une confirmation de l’indicateur autres.
Le placement de l’arrêt de perte est déraisonnable, il peut s’agir d’un arrêt prématuré ou trop important. L’arrêt de perte doit être optimisé pour les différentes variétés et les conditions du marché.
Le filtrage linéaire uniforme peut être moins efficace dans les conditions de choc et doit être optimisé en fonction des paramètres de la stratégie.
Les opérations à long terme peuvent entraîner une sur-optimisation, et doivent être régulièrement évaluées et ajustées en fonction de l’environnement du marché.
Direction d’optimisation
La stratégie CMARSI peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres du RSI de Connors pour s’adapter à différents cycles et variétés.
Essayez différents types de ligne moyenne pour améliorer encore plus l’effet du filtre.
Ajout d’autres indicateurs comme le MACD, le Brent et d’autres pour confirmer les signaux de négociation.
Optimiser les stratégies de stop loss, en définissant des stop loss mobiles ou des stop loss échelonnés raisonnables.
Les variétés commerciales sont sélectionnées pour que la stratégie soit plus adaptée à une variété donnée.
Optimisez régulièrement les paramètres à l’aide de la méthode de l’analyse de marche en avant pour éviter une optimisation excessive.
Résumer
La stratégie CMARSI utilise le RSI de Connor et l’indicateur de parité pour effectuer des transactions à moyen et long terme en suivant la tendance. La stratégie est stable, facile à mettre en œuvre et permet de suivre efficacement la tendance.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)