Stratégie de tendance EMA stochastique sur quatre heures
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de tendance stochastique EMA à quatre heures repose principalement sur la capture de la tendance pour obtenir des gains. La stratégie peut être utilisée sur les graphiques à 1 heure, 4 heures ou jour, mais elle fonctionne mieux sur les graphiques à 4 heures.
Moyenne mobile de l’indice à 5 périodes (prix de clôture)
Indice des moyennes mobiles à 15 périodes (prix de clôture)
Moyenne mobile de l’indice à 50 cycles (prix de clôture)
Indicateur stochastique: K=13, D=5, lissé=5 (13,5,5) ligne de démarcation 80⁄20
Principe de stratégie
Un signal d’achat est généré lorsque la ligne SMA rapide monte au-dessus de la ligne SMA lente. Plus précisément, acheter lorsque l’EMA à 5 cycles monte au-dessus de l’EMA à 50 cycles et que l’EMA à 15 cycles monte également au-dessus de l’EMA à 50 cycles. Cela indique que la tendance à court terme s’intensifie et que la tendance à moyen et long terme est également haussière.
Un signal de vente est généré lorsque la ligne SMA rapide descend sur la ligne SMA lente. Plus précisément, lorsque l’EMA à 5 cycles descend sur l’EMA à 50 cycles et que l’EMA à 15 cycles descend sur l’EMA à 50 cycles. Cela signifie que la tendance à court terme s’affaiblit et que la tendance à moyen et long terme devient négative.
L’indicateur stochastique est utilisé pour confirmer la tendance. Lorsque la ligne K passe en dessous de la ligne D, il est bon d’acheter. Lorsque la ligne K passe en haut de la ligne D, il est bon de vendre.
L’utilisation combinée des signaux de tendance EMA et Stochastic permet de capturer les tendances avec plus de précision, d’entrer dans la phase de début de tendance et de sortir en temps opportun avant la fin de la tendance.
Analyse des avantages
L’utilisation d’une double croisée EMA pour juger de la tendance permet de filtrer efficacement les fausses ruptures et d’identifier les véritables changements de tendance.
L’indicateur stochastique permet de vérifier les signaux de négociation donnés par l’EMA et d’éviter les transactions aveugles en l’absence de tendance réelle.
En 4 heures d’opération, il est possible d’identifier une tendance claire sur les lignes moyennes et longues et d’éviter d’être influencé par le bruit du marché à court terme.
L’utilisation d’EMA au lieu de SMA permet de réagir plus rapidement aux fluctuations de prix et d’entrer dans la tendance en temps opportun.
Les paramètres de la stratégie peuvent être ajustés pour s’adapter à différents environnements de marché.
Analyse des risques
Dans un contexte de forte volatilité, l’EMA peut générer plusieurs signaux erronés. C’est à ce moment-là qu’il convient de réduire la position ou de considérer de ne pas négocier temporairement.
Stochastic peut également être désactivé dans certaines circonstances, il est préférable de ne pas acheter et vendre que sur Stochastic.
Il existe un risque d’augmentation des pertes lorsque la tendance est inversée.
Il est important d’éviter d’utiliser cette tactique avant les événements majeurs, car ils peuvent perturber la tendance.
La mauvaise configuration des paramètres peut également affecter les performances de la stratégie, et les paramètres doivent être optimisés en temps opportun.
Direction d’optimisation
Il est possible de tester les paramètres de différentes périodes pour trouver la combinaison optimale.
D’autres indicateurs, tels que le RSI, peuvent être ajoutés pour vérifier les signaux de trading.
Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des variétés et des conditions du marché.
Il est possible de régler le stop loss pour contrôler le risque. Le stop loss initial peut être plus élevé, puis ajusté en fonction de la tendance.
L’ajout de stop-loss automatique, tel que le stop-loss ATR, peut être envisagé pour rendre le stop-loss plus dynamique.
Résumer
La stratégie de tendance EMA stochastique de quatre heures utilise l’EMA et la stratégie de tendance stochastique pour capturer la tendance de la ligne médiane et longue, entrer dans le jeu au début de la tendance et sortir en temps opportun avant la fin de la tendance, pour éviter d’être piégé. La stratégie est plus adaptée aux situations tendancieuses, mais il est nécessaire de prévenir les signaux trompeurs dans les situations de choc.
/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slymnturkoglu
//@version=4
strategy("HelloWord")
//study(title="Stochastic", shorttitle="Stoch", format=format.price, precision=2, resolution="")
period1 = 5
period2 = 15
period3 = 50
ma1 = ema(close, period1)
ma2 = ema(close, period2)
ma3 = ema(close, period3)
periodK=13
periodD=15
smoothK=5
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
buyCondition = crossover(k, d) and crossover(ma1, ma3) and crossover(ma2, ma3)
sellCondition = crossunder(k, d) and crossunder(ma1, ma3) and crossunder(ma2, ma3)
strategy.entry("long", strategy.long, alert_message="LongAlert", when=buyCondition)
strategy.close("long", alert_message="CloseAlert", when=sellCondition)
//study("Stochastic EMA Trend", overlay=false)
plot(close)
plot(ma1, color=color.blue, linewidth=3, title="EMA period 5")
plot(ma2, color=color.green,linewidth=3, title="EMA period 15")
plot(ma3, color=color.yellow,linewidth=3, title="EMA period 50")
plot(d, color=color.red,linewidth=3, title="d")
plot(k, color=color.blue,linewidth=3, title="k")