Stratégie d'option quantitative Double Bol Line

Aperçu

La stratégie d’options quantifiées en ligne bipolaire est une stratégie de négociation d’options qui utilise le canal de la ligne bipolaire et l’indicateur RSI pour générer des signaux de négociation. La stratégie détecte les retournements de marché après une forte tendance unilatérale, bien que les signaux soient moins nombreux, mais cela vaut la peine d’essayer.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise simultanément deux ensembles de bandes de Poul, avec des paramètres différents. Le premier groupe de bandes de Poul a une longueur de paramètre de 20, un multiple de la différence standard de 2. Le second groupe de bandes de Poul a une longueur de paramètre de 20, un multiple de la différence standard de 3.

Un signal d’achat est généré lorsque le prix est inférieur à la deuxième bande de boule et que le RSI ((14) <= 20; un signal de vente est généré lorsque le prix est supérieur à la deuxième bande de boule et que le RSI ((14) >= 80.

Selon la théorie des bandes de Pôle, les prix qui dépassent les bandes de Pôle et descendent en dessous de celles-ci indiquent qu’il y a une plus grande probabilité que la tendance actuelle soit inversée. La combinaison des signaux d’achat et de vente sur le RSI peut améliorer l’efficacité. L’utilisation de bandes de Pôle doubles permet de capturer plus d’opportunités de reprise en utilisant différents paramètres.

Analyse des avantages

• Les deux faisceaux polar augmentent la probabilité de saisir une opportunité de retournement

La stratégie utilise deux ensembles de bandes de polls avec des paramètres différents, ce qui permet de capturer plus facilement les signaux de revers des prix lorsque les fluctuations s’intensifient. Comparé à une seule bande de polls, il améliore efficacement la faisabilité des transactions de revers.

• Le RSI évite les fausses ruptures et filtre les signaux inefficaces

L’indicateur RSI permet de détecter efficacement si le marché est en sur-achat ou en sur-vente et de filtrer certains signaux de rupture inefficaces. L’indicateur RSI peut se compléter avec les bandes de poids pour améliorer la fiabilité du signal.

• Un tournant décisif

Les bandes bipolaires combinées avec le RSI permettent de saisir rapidement les occasions de reprise après une forte rupture unilatérale du marché. Ces signaux de reprise offrent une marge de profit élevée, mais leur fréquence n’est pas élevée, ce qui convient au trading d’options.

• La fréquence des transactions est faible et les retraits contrôlables.

Cette stratégie est moins fréquente et permet de contrôler efficacement les retraits de transactions et les coûts de dérapage. Ne pas poursuivre des transactions à haute fréquence est également plus conforme aux caractéristiques de la négociation d’options.

Analyse des risques

• Les signaux sont moins nombreux et il est possible qu’il n’y ait pas de transactions pendant de longues périodes.

Comme la stratégie est axée sur la capture des inversions, il est possible que les signaux soient moins importants dans le cas d’une tendance persistante. Il est nécessaire de prendre le risque de ne pas être négocié pendant un certain temps.

• Il est difficile de générer un signal quand il y a peu de fluctuation.

Les prix ont du mal à franchir les bandes de pools en période de volatilité lente, ce qui entraîne une insuffisance des signaux de trading. Cela nécessite de prendre le risque de ne pas être négocié pendant un certain temps.

• Le risque d’un échec inversé

Direction d’optimisation

• Optimiser les paramètres de la bande de Poole

Il est possible de tester des combinaisons de paramètres de différentes longueurs et de multiples d’écart-type pour trouver les paramètres optimaux pour améliorer l’efficacité de la stratégie.

• Filtrer les autres indicateurs

D’autres indicateurs tels que MACD, KD et autres peuvent être testés pour aider à filtrer les signaux de transaction et améliorer la qualité des signaux.

• Optimiser le choix des contrats d’options

Choisir les bons contrats d’options en fonction des fluctuations du marché permet de maximiser l’efficacité de la stratégie.

• Optimiser le choix de la période de transaction

Les tests permettent de trouver les meilleures périodes de négociation, d’éviter les signaux inefficaces et d’améliorer l’efficacité de la stratégie.

Résumer

La stratégie d’options de quantification linéaire à double pôle est une stratégie de trading inversée à basse fréquence qui est globalement efficace. Elle utilise la bande de double pôle pour améliorer la probabilité de capture et l’ajout d’un indicateur RSI pour améliorer la qualité du signal.