Stratégie de renversement du point de rupture
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de retournement de point de rupture est une stratégie de suivi de la tendance qui permet de capturer les changements de tendance en achetant des actions au-dessus du point de support le plus récent et en les vendant au-dessous du point de résistance le plus récent. La stratégie est simple et directe et convient aux investisseurs qui ne prédisent pas beaucoup le marché et qui veulent simplement suivre la tendance.
Principe de stratégie
La stratégie permet de déterminer les lignes de résistance et de support les plus proches en calculant les points moyens des prix les plus élevés et les plus bas pour un certain nombre de jours. Lorsque les prix franchissent ces points critiques, cela indique un changement de tendance et la direction de ce changement peut être suivie.
En particulier, la stratégie calcule d’abord le milieu du prix le plus élevé des N1 derniers jours comme résistance et le milieu du prix le plus bas des N2 derniers jours comme support. Dans la direction d’achat, un signal d’achat est émis si le prix le plus élevé du jour dépasse le support le plus récent. Dans la direction de vente, un signal de vente est émis si le prix le plus bas du jour tombe sous le support le plus récent.
La stratégie est simple et directe, il n’y a pas besoin de prévoir le marché, il suffit de suivre les ruptures des points critiques pour capturer la tendance.
Analyse des avantages
- Simple et facile à utiliser pour tous les niveaux d’investisseurs
La stratégie est simple et intuitive, ne nécessite aucune technique de prévision et permet de tracer des percées dans les points de résistance. Cela réduit la difficulté de l’opération et la rend appropriée pour tous les niveaux d’investisseurs.
- Capturez efficacement les changements de tendance et ajustez votre position en temps opportun
Le point de rupture est un signal de changement de tendance reconnu par le marché. La stratégie permet de réagir en temps opportun aux changements de tendance, d’ajuster la position et d’éviter d’être piégé.
- Paramètres personnalisables et flexibilité de stratégie
L’investisseur peut régler lui-même le nombre de jours pour voir les données à droite et à gauche, afin d’ajuster la sensibilité de la stratégie. Voir plus de jours rend la ligne de support de résistance plus stable, voir moins de jours rend la stratégie plus flexible et plus sensible.
- Facile à combiner avec d’autres stratégies, flexible
La stratégie implique principalement le suivi des tendances et peut être facilement combinée avec d’autres stratégies de sélection des moments pour améliorer le rendement global.
Analyse des risques
- Il y a un certain retard.
Cette stratégie nécessite une certaine accumulation de données pour identifier les changements de tendance, ce qui peut entraîner un certain retard dans les points d’achat et de vente. Il est important de se demander si le prix a été inversé et si le signal continue de suivre la tendance initiale.
- Le risque d’une fausse percée
Il est possible qu’il y ait un faux point de rupture à court terme, ce qui nécessite une certaine capacité de réaction des investisseurs pour éviter d’être pris au piège.
- Le risque de retrait est plus élevé
La stratégie suit la tendance de la position complète, donc il y a un risque de retrait plus élevé. Les investisseurs doivent considérer leur capacité à supporter le risque.
- La fréquence des transactions doit être contrôlée
Si les paramètres sont trop sensibles, cela peut entraîner une fréquence de transaction trop élevée. Il est nécessaire d’ajuster les paramètres de manière appropriée pour contrôler le nombre de transactions.
Direction d’optimisation
- Optimiser les paramètres
Il est possible d’optimiser la combinaison optimale de paramètres en repensant les prix les plus élevés et les plus bas de N jours sur une longue période. Il est également possible de combiner les paramètres d’ajustement dynamique des conditions du marché et de définir des paramètres plus sensibles lorsque la tendance est évidente.
- Un coup de fouet
Il est possible de définir une amplitude minimale pour une rupture afin d’éviter d’être induit en erreur par une fausse rupture de petite taille. Plus la rupture est forte, plus il est possible de changer de tendance.
- Filtrage en combinaison avec d’autres indicateurs
On peut ajouter d’autres indicateurs techniques comme le RSI, le KD, etc. Le signal est plus efficace si le point critique est franchi et que l’indicateur est également dévié.
- Optimisation de la gestion des positions
Il est possible de contrôler le risque en ajustant la position en fonction de la situation du marché. Il est possible de mettre en place un arrêt de perte pour éviter de grandes pertes. Il est également possible d’ajuster la position en fonction de la situation de la tendance.
Résumer
Les stratégies de reprise de rupture permettent de suivre la tendance à travers une simple rupture de point de rupture, et s’appliquent à tous les types d’investisseurs. Les avantages de cette stratégie sont la simplicité et la facilité d’utilisation, qui permet de capturer efficacement les changements de tendance, mais il existe également un certain retard, un risque de fausse rupture et un retrait plus important.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=5
strategy("Pivot Point Breakout", "PPB", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Constants
var L_PIVOT_HIGH = "Pivot high"
var L_PIVOT_LOW = "Pivot low"
var LEFT = "Left"
var RIGHT = "Right"
var BOTH = "Both"
var LONG = "Long"
var SHORT = "Short"
var DATES = "Date selection"
var DATES_TOOLTIP = "Change it to limit the trades for the given time interval.\n\nLeave it to disable this behaviour."
// Inputs
var orderDirection = input.string(LONG, "Order direction", options=[BOTH, LONG, SHORT])
var leftHigh = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var rightHigh = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
var leftLow = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var rightLow = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var startDate = input(0, "Starting date", group=DATES)
var endDate = input(0, "Final date", group=DATES)
//
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
lowPivot = ta.pivotlow(leftLow, rightLow)
highPivot = ta.pivothigh(leftHigh, rightHigh)
f_updateLevels(pivot_) =>
var float pastLevel = na
if not na(pivot_)
pastLevel := pivot_
pastLevel
lastLow := f_updateLevels(lowPivot)
lastHigh := f_updateLevels(highPivot)
// Validates the time interval
validTrade = true
// Orders
if high > lastHigh
strategy.entry("Long", strategy.long, when=orderDirection != SHORT and validTrade)
strategy.close("Short", when=orderDirection == SHORT)
if low < lastLow
strategy.entry("Short", strategy.short, when=orderDirection != LONG and validTrade)
strategy.close("Long", when=orderDirection == LONG)
// Plots
plot(lastLow, "Last pivot low", color.red, offset=1)
plot(lastHigh, "Last pivot high", color.teal, offset=1)
plotshape(lowPivot, "Pivot low", location=location.belowbar, color=color.red, offset=-rightLow)
plotshape(highPivot, "Pivot high", color=color.teal, offset=-rightHigh)