Stratégie de moyenne mobile double et de super tendance
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur la croisée des moyennes mobiles des 21e et 55e jours pour générer des signaux d’achat et de vente, tout en combinant une stratégie de suivi des tendances avec un indicateur de super-tendance pour filtrer les faux signaux.
Principe de stratégie
Le code définit d’abord la moyenne mobile de la ligne 21 ((EMA1) et de la ligne 55 ((EMA2)). Elle génère un signal d’achat lorsque l’EMA1 est traversé par l’EMA2; elle génère un signal de vente lorsque l’EMA1 est traversé par l’EMA2.
Pour filtrer les faux signaux, le code a ajouté un indicateur de super-tendance. L’indicateur de super-tendance est basé sur l’amplitude réelle moyenne ATR, combinant les hauts et les bas les plus récents des prix pour déterminer la direction de la tendance. Le code définit la tendance à la hausse des prix au-dessus de la trajectoire supérieure et la tendance à la baisse en dessous de la trajectoire inférieure.
Ainsi, un signal d’achat n’est généré que lorsque la tendance est à la hausse en traversant EMA1 et EMA2; un signal de vente n’est généré que lorsque la tendance est à la baisse en traversant EMA2 et EMA1. Le filtre de l’indicateur de super-tendance permet d’éviter les faux signaux générés lors d’une conversion de tendance.
En outre, des lignes de 200 et 233 jours ont été ajoutées au code pour juger de la tendance à long terme, générant un signal de négociation uniquement lorsque la direction de la tendance à long terme est la même.
Avantages stratégiques
La moyenne mobile double, combinée à un indicateur de super-tendance, permet d’identifier efficacement la direction de la tendance et de filtrer les faux signaux.
En ajustant les paramètres de la moyenne mobile, la sensibilité de la stratégie peut être adaptée à différents environnements de marché.
L’ajout d’une courbe moyenne à long terme permet d’éviter le risque d’incohérence des tendances à court terme.
Les règles sont claires et faciles à comprendre, les paramètres sont faciles à ajuster et conviennent aux transactions quantitatives.
Les signaux d’achat et de vente sont visualisés et les opérations sont claires.
Risque stratégique
Les stratégies de double ligne moyenne mobile sont susceptibles de générer de faux signaux aux points de basculement de la tendance. Il faut faire attention à l’identification des basculements potentiels.
Une mauvaise configuration des paramètres de la moyenne mobile peut entraîner une perte de tendance ou une surproduction de signaux erronés. Il est nécessaire d’ajuster les paramètres pour différents marchés.
La fréquence des transactions peut être élevée et il est nécessaire de surveiller le contrôle des coûts des transactions.
Les paramètres de l’indicateur de super-tendance doivent être optimisés, sinon il est possible de filtrer les signaux corrects ou de conserver les signaux erronés.
La courbe moyenne à long terme peut être considérée comme un signal de retard, et il est nécessaire de saisir raisonnablement le moment de la conversion de la tendance.
Optimisation de la stratégie
Testez différentes combinaisons de moyennes mobiles pour trouver le paramètre optimal.
Optimiser les paramètres de l’indicateur de super-tendance, en équilibrant les effets de filtrage et de retard.
Ajout d’autres indicateurs auxiliaires, tels que l’indicateur de volume d’achat, pour vérifier davantage le signal.
Le point de basculement potentiel peut être déterminé en combinant des indicateurs d’humeur et des informations.
Paramètres d’optimisation dynamique utilisant l’apprentissage automatique.
Résumer
La stratégie intègre les avantages des deux moyennes mobiles et des indicateurs de tendance supérieure, permettant de détecter des tendances et de filtrer les signaux erronés. L’efficacité de la stratégie peut être améliorée en permanence par l’optimisation des paramètres et la vérification des indicateurs auxiliaires.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bhavikmota
//@version=4
strategy("EMA & Supertrend", overlay = true)
//length = input(9, minval=1)
//ema1 = ema(close, length)
//ema2 = ema(ema1, length)
//ema3 = ema(ema2, length)
//shortest = ema(close, 20)
//short = ema(close, 50)
//longer = ema(close, 100)
//longest = ema(close, 200)
//for Ema1
len1 = input(21, minval=1)
//src1 = input(close)
ema1 = ema(close,len1)
plot(ema1, color=color.red, linewidth=1)
//for Ema2
len2 = input(55, minval=1)
//src2 = input(close)
ema2 = ema(close,len2)
plot(ema2, color=color.green, linewidth=1)
//for Ema3
len3 = input(200, minval=1)
//src3 = input(close)
ema3 = ema(close,len3)
plot(ema3, color=color.blue, linewidth=1)
//for Ema4
len4 = input(233, minval=1)
//src4 = input(close)
ema4 = ema(close,len4)
plot(ema4, color=color.black, linewidth=1)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")
//Trading logic
Enterlong = crossover(ema1,ema2) or (close>ema1 and close>ema2 and ema1>ema2) and close>ema4// positive ema crossover
Exitlong = crossunder(close,ema2) // candle closes below supertrend
Entershort = crossunder(ema1,ema2) or (close<ema1 and close<ema2 and ema2<ema1) and close<ema4// negative ema crossover
Exitshort = crossover(close,ema2) // candle closes above supertrend
//Execution Logic - Placing Order
start = timestamp(2008,1,1,0,0)
if time>= start
strategy.entry("long", strategy.long, when=Enterlong)
strategy.close("long",when=Exitlong)
//strategy.entry("short",strategy.short,100,when=Entershort)
//strategy.close("short",when=Exitshort)