Stratégie RSI empilée diagonale sur plusieurs périodes
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de multi-frame non-redéfinition du RSI qui ne fait que survendre sur les deux plus hautes périodes. J’ai écrit sur la ligne de 1 minute de BTC/USD, mais la logique peut être appliquée à d’autres actifs.
Le principe
La superposition de l’angle indique que les conditions d’entrée et de sortie sont réparties sur différentes périodes. Habituellement, l’indicateur peut devenir non rentable, car dans une tendance baissière, la zone de survente de la période actuelle n’est pas touchée, mais la zone de survente d’une période plus élevée est touchée, puis un retournement se produit. La stratégie de superposition de l’angle atténue ce problème en utilisant l’angle, c’est-à-dire en vendant lorsque la période plus rapide est dépassée et en achetant lorsque la période plus lente est dépassée.
Par conséquent, cette stratégie est diagonale. Je pourrais créer un script séparé qui bascule entre le diagonal vers le haut et le diagonal vers le bas en fonction de la tendance générale, car l’indicateur ne s’allume pas souvent pendant une tendance à la hausse prolongée.
Les avantages
- L’utilisation d’indicateurs RSI sur plusieurs périodes améliore la fiabilité des signaux de trading
- L’entrée par couches de cônes offre plus d’opportunités dans une tendance à la baisse
- Indicateurs non redessinés, signal fiable
- Les paramètres RSI et les limites de surachat et de survente peuvent être configurés pour s’adapter à différents marchés
- Considérez les coûts de transaction et recherchez des bénéfices stables plutôt que des transactions à haute fréquence
Les risques et les solutions
- Le RSI est sujet à de faux signaux, et peut être ajusté de manière appropriée ou ajouté des conditions de filtrage
- La superposition des cônes augmente la difficulté d’accès et réduit le nombre de périodes de superposition.
- Il faut prendre des risques directifs pour faire juste plus, mais il faut aussi prendre des risques équilibrés pour faire plus de blanchiment.
- Utilisation du stop-loss fixe pour contrôler les pertes individuelles
Direction d’optimisation
- Augmenter le jugement de la tendance, en utilisant la superposition de la diagonale lorsque la tendance est en baisse et la diagonale vers le haut lorsque la tendance est en hausse
- Optimiser les paramètres du RSI pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
- Augmentation des filtres pour les indicateurs tels que le volume, la MA et améliorer la qualité du signal
- Augmentation des stratégies de prise de position pour les rendre rentables sur tous les marchés
- Optimiser les stratégies de stop loss et réduire les retraits
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de trading de tendance à la baisse très efficace dans l’ensemble. Utilisant des indices RSI multi-châtres et une entrée en couche de contre-angle, il est possible de capturer des opportunités de rebond pendant la phase de baisse.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-06-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wbburgin
//@version=5
strategy("MTF Layered RSI - Bitcoin Bot [wbburgin]",overlay=false, pyramiding = 20, initial_capital=10000)
length = input.int(7,"RSI Length")
tf2 = input.timeframe("3",title="HT 1")
tf3 = input.timeframe("5",title="HT 2")
ob = input.int(80,"Overbought Level")
os = input.int(20,"Oversold Level")
rsi = ta.rsi(close,length)
rsi2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, rsi[1], barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
rsi3 = request.security(syminfo.tickerid, tf3, rsi[1], barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
plot(rsi,color=color.yellow,title="RSI Current TF")
plot(rsi2,color=color.new(color.yellow,50),title="RSI HT1")
plot(rsi3,color=color.new(color.yellow,75),title="RSI HT2")
lm=hline(os,title="Oversold")
hm=hline(ob,title="Overbought")
fill(hm,lm,color=color.new(color.blue,95))
htCross = (ta.crossover(rsi2,os) and rsi3>os and rsi>os) or (ta.crossover(rsi3,os) and rsi2>os and rsi>os)
buySig = (ta.crossover(rsi,os) and rsi2 < os and rsi3 < os) or htCross
sellSig = ta.crossunder(rsi,ob)
if buySig
strategy.entry("Long",strategy.long)
if sellSig
strategy.close("Long")
plotshape(buySig,title="Buysig",style=shape.triangleup,location=location.bottom,color=color.green,size=size.tiny)
plotshape(sellSig,title="Sellsig",style=shape.triangledown,location=location.top,color=color.red,size=size.tiny)