Stratégie de trading long pure basée sur le RSI

Aperçu

Cette stratégie est basée sur l’indice de force relative (RSI) pour concevoir un système de négociation purement multi-tours. Le système est configuré avec des trajets RSI différents, permettant d’ouvrir plus de positions lorsque le RSI apparaît en forcage et de fermer plus de positions lorsque le RSI apparaît en forcage.

Principe de stratégie

Cette stratégie repose principalement sur l’indicateur RSI pour générer des signaux de négociation. L’indicateur RSI reflète la situation de survente et de survente des actions en calculant le rapport entre le nombre de jours de hausse et de baisse des cours de clôture au cours d’une période donnée.

Plus précisément, la stratégie génère des signaux de trading en définissant plusieurs paramètres du RSI:

1. rsi_low: basse de la RSI, la valeur par défaut est de 30 et est considérée comme une survente si elle est inférieure à cette valeur
2. rsi_middle: la moyenne de l’indice RSI est de 55 par défaut
3. rsi_mhigh: la trajectoire moyenne-haute du RSI, la valeur par défaut est 60
4. rsi_high: la trajectoire élevée du RSI, la valeur par défaut étant de 70 et considérée comme un surachat si elle est supérieure à cette valeur
5. rsi_top: Le RSI est élevé, par défaut, il est de 75
6. rsi_period: Calcule le nombre de périodes du RSI, la valeur par défaut est 14

Après avoir calculé la valeur du RSI, la stratégie génère un signal de transaction selon les principes suivants:

1. Lorsque le RSI est à la baisse ou à mi-chemin, ouvrez une position supplémentaire
2. La baisse du RSI est considérée comme une sortie de stop loss
3. Lorsque le RSI est à mi-chemin, à mi-haute et à haute vitesse, le Partial sort progressivement.
4. Si le RSI est supérieur à la hauteur, tout le monde sort.

Ainsi, il est possible de suivre la tendance en définissant plusieurs ensembles de RSI sur et en dessous de la trajectoire afin de capturer la fourche entre les zones de survente et de survente.

Analyse des avantages

Cette stratégie de suivi des tendances basée sur le RSI présente les avantages suivants:

1. La stratégie est claire et compréhensible, et les indices RSI permettent de juger les situations de sur-achat et de sur-vente.
2. RSI configurable avec de nombreux paramètres qui peuvent être ajustés de manière flexible pour s’adapter à différents cycles et variétés
3. Le stop-loss par tranches permet de capturer les grandes tendances tout en maîtrisant les risques.
4. La transaction automatique est possible sans avoir à fixer un moment précis pour l’achat ou la vente
5. L’indicateur RSI peut être combiné avec d’autres indicateurs pour élargir l’espace stratégique

Analyse des risques

Bien sûr, cette stratégie comporte des risques à prendre en compte:

1. Le RSI a une certaine retardation et peut manquer le début d’une tendance importante
2. Une mauvaise configuration du point d’arrêt peut entraîner des pertes inutiles
3. Les stratégies à plusieurs têtes ne peuvent pas capturer le renversement de tendance et présentent un risque directionnel.
4. Les détentions stables sont de courte durée et susceptibles de générer des frais de traitement et des coûts de dérivation plus élevés.
5. Erreur de signal de transaction lors d’une déviation du RSI

Cela peut être optimisé en ajustant le paramètre de cycle du RSI, en combinant l’indicateur de la moyenne et en définissant une position de stop-loss raisonnable.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres du RSI et ajuster la position des hauts et des bas en fonction des conditions du marché
2. Ajout d’un filtre sur les indices de la moyenne pour éviter les signaux erronés dus au retard du RSI
3. Définir une rupture de prix comme signal d’entrée, le RSI Gold Fork comme confirmation
4. Augmentation du jugement sur le renversement de tendance, permettant aux stratégies d’opérer dans les deux sens
5. Optimiser les stratégies de stop loss, comme la hausse progressive de la position pour réduire le cours moyen, le stop loss mobile, etc.
6. Le volume des transactions et le jugement sur les tendances
7. Ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres RSI

Résumer

La stratégie offre un système simple de suivi des tendances grâce à des indicateurs techniques RSI configurés. L’idée de la stratégie est claire et compréhensible, et les paramètres peuvent être ajustés en fonction de ses besoins.