Stratégie de rupture de la bande ARGO
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de la bande ARGO est une stratégie de négociation de bandes de 4 heures basée sur la rupture de la voie. La stratégie combine la voie de Boulder et le principe de la rupture pour former un signal de négociation sur une période de 4 heures afin de capturer les plus grandes fluctuations des prix.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer la portée des cours les plus élevés et les plus bas d’une période donnée. Elle est suivie par la calculation de la ligne médiane du cours et de la ligne de browning de la trajectoire ascendante et descendante du cours.
Plus précisément, la stratégie commence par calculer les prix maximaux upBound et minimaux downBound sur N cycles (default 47 cycles) pour former la limite supérieure et inférieure de la chaîne. Ensuite, elle définit un point de décalage (défault 1) et une tolérance (défault 1000) pour calculer la limite supérieure et inférieure de la chaîne.
En outre, la stratégie impose des conditions de stop-loss. L’achat d’un stop-loss est effectué près de la voie descendante, et la vente d’un stop-loss est effectuée près de la voie descendante. Le stop-loss est défini comme le ratio de profit/perte de l’entrée.
Analyse des avantages
- Utilisez le principe de la chaîne de Brin pour ajuster la portée de la chaîne en fonction des fluctuations du marché et éviter d’être affecté par les transactions bruyantes
- Opération sur 4 heures, capture des fluctuations de prix plus importantes, plus de marge de profit
- La combinaison de stratégies de rupture permet de former des signaux de transaction à des points de retournement de tendance et de capturer les sauts de prix en temps opportun.
- La mise en place d’un stop-loss permet de contrôler le rapport risque/rendement de chaque transaction.
Risques et solutions
- Les transactions dans le canal de Brin sont sujettes à de fausses percées et au risque d’être emprisonnées
- Opérations à grande périodicité, susceptibles de risque d’expansion des pertes
- Les paramètres d’arrêt de suivi ne sont pas raisonnables et peuvent entraîner des pertes plus importantes que ce que l’on peut supporter
- La solution est simple:
- Réglage raisonnable des paramètres de passage pour éviter les fausses percées
- Déterminez soigneusement vos positions et points de rupture
- Optimisation des stratégies de stop-loss et contrôle strict du risque sur une seule transaction
Direction d’optimisation
- Optimisation des paramètres du canal de Brin pour le rendre plus proche des fluctuations du marché
- Optimiser les stratégies de stop-loss pour réaliser un ajustement dynamique du rapport risque/bénéfice
- Augmentation des conditions de filtrage des transactions pour éviter d’être piégé et de courir après les hauts
- Augmentation du jugement multifactoriel pour éviter que les fausses intrusions génèrent de faux signaux
- Accroître la précision de la prise de décision en combinant les indicateurs de tendances et de volatilité
- Optimiser les stratégies de gestion des fonds et ajuster les positions en fonction des différentes conditions du marché
Résumer
La stratégie de rupture de la bande ARGO est une stratégie de négociation de longue ligne moyenne de 4 heures utilisant le canal de Brin et le principe de la rupture. Par rapport à la négociation de courte ligne, cette stratégie accorde plus d’importance à la capture des points de basculement de la tendance de la longue ligne moyenne des prix.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)
// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso
risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)
// Color Bands
colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)
plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)
coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)
plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)
// Strategy
past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))
sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])
if (not na(close[length]))
if (buy)
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")
strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)
if (not na(close[length]))
if (sell)
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")
strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)
Target =input(0) * 10
Stop = input(90) * 10
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)