Stratégie RSI

Aperçu

Cette stratégie combine une stratégie de retournement des points de résistance de soutien clés et un indicateur relativement faible (RSI) pour examiner les signaux de l’indicateur RSI lorsque des points de résistance de soutien se forment pour détecter des opportunités potentielles de retournement de tendance.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer le niveau de résistance de soutien clé, c’est-à-dire en examinant les lignes K à droite et à gauche, pour obtenir le support le plus élevé et le niveau de résistance le plus bas. Lorsque le support se forme, examinez plus en détail si le RSI est conforme aux conditions de survente.

Le code est le suivant:

1. Calcul de la résistance au support

• Les fonctions pivothigh () et pivotlow () sont basées sur les lignes de support et de résistance de la racine K de droite et de gauche
• Préserver les résistances de soutien et définir les conditions de jugement de la baisse des cours

1. Calculer le RSI

• Calculer le RSI à l’aide de la fonction rsi()
• Définition du critère de sur-achat et de survente du RSI

1. Combination de résistance de soutien et de signal RSI

• Si vous êtes en hausse à la résistance et que le RSI est en dessous de la ligne de vente, faites plus.
• Si le RSI est au-dessus de la ligne de dépassement, alors vous faites un short.

1. Réglage du stop loss à l’entrée

• Le plus petit mouvement en dessous du support
• Le stop de la carte vide est le plus petit mouvement au-dessus de la résistance.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. Vérification de la tendance: le RSI peut filtrer les fausses ruptures et éviter les entrées erronées lors des ajustements temporaires

2. Contrôle du risque: paramètre de stop loss près de la résistance de support critique pour favoriser le contrôle du risque

3. Versatile: adapté à différentes variétés et périodes

4. Implémentation simple: moins de paramètres et de paramètres, facile à mettre en œuvre

5. Faible demande de données: seule l’OHLC est disponible, la qualité des données n’est pas élevée

Analyse des risques

La stratégie présente également les risques suivants:

1. Risque d’échec de la résistance de soutien: lorsque le marché est en forte fluctuation, la résistance de soutien peut être franchie et entraîner l’échec de la stratégie. Le risque peut être réduit en ajustant les paramètres pour élargir la portée de la résistance de soutien.

2. Risque de propagation du RSI: dans des conditions de choc, le RSI peut se propager et le sur-achat et le sur-vente sont jugés invalides. Les paramètres du RSI peuvent être ajustés de manière appropriée ou des conditions supplémentaires peuvent être ajoutées pour vérifier le signal RSI.

3. Le stop loss est couvert par le risque: dans le cours d’une tendance, le stop loss peut être franchi, ce qui entraîne une expansion des pertes. La distance de stop loss peut être allégée de manière appropriée, mais il faut équilibrer la rentabilité de la tendance et le contrôle du risque.

4. Risque de rétractation: la stratégie est exécutée au cas par cas, et un certain retrait peut survenir si la tendance est inversée. Le retrait peut être contrôlé par la gestion des risques.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres de calcul des points de résistance de soutien, améliorer la précision de positionnement. Vous pouvez tester différents indices de gauche et de droite ou ajouter des filtres conditionnels, etc.

2. Optimiser les paramètres du RSI et améliorer la précision de la détermination des surachats et des survente. La longueur des différents RSI et la position des lignes de surachat et de survente peuvent être testées.

3. Ajout de conditions de vérification supplémentaires pour éviter d’être pris en charge dans des situations de choc. Par exemple, la combinaison d’indicateurs de volatilité.

4. Optimiser les stratégies de stop-loss pour trouver un équilibre entre la recherche de profits et la maîtrise des risques. Des méthodes de stop-loss dynamiques telles que les trailing stops peuvent être introduites.

5. Introduction d’un stop loss basé sur une analyse statistique, déterminé par un calcul basé sur des données historiques.

6. La validation est effectuée en combinaison avec plusieurs périodes de temps, ce qui permet d’améliorer le taux de réussite en utilisant la mutualisation de plusieurs périodes.

Résumer

La stratégie utilise la résistance de soutien et l’indicateur RSI pour identifier les points de retournement potentiels, afin de trouver les meilleurs moments d’entrée dans les points critiques. La stratégie peut améliorer la systématisation et la stabilité par rapport à l’utilisation d’indicateurs techniques tels que la résistance de soutien ou le RSI.