Stratégie de cassure de la double moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de la double ligne égale est une stratégie de négociation de moyenne mobile très simple. Elle utilise une rupture de la moyenne mobile rapide et une rupture de la moyenne mobile lente pour générer un signal de négociation.
Principe de stratégie
La stratégie utilise deux ensembles de moyennes mobiles, comprenant des moyennes mobiles rapides (mafast, mafastL) et des moyennes mobiles lentes (maslow, maslowL). Les paramètres des moyennes mobiles rapides ont une configuration plus petite, permettant une réponse rapide aux variations de prix; les paramètres des moyennes mobiles lentes sont plus importants, ayant un effet de lissage des prix.
Lorsqu’un mouvement de prix à court terme converge avec une tendance de prix à long terme, il se produit un croisement entre une moyenne mobile rapide et une moyenne mobile lente. Selon le signal de négociation, des opérations d’achat ou de vente sont effectuées.
La stratégie utilise les signaux de négociation Golden Cross (Golden Cross) et Death Cross (Death Cross) des moyennes mobiles. Lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme par une descente vers le haut, c’est un signal de fourche en or; lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme par une descente vers le bas, c’est un signal de fourche en baisse.
Analyse des forces stratégiques
L’utilisation d’un filtre à double homogénéité augmente la fiabilité du signal. Une seule ligne homogène est susceptible de produire de faux signaux, tandis qu’une double ligne homogène peut filtrer efficacement le bruit du marché.
Les lignes rapides et lentes sont utilisées conjointement pour capturer efficacement les changements de tendance. Les lignes rapides répondent rapidement et les lignes lentes filtrent bien.
Les stratégies sont simples, claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, adaptées aux débutants.
Il est possible de personnaliser les paramètres de périodes moyennes pour s’adapter à différents environnements de marché.
Analyse stratégique des risques
La stratégie de la ligne moyenne est susceptible d’entraîner des retards, en particulier dans des scénarios où les tendances changent rapidement.
Les paramètres de la moyenne doivent être optimisés, car les paramètres de la période ont une grande influence sur les résultats.
Les stratégies de double ligne ne conviennent qu’aux marchés où la tendance est évidente et non à la consolidation des marchés.
La fréquence des transactions peut être faible et il peut y avoir des périodes sans transactions.
Il faut un contrôle strict des stop-loss pour éviter les pertes massives.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Les paramètres de la période moyenne sont testés et optimisés pour trouver la combinaison optimale des paramètres. Les paramètres optimaux peuvent être trouvés par des méthodes statistiques.
Augmenter le filtrage de la quantité de trafic afin d’éviter les signaux erronés lorsque le trafic est insuffisant.
Le MACD, le RSI et d’autres indicateurs techniques sont combinés pour former un système de négociation intégré et améliorer la précision du signal.
Augmenter les stratégies de stop loss, comme le suivi des stops, le transfert des stops, etc. et contrôler activement les risques.
Optimisation de la gestion des positions, différentes stratégies de gestion des positions et des fonds sont utilisées dans différents marchés.
Résumer
L’idée générale de la stratégie de rupture de la double ligne est simple et claire. L’utilisation d’un filtre à double ligne permet d’améliorer la qualité du signal et la combinaison rapide et lente de la ligne moyenne permet de capturer efficacement les changements de tendance.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("OptimizedSisy4x", overlay=true,pyramiding=0,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=20000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
if (crossover(mafastL, maslowL))
strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
if (crossunder(mafast, maslow))
strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
Target = 6250
Stop = 3500
Q = 100
strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, profit=Target, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, profit=Target ,loss=Stop)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)