Stratégie MACD et RSI multiples
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie MACD et RSI combinée utilise les signaux de l’indicateur MACD et de l’indicateur RSI pour capturer la tendance de la ligne médiane et longue du prix lorsque la ligne lente et la ligne rapide se croisent et que le RSI n’est pas entré dans la zone de survente, et lorsque la ligne lente et la ligne rapide se croisent et que le RSI entre dans la zone de survente.
Le principe
La stratégie utilise deux MACD pour fournir un signal, un MACD avec des paramètres de longueur de ligne rapide 10, longueur de ligne lente 22, longueur de ligne MACD 9, et un autre MACD avec des paramètres de longueur de ligne rapide 21, longueur de ligne lente 45, longueur de ligne MACD 20. Un signal d’achat est généré lorsque les deux lignes rapides du MACD traversent la ligne lente et un signal de vente lorsque les deux lignes rapides du MACD traversent la ligne lente.
Le paramètre RSI est réglé sur 14, la ligne de survente est réglée sur 70, la zone de survente est réglée sur 20. Vous pouvez acheter lorsque le RSI est inférieur à la ligne de survente et vendre lorsque le RSI est supérieur à la zone de survente.
Un achat est émis uniquement lorsque les deux MACD génèrent simultanément un signal de vente et que le RSI est en zone de survente.
Les avantages
Le plus grand avantage de la stratégie multi-MACD par rapport au RSI est la possibilité de filtrer certains faux signaux à l’aide d’indicateurs doubles MACD, d’entrer en jeu lorsque les deux indicateurs MACD émettent des signaux, ce qui permet de réduire les transactions inutiles, de réduire la fréquence des transactions et d’améliorer la probabilité de profit.
En outre, en combinant les indicateurs RSI pour juger de la sur-achat et de la sur-vente, il est possible d’éviter de faire encore plus de courtage lorsque le prix est déjà trop fort, ce qui réduit le risque de perte.
La combinaison des doubles fluctuations du MACD et des jugements du RSI permet de négocier uniquement dans des conditions de tendance et d’obtenir de meilleurs gains intermédiaires.
Les risques
Il existe également un certain risque avec une stratégie multi-MACD avec le RSI. Les doubles fluctuations du MACD peuvent manquer le moment où le prix commence à se retourner, entraînant une expansion des pertes. Il est probable que les deux MACD soient à la croisée des chemins et que le RSI ne soit pas encore surbouché.
En outre, l’indicateur MACD est lui-même très sensible aux caractéristiques du marché de négociation. Les paramètres du MACD doivent être ajustés pour être efficaces dans différents cycles de négociation et environnements de marché. Si les paramètres sont mal configurés, il est facile de générer de faux signaux et de causer des pertes.
En outre, l’indicateur RSI peut générer plusieurs signaux de survente et de survente, ce qui augmente les pertes en entrant trop tôt avant d’attendre que le RSI se retourne complètement.
Optimisation
La stratégie peut être optimisée en fonction des points suivants:
Optimiser les paramètres du MACD, modifier les paramètres des lignes rapides et des lignes lentes, trouver les meilleures combinaisons de paramètres du MACD pour différentes variétés de transactions et périodes, améliorer l’efficacité du signal.
Ajuster les paramètres du RSI, raccourcir ou élargir le RSI au-dessus de la zone de survente, optimiser le moment d’entrée.
Augmentation de la stratégie de stop-loss, qui consiste à s’arrêter et à se retirer lorsque la perte atteint un certain pourcentage, afin d’éviter que les pertes de jeu ne s’étendent davantage.
Considérez d’ajouter des jugements auxiliaires tels que des points de rupture pour confirmer davantage la tendance et ensuite entrer dans le jeu.
Résumer
La combinaison de la stratégie MACD et RSI avec la stratégie MACD et RSI améliore l’efficacité des signaux et permet d’obtenir de meilleurs rendements dans le cas d’une tendance à la ligne médiane. Cependant, la stratégie comporte également un certain risque.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACDbl RSI", overlay=true)
fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
MACDLength2 = input(20)
MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2
Length = input(14, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
xRSI = rsi(open, Length)
if (delta > 0) and (year>2015) and (delta2 > 0) and (xRSI < Overbought)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")
if (delta < 0) and (year>2015) and (delta2 < 0) and (xRSI > Oversold)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)