Stratégie de trading avec filtre CCI double pour l'éclatement de la dynamique
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie de négociation est une stratégie de négociation de momentum de tendance basée sur le double indicateur CCI, l’indicateur RSI et deux moyennes mobiles. Elle génère un signal de négociation par la croisée des moyennes mobiles, la confirmation conjointe du double CCI et du RSI.
Principe de stratégie
- Les deux moyennes mobiles utilisant une EMA de 8 cycles et une SMA de 26 cycles.
- L’indicateur CCI utilise les indices 34 et 55 cycles. Ils sont considérés comme positifs lorsqu’ils sont supérieurs à 0.
- L’indicateur RSI utilise 26 cycles. Il est considéré comme positif s’il est supérieur à 48.
- Signaux d’achat: le momentum du SMA 26 est supérieur à 0 et le CCI 34 est supérieur à 0, le CCI 55 est supérieur à 0, le RSI est supérieur à 48
- Signal de vente: momentum de la SMA 26 et de la SMA 26 en dessous de l’EMA 8 est inférieur à 0, tandis que le CCI 34 est inférieur à 0, le CCI 55 est inférieur à 0, et le RSI est inférieur à 26
La stratégie utilise le double indicateur CCI et l’indicateur RSI pour filtrer le croisement des moyennes mobiles, ce qui permet d’éviter efficacement les faux signaux et d’améliorer la fiabilité des jugements de tendance. L’utilisation conjointe de plusieurs indicateurs améliore la stabilité de la stratégie.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle utilise le double CCI et le RSI pour le filtrage multiple de la croisée des moyennes mobiles, ce qui permet de filtrer efficacement certaines fausses ruptures et signaux de négociation peu fiables, renforçant ainsi la fiabilité du signal.
Les paramètres de l’indicateur double CCI sont configurés différemment, ce qui permet de former une combinaison de lignes rapides et lentes, afin d’éviter d’être induit en erreur par un seul paramètre. L’indicateur RSI permet de déterminer si le marché est actuellement en survente ou en survente, ce qui empêche la prise de position au mauvais moment.
L’utilisation d’indicateurs multiples en combinaison peut rendre la stratégie plus fiable et plus stable dans la détection des tendances et la génération de signaux.
Analyse des risques
Le principal risque de cette stratégie réside dans le fait que la croisée des moyennes mobiles ne permet pas d’éviter complètement le risque de fausse rupture. Des erreurs de jugement peuvent néanmoins survenir lorsque le marché est très volatile et que l’indicateur ne peut pas filtrer efficacement.
En outre, la combinaison de plusieurs indicateurs peut améliorer l’exactitude, mais peut également manquer certaines opportunités de trading plus fortes. Lorsque le marché change brusquement, les indicateurs peuvent ne pas réagir à temps et donc manquer le meilleur moment d’entrée.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut améliorer les performances en optimisant les paramètres:
Optimiser la périodicité des moyennes mobiles pour trouver la combinaison de paramètres de périodicité la plus appropriée
Tester les paramètres du CCI et du RSI pour trouver la meilleure plage de paramètres
Tester différentes combinaisons de cycles CCI pour trouver la combinaison CCI rapide et CCI lente qui correspond le mieux
Optimisation de la fourchette de l’indicateur, comme la ligne de survente du CCI, la ligne de reprise du RSI
Ajout d’une stratégie de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles
Les tests d’optimisation des paramètres et des combinaisons permettent de rendre les stratégies plus stables et plus fiables, et de mieux filtrer les faux signaux, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats de retour.
Résumer
La stratégie de rupture de momentum de la double CCI, grâce à une filtration multiple de l’indicateur double CCI et de l’indicateur RSI, améliore la fiabilité des transactions de tendance basées sur des moyennes mobiles. L’utilisation d’une combinaison de CCI rapide et lente combinée à RSI permet de déterminer efficacement la force d’achat et de vente du marché et améliore la capacité de décision de la stratégie sur la tendance.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © capam
//BUY
//EMA 8 crosses upward SMA 26.
//CCI 34 periods > 0
//CCI 55 periods > 0
//RSI 26 > 48.
//Sell
//EMA 8 crosses downward SMA 26.
//CCI 34 periods < 0
//CCI 55 periods < 0
//RSI 26 < 48.
//@version=4
strategy("Momentum Explosion 2CCI RSI", overlay=true)
ema8 = ema(close,8)
sma26 = sma(close,26)
cci34 = cci(close,34)
cci55 = cci(close,55)
rsi26 = rsi(close,26)
//plot(ema8)
//plot(sma26)
//plot(cci34,color=color.green)
//plot(cci55,color=color.orange)
//plot(rsi26,color=color.red)
longCondition = crossover(ema8, sma26) and mom(sma26,5)>0 and cci34>0 and cci55>0 and rsi26>48
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(ema8, sma26) and mom(sma26,5)<0 and cci34<0 and cci55<0 and rsi26<48
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)