L'idée de base de cette stratégie est de combiner l'indicateur RSI et les moyennes mobiles SMA pour mettre en œuvre le trading de position dans les tendances. Lorsque l'indicateur RSI montre des conditions de surachat ou de survente, il ouvre ou ferme des positions longues ou courtes en fonction des signaux croisés des moyennes mobiles SMA.
Cette stratégie utilise l'indicateur RSI pour déterminer le moment de l'inversion de tendance en cas de surachat ou de survente, les valeurs RSI supérieures à 70 indiquant des conditions de surachat et inférieures à 30 indiquant des conditions de survente.
Lorsque le RSI est supérieur à 50 et que le SMA rapide traverse le SMA lent, il ouvre une position longue. Lorsque le RSI est inférieur à 50 et que le SMA rapide traverse le SMA lent, il ouvre une position courte. Lorsqu'une position longue est déjà ouverte, si le RSI tombe en dessous de 50 et que le SMA rapide traverse le SMA lent, il fermera le long et ouvrira une position courte. Lorsqu'une position courte est déjà ouverte, si le RSI dépasse 50 et que le SMA rapide traverse le SMA lent, il fermera le court et ouvrira une position longue.
La logique de négociation principale de cette stratégie comprend:
Calcul de l'indicateur RSI, avec une longueur de 14
Calcul de la SMA rapide, avec une longueur de 100
Calcul de la SMA lente, avec une longueur de 150
RSI > 50 et SMA rapide traversant SMA lente donne un signal long
RSI < 50 et traversée rapide de la SMA en dessous de la SMA lente donne un signal court
Ouverture et fermeture de positions longues/courtes basées sur les signaux
Cette stratégie présente les avantages suivants:
La combinaison d'indicateurs de tendance et d'inversion peut permettre de saisir les opportunités d'inversion à court terme
L'indicateur RSI peut identifier efficacement les conditions de surachat et de survente
Le croisement SMA peut déterminer de manière fiable la direction de la tendance
La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
Les résultats des tests antérieurs montrent des rendements décents même dans un marché baissier
Utilise la dimension de position fixe, pas besoin d'ajustement fréquent
Cette stratégie comporte également des risques:
Les signaux d'inversion du RSI ne sont pas toujours fiables, les fausses ruptures peuvent entraîner des pertes.
Les signaux de trading provenant du croisement SMA peuvent être perturbés par des renversements de tendance à moyen terme.
L'impact des frais: les transactions fréquentes peuvent être considérablement affectées par les frais, ce qui réduit les bénéfices.
L'optimisation des paramètres, la longueur du RSI, les périodes SMA nécessitent des tests et des ajustements continus.
Le risque de piqûre, le retrait stratégique peut être considérable, nécessite une préparation psychologique.
Pour lutter contre ces risques, les mesures suivantes peuvent être prises:
Ajouter d'autres filtres pour améliorer la qualité du signal
Ajustez la taille des positions en fonction de la tendance majeure afin de réduire le risque d'échec de l'inversion
Optimiser les paramètres pour réduire la fréquence des transactions et l'impact des frais
Utiliser le stop loss pour contrôler les pertes d'une seule transaction
Cette stratégie peut également être optimisée dans les aspects suivants:
Testez différentes combinaisons de paramètres RSI pour trouver le paramètre optimal
Testez différents paramètres de la période SMA pour déterminer le meilleur
Réduire le dimensionnement des positions lorsque la tendance n'est pas claire
Ajouter d'autres indicateurs tels que MACD, KD pour le filtrage du signal
Tester différentes méthodes de stop loss pour trouver les points de stop loss optimaux
Optimiser la stratégie de dimensionnement des positions en fonction des conditions du marché
Utiliser des types d'ordres avancés pour un stop loss et une entrée plus intelligents
Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de réversion moyenne à court terme typique, utilisant la combinaison de l'indicateur RSI et des moyennes mobiles SMA, elle peut capturer des bénéfices des inversions de surachat et de survente à court terme. La stratégie présente l'avantage d'une logique simple et de peu de paramètres, mais présente également certains risques d'échec d'inversion et de perturbation de la tendance. Grâce à des tests continus et à l'optimisation des paramètres et à l'ajout d'autres filtres, le taux de gain peut être amélioré. En outre, l'utilisation correcte du stop loss et de la taille des positions est également très importante. En résumé, cette stratégie est assez pratique en tant que système à court terme et vaut la peine d'être essayée.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('RSI and SMA',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)
bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)