Stratégie de suivi de tendance basée sur l'oscillateur à bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
L’idée centrale de cette stratégie est d’utiliser l’indicateur de l’oscillateur de la ceinture de Brin pour identifier les tendances et entrer en jeu en temps opportun lorsque les tendances changent. Faites plus lorsque le prix franchit la ceinture de Brin et faites moins lorsque le prix franchit la ceinture de Brin.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur l’indicateur de l’oscillateur de la ceinture de Brin pour déterminer la direction des tendances. La formule de calcul de l’oscillateur de la ceinture de Brin est:
BBO = (收盘价 - N日移动平均价) / (2 * N日标准差) * 100
Le prix de clôture est le prix de clôture du jour, la moyenne mobile de N jours est la moyenne mobile simple de N jours du prix de clôture, et la différence de N jours est la différence de N jours du prix de clôture.
La stratégie commence par calculer un oscillateur de la bande de Brin de 65 jours, puis la moyenne des 30 jours de l’oscillateur de la bande de Brin. Lorsque la bande de Brin traverse sa moyenne, on considère que la tendance commence à changer et on fait plus; lorsque la bande de Brin traverse sa moyenne et on considère que la tendance commence à changer et on fait moins.
Une fois entré dans la position, la stratégie utilise des arrêts mobiles, des arrêts fixes et des arrêts mobiles pour contrôler le risque et les gains. Les paramètres spécifiques peuvent être optimisés en fonction des résultats du test de retour.
Avantages stratégiques
L’indicateur est plus sensible aux changements de tendance.
Les stops mobiles permettent de contrôler les pertes individuelles et d’arrêter les pertes en temps opportun lorsque la tendance se retourne.
Les stops fixes sont utilisés pour bloquer les profits, ce qui permet de vendre à profit en temps opportun si la tendance est correcte.
L’utilisation d’un arrêt de suivi mobile pour suivre les prix avantageux permet de maximiser les bénéfices.
Les stratégies sont simples et intuitives, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
Risque stratégique
Il est possible qu’il y ait une fausse rupture du vibromasseur de la ceinture de Brin, ce qui pourrait donner un faux signal.
Un arrêt mobile ou un arrêt de suivi mal configuré peut entraîner un arrêt ou un arrêt prématuré.
Une mauvaise configuration de l’arrêt fixe peut entraîner un arrêt prématuré et une perte plus importante.
Les paramètres des bandes de Bryn et des moyennes mobiles doivent être optimisés, sinon ils risquent d’être suradaptés.
Les retraits sont probablement importants et nécessitent un soutien financier suffisant.
Optimisation de la stratégie
Optimiser les paramètres de la bande de Bryn et de la moyenne mobile pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Tester différentes méthodes de stop mobile, comme le stop ATR, le stop pourcentage, etc.
Test et optimisation des paramètres d’arrêt fixe et de suivi des pertes.
Ajout d’autres conditions de filtrage pour éviter un faux signal de l’oscillateur à bande de Bryn.
Optimisation de la gestion des positions, adaptée à différentes tailles de positions dans différents marchés.
Tester l’efficacité de la stratégie sur différentes variétés et périodes.
Résumer
La stratégie utilise les indicateurs de l’oscillateur de la ceinture de Brin pour déterminer la direction de la tendance, entrer en position lorsque la tendance commence à changer et utiliser des arrêts mobiles, des arrêts fixes et des arrêts de suivi pour contrôler les risques et les bénéfices. La stratégie est intuitive et facile à mettre en œuvre, mais nécessite une optimisation des paramètres, tout en évitant les fausses percées et les paramètres de stop inappropriés.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)