Stratégie de stop loss suiveur basée sur un stop loss élastique
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur un indicateur de stop loss souple, qui définit des signaux d’achat et de vente, et effectue des opérations de position longue et courte. Lorsque l’indicateur affiche un signal d’achat, faites plus; lorsque le signal de vente apparaît, faites moins. La stratégie intègre également un mécanisme de suivi des arrêts, ce qui permet de contrôler efficacement le risque.
Le principe
Cette stratégie utilise principalement l’indicateur de rupture de rupture pour identifier les points de basculement de la tendance et effectuer des opérations d’inversion. L’indicateur utilise l’indicateur de portée réelle pour identifier les prix extrêmes, considérés comme des ruptures anormales lorsque les prix dépassent les extrêmes, pour juger de la probabilité d’un renversement de tendance. Plus précisément, l’indicateur maintient deux variables: le prix extrême (EP) et le prix déclencheur (TP).
Dans une tendance haussière, une rupture anormale est jugée lorsque le prix est supérieur à l’EP, à ce moment-là, l’EP est mis à jour comme le prix le plus élevé et le TP comme le prix le plus bas. Lorsque le prix est inférieur au TP, une inversion de tendance est jugée et un signal de vente est produit. Dans une tendance baissière, le principe est similaire.
Cette stratégie est combinée à un mécanisme de suivi des pertes, qui suit en temps réel le prix optimal de l’arrêt après l’ouverture d’une position, tout en contrôlant le risque tout en garantissant la rentabilité. Plus précisément, après avoir fait plus, la ligne d’arrêt suit les points bas de clôture; après la liquidation, la ligne d’arrêt suit les points hauts de clôture.
Les avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
Les indicateurs permettent d’identifier les points de basculement et ne sont pas facilement prisonniers.
Le suivi des stop-loss permet de bloquer les bénéfices et d’éviter l’expansion des pertes.
Les paramètres de l’indicateur sont simples et faciles à réaliser.
Les signaux d’achat et de vente sont configurables et faciles à utiliser.
Il est possible de configurer des cycles de rétroaction flexibles pour évaluer l’efficacité globale de la stratégie.
Les risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
L’indicateur est en retard et peut manquer les meilleurs moments pour inverser la tendance
Les stop loss sont trop radicaux et peuvent être bloqués par des fluctuations à court terme.
Le mauvais choix du cycle de rétroaction ne permet pas d’évaluer pleinement l’efficacité de la stratégie.
Les coûts de transaction doivent être pris en compte.
Les risques peuvent être optimisés en fonction des facteurs suivants:
Ajustez les paramètres de l’indicateur pour réduire le retard
L’algorithme d’arrêt des pertes est optimisé pour éviter les pièges.
Choisissez le cycle de retour approprié pour assurer la fiabilité.
Optimiser la gestion des positions et réduire les coûts de transaction.
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée de la manière suivante:
Il est possible d’ajouter des indicateurs tels que les MA pour déterminer la tendance générale.
Optimiser les algorithmes de gestion des positions, par exemple les positions à taux fixe, les positions dynamiques, etc.
Ajouter un filtre de volume pour éviter les erreurs de transaction causées par la faille.
Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
En effet, il s’agit d’une stratégie qui consiste à arrêter une tendance en temps opportun.
Optimiser les stratégies de stop-loss pour les rendre plus fluides. Vous pouvez essayer des algorithmes de stop-loss comme Chandelier Exit.
Optimisation des types de transactions, des périodes de temps, etc. afin d’améliorer l’adaptabilité des stratégies.
L’ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique rend la stratégie plus adaptative.
Résumer
Cette stratégie est simple et fiable dans l’ensemble. Elle utilise des indicateurs de stop-loss flexibles pour identifier les points de retournement et peut être utilisée comme stratégie de retour en arrière en ligne courte pour suivre les risques de contrôle des mécanismes de stop-loss. Cependant, il convient de prêter attention aux problèmes tels que le retard des indicateurs, le stop-loss trop radical.
Overview
This strategy is based on the Parabolic SAR indicator to generate buy and sell signals for long and short positions. It also incorporates a trailing stop loss mechanism to effectively control risks.
Principle
The core of this strategy is to identify trend reversal points using the Parabolic SAR indicator for counter-trend trading. The indicator uses the true range to detect extreme prices. When the price exceeds the extreme, it is considered a breakout and a sign of potential trend reversal. Specifically, the indicator maintains two variables: the Extreme Price (EP) and the Trigger Price (TP). The EP represents the highest/lowest price of the current trend, while the TP is derived from the EP.
In an uptrend, when the price is higher than the EP, it is considered a breakout. The EP is then updated to the highest price and the TP to the lowest price. When the price falls below the TP, a trend reversal is identified and a sell signal is generated. The same principle applies for a downtrend.
The strategy also incorporates a trailing stop loss mechanism. After opening a position, it will track the optimal stop loss price in real-time, locking in profits while controlling risks. Specifically, after long entry, the stop loss tracks the closing low; after short entry, it tracks the closing high.
Advantages
The main advantages of this strategy are:
Identify trend reversal points with the indicator, avoiding being trapped in trends.
Trailing stop loss locks in profits and prevents wider losses.
Simple indicator parameters, easy to implement.
Configurable buy/sell signal alerts for convenience.
Flexible backtest period configuration for thorough evaluation.
Risks
There are also some risks to consider:
Indicator lag may miss optimal reversal points.
Aggressive stops may be stopped out by short-term fluctuations.
Improper backtest period selection cannot fully evaluate the strategy.
Transaction costs may impair profits.
Some ways to address the risks are:
Optimize parameters to reduce lag.
Improve stop loss algorithm to avoid being stopped out unnecessarily.
Select appropriate backtest periods for reliability.
Optimize position sizing to lower transaction costs.
Enhancement
Some ways to further optimize the strategy:
Incorporate trend indicators like MA to avoid being trapped in countertrends.
Optimize position sizing algorithms, e.g. fixed fractional, dynamic.
Add volume filter to avoid false signals from gaps.
Parameter optimization to find optimal combinations.
Implement profit taking strategies to lock in profits in trends.
Refine stop loss algorithms for smoother stops. Experiment with Chandelier Exit etc.
Optimize across products, time frames etc. to improve adaptability.
Incorporate machine learning for greater adaptability.
Summary
In summary, this is a simple and robust strategy using the Parabolic SAR to identify reversals and trailing stop loss to control risk. It can work as a short-term mean-reversion strategy. But indicator lag and oversensitive stops need to be addressed. Further optimizations can lead to improved performance.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("PB SAR BackTest - Colorbar", overlay=false)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC, Casey Bowman and Peter Brandt.
// This is a strategy version of the Peterbolic SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/6nYrH3Vm-Peterbolic-SAR/
// SAR #1
// Lucid Sar
// Branded under the name "Lucid SAR"
// as agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// see branch "lucid"
// SAR #2
// Peterbolic Sar
// Using the name "Peterbolic SAR"
// as agreed to by Peter Brandt on October 2, 2019
// - https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1179365590668075008
// in response to request from Sawcruhteez
// - https://twitter.com/Sawcruhteez/status/1179213105705836544
// Sawcruhteez gives credit to @CrazyGabey for coming up with the name
// - https://twitter.com/Sawcruhteez/status/1179213196583940097
// see branch "peterbolic"
// SAR #3
// Sawcruhteez Sar
// Branded under the name "Sawcruhteez SAR"
// as agreed to with Sawcruhteez on September 11, 2019
// see branch "sawcruhteez"
// Open Source on github
// https://github.com/casey-bowman/sar/blob/peterbolic/peterbolic.pine
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
TSR() =>
// start with uptrend
var uptrend = true
var EP = high // extreme price - high or low depending on trend
var SP = low // setup price
var TP = float(na) // trigger price
var setup = low
var trigger = float(na)
if barstate.isnew
setup := low
trigger = float(na)
extreme_candle = false
first_extreme_candle = false
setup_candle = false
trigger_candle = false
waiting_for_setup = false
waiting_for_trigger = false
var since_extreme = 0
var since_setup = 0
waiting_for_setup := not extreme_candle and not na(SP)
waiting_for_trigger := not na(TP)
if not barstate.isfirst
if barstate.isnew and extreme_candle[1]
trigger := float(na)
if barstate.isnew and setup_candle[1]
setup := float(na)
if barstate.isnew and waiting_for_trigger
since_setup := since_setup + 1
trigger := TP
if barstate.isnew and waiting_for_setup
since_extreme := since_extreme + 1
setup := SP
if uptrend
if extreme_candle
EP := high
SP := low
else
if high > EP
extreme_candle := true
EP := high
SP := low
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if waiting_for_setup
if barstate.isconfirmed
if close < SP
setup_candle := true
SP := float(na)
TP := low
if waiting_for_trigger
if low < TP
trigger_candle := true
extreme_candle := true
EP := low
SP := high
TP := float(na)
uptrend := false
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if barstate.isconfirmed and extreme_candle
TP := float(na)
trigger := float(na)
else
if extreme_candle
EP := low
SP := high
else
if low < EP
extreme_candle := true
EP := low
SP := high
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if waiting_for_setup
if barstate.isconfirmed
if close > SP
setup_candle := true
SP := float(na)
TP := high
if waiting_for_trigger
if high > TP
trigger_candle := true
extreme_candle := true
EP := high
SP := low
TP := float(na)
uptrend := true
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if barstate.isconfirmed and extreme_candle
TP := float(na)
trigger := float(na)
[trigger_candle, trigger, since_setup, setup_candle, setup, since_extreme, extreme_candle, uptrend]
[TC, T, SS, SC, S, SE, EC, up] = TSR()
// Make input options that configure backtest date range
StartMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
StartDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
StartYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=(2019), minval=1800, maxval=2100)
EndMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
EndDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
EndYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=(2020), minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true
buytrigger = (TC and up)
selltrigger = (TC and not up)
buysetup = (SC and not up)
sellsetup = (SC and up)
IntBuy = buytrigger ? 1 : 0
IntSB = buysetup ? 0.5 : 0
IntSell= selltrigger ? -1 : 0
IntSS = sellsetup ? -0.5 : 0
bgcolor = buytrigger ? color.green : selltrigger ? color.red : buysetup ? color.yellow : sellsetup ? color.orange : color.black
trans = buytrigger ? 20 : selltrigger ? 20 : 100
bgcolor(bgcolor, 30)
NUM = IntBuy + IntSB + IntSell + IntSS
linecolor = color.orange
plot(NUM, color=linecolor, linewidth=2)
alertcondition(NUM > 0.5, title="Buy Signal", message="Buy Alert")
alertcondition(NUM < -0.5, title="Sell Signal", message="Sell Alert")
alertcondition(NUM == 0.5, title="Buy Setup", message="Buy Setup")
alertcondition(NUM == -0.5, title="Sell Setup", message="Sell Setup")
//Switch on for strategy moves
if(inDateRange and buytrigger)
strategy.exit("SHORT", "SHORT_SL", comment="Short_Exit")
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="")
if(inDateRange and selltrigger)
strategy.exit("LONG", "LONG_SL", comment="Long_Exit")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
// plotshape(SC and not up, color = color.yellow, style = shape.triangleup, location = location.belowbar, size = size.auto, transp = 0, title = "Setup to Buy")
// plotshape(TC and up, color = color.green, style = shape.triangleup, location = location.belowbar, size = size.auto, title = "Trigger to Buy")
// plotshape(SC and up, color = color.yellow, style = shape.triangledown, location = location.abovebar, size = size.auto, transp = 0, title = "Setup to Sell")
// plotshape(TC and not up, color = color.red, style = shape.triangledown, location = location.abovebar, size = size.auto, title = "Trigger to Sell")