Stratégies basées sur les moyennes mobiles et le MACD
ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de négociation de devises numériques combinant un indicateur de fumée et un indicateur MACD. Elle utilise un indicateur de fumée pour déterminer la direction de la tendance globale et la position de résistance de soutien, puis se combine avec l’indicateur MACD pour déterminer la tendance et la dynamique à court terme, formant un signal de négociation.
Principe de stratégie
La stratégie utilise la ligne de conversion et la ligne de référence croisée d’un indicateur de brouillard pour juger de la tendance à moyen terme, et l’indicateur MACD pour juger de la tendance et de la dynamique à court terme.
Lorsque la ligne de conversion traverse la ligne de référence, il s’agit d’un signal haussier, le prix étant un signal fort au-dessus du nuage; lorsque la ligne de conversion traverse la ligne de référence, il s’agit d’un signal baissier, le prix étant un signal faible sous le nuage.
Le histogramme MACD est un signal de mouvement à plusieurs têtes au-dessus de l’axe zéro et un signal de mouvement à vide au-dessous de l’axe zéro. Le signal d’achat est un signal d’achat lorsque le signal passe sur la ligne MACD et le signal de vente lorsque le signal passe sous la ligne.
Les règles de transaction sont les suivantes:
Signaux d’entrée multiples: traversez la ligne de référence sur la ligne de conversion, traversez le nuage sur le prix, traversez la ligne de signal sur la ligne MACD, faites plus Signaux de sortie multiples: conversion sous la ligne de référence, prix sous la couche nuageuse, MACD sous la ligne de la ligne de signaux, placement sur la position
Signaux d’entrée à vide: conversion sous la ligne de référence, prix sous la couche nuageuse, MACD sous la ligne de signal, vide Signaux de sortie à vide: ligne de référence sur la ligne de conversion, ligne de signal sur la ligne MACD, ligne de signal sur la ligne MACD
Avantages stratégiques
Un indice de nuage de fumée détermine les tendances à moyen et long terme, le MACD détermine les tendances à court terme, et les deux peuvent être combinés pour capturer différents niveaux d’opportunités de trading.
Un nuage de fumée peut déterminer clairement la position du support et de la résistance.
Le MACD est un indicateur efficace pour détecter les sur-achats et les sur-ventes à court terme, et évite de se faire piéger par les chocs.
Les paramètres de la stratégie ont été optimisés pour s’appliquer à de nombreuses monnaies numériques, avec une certaine stabilité.
Risque stratégique
Un nuage de fumée et le MACD peuvent produire de faux signaux, qui doivent être confirmés par une combinaison d’autres indicateurs.
Les écarts sont susceptibles de se produire en cas de choc et les paramètres doivent être ajustés ou suspendus.
Si les nuages sont trop épais, il faudra attendre une percée claire pour entrer de nouveau dans la compétition, ce qui peut vous faire rater une partie de votre chance.
Les données de détection sont insuffisantes et la correspondance des paramètres nécessite une période de validation plus longue.
Il est possible de contrôler le risque en combinant d’autres indicateurs pour confirmer le signal, en ajustant les paramètres en fonction de l’environnement du marché ou en suspendant les transactions pendant une période donnée.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Optimiser les paramètres d’un nuage de fumée, en ajustant la ligne de conversion et la période de référence pour les rapprocher des caractéristiques des différentes variétés.
Optimiser les paramètres MACD, ajuster les paramètres de longueur et de courbe pour obtenir des signaux de négociation plus précis.
Augmentation des stratégies de stop loss, qui s’arrêtent lorsque les pertes atteignent un certain pourcentage.
Augmentation de la gestion des positions et adaptation du ratio de positions par transaction en fonction des conditions du marché.
Test des données sur différentes variétés de crypto-monnaie pour évaluer la stabilité de la stratégie.
Ajouter des filtres pour d’autres indicateurs afin d’éviter les faux signaux.
Résumer
La stratégie intègre les avantages d’un nuage de fumée et des deux indicateurs MACD, en déterminant la direction de la tendance à moyen terme par la ligne de conversion et la ligne de référence, le MACD détermine les sur-achats et les sur-vente à court terme, formant un signal de transaction. Les paramètres de la stratégie peuvent être optimisés pour différentes variétés, peuvent être ajoutés à d’autres indicateurs ou stratégies de stop-loss pour contrôler les risques, plus efficaces pour différentes variétés.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)