Stratégie de rupture de tendance sur 9 jours de Williams

Aperçu

La stratégie est basée sur la notion de rupture de 9 jours de Larry Williams, qui consiste à déterminer la direction d’une tendance en surveillant la direction de la moyenne mobile de 9 jours, à entrer dans la zone de rupture et à suivre la tendance.

Principe de stratégie

• Utilisation de l’EMA à 9 jours comme indicateur de tendance
• Lorsque le prix passe d’une EMA inférieure à une EMA supérieure, il est considéré comme un bullish et acheté.
• Lorsque le prix passe de l’EMA supérieure à l’EMA inférieure, il est considéré comme négatif et vendu.
• Signe d’achat: cours d’ouverture inférieur à l’EMA du 9 et cours de clôture supérieur à l’EMA du 9
• Signal de vente: prix d’ouverture supérieur à l’EMA du 9 et prix de clôture inférieur à l’EMA du 9

Plus précisément:

1. Calcul de l’EMA du 9ème jour
2. Détermine si la ligne K du jour satisfait aux conditions d’achat, c’est-à-dire que le prix d’ouverture est inférieur à l’EMA du 9 et le prix de clôture est supérieur à l’EMA du 9
3. Si la satisfaction est satisfaite, alors on fait plus d’entrée en position de clôture et le stop loss est fixé à la hauteur précédente.
4. Détermine si la ligne K correspond à la condition de vente du jour, c’est-à-dire si le prix d’ouverture est supérieur à l’EMA du 9 et le prix de clôture est inférieur à l’EMA du 9
5. Si la valeur est satisfaisante, la vente est effectuée avant le point d’entrée et le prix de vente est fixé au point d’entrée précédent.

Ce qui précède constitue la logique complète de l’achat et de la vente.

Analyse des avantages

Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance relativement simple qui présente les avantages suivants:

1. L’EMA peut être utilisée pour juger de la direction de la tendance et éliminer efficacement le bruit des fluctuations mineures des prix.
2. L’entrée sur le point de rupture de l’EMA permet d’attraper un revirement de tendance en temps opportun
3. En utilisant les hauts précédents comme arrêt et les bas précédents comme arrêt, vous pouvez verrouiller la tendance à la hausse
4. Les règles de trading sont claires, simples, faciles à comprendre et adaptées aux débutants.
5. Utilisation efficace des fonds, pas besoin d’une position complète, seulement une position à court terme au point de rupture de la tendance

Risque et optimisation

La stratégie présente également des risques et des insuffisances qui peuvent être optimisés par:

1. Le cycle EMA est fixé à 9 jours et peut ne pas être suffisamment flexible pour les différentes variétés et conditions du marché, il est possible d’introduire un cycle EMA adaptatif
2. Il peut être trop simple de juger de la tendance en utilisant uniquement l’EMA de 9 jours, mais il est possible d’introduire des EMA de plusieurs périodes ou d’autres indicateurs pour un jugement combiné.
3. Les coûts de transaction et les points de glissement sont les deux facteurs les plus importants qui influencent les pertes et les pertes dans le jeu réel.
4. Aucun paramètre de stop-loss et aucun contrôle sur le rapport risque/rendement d’une seule transaction
5. Les signaux d’entrée peuvent avoir des vibrations multiples, générant plusieurs messages inutiles, et des conditions de filtrage peuvent être définies

Dans l’ensemble, la stratégie peut être améliorée en termes d’optimisation des paramètres dynamiques, de jugement multifactoriel, de gestion des coûts de transaction et de contrôle des risques et des gains, afin de la rendre plus stable et plus adaptée aux différentes conditions du marché.

Résumer

La stratégie de rupture du 9e jour de Williams est une stratégie de tendance à court terme plus classique, dont l’idée centrale est simple et claire, en fonction de la direction de la tendance de l’EMA, de l’entrée dans le point de rupture, du fonctionnement de la tendance et de l’arrêt de la perte en temps opportun. La stratégie est facile à comprendre et à mettre en œuvre, l’efficacité de l’utilisation des fonds est élevée, mais elle présente également des lacunes.