Stratégie d'éléments à volume fini basée sur la volatilité adaptative

Aperçu

Cette stratégie utilise la méthode des éléments de volume limité, combinée à la mesure de la volatilité adaptative, pour juger de la variation des prix en plusieurs espaces. Elle appartient à la catégorie des stratégies de suivi de tendance. La stratégie s’applique à toutes les périodes de temps et peut ajuster automatiquement les paramètres pour s’adapter à différents niveaux de volatilité.

Le principe

La stratégie commence par calculer la moyenne des prix de clôture et de clôture de la dernière ligne K à la racine N, ainsi que la moyenne des prix de clôture et de clôture de la ligne K précédente. Elle calcule ensuite le rendement logarithmique Intra et Inter de la ligne K actuelle et de la ligne K précédente.

En fonction du niveau de volatilité et des paramètres réglables, calculer le coefficient d’adaptation CutOff. Donner un signal d’espace libre lorsque la variation de prix dépasse le CutOff. Plus précisément, calculer la différence entre le prix de clôture de la ligne K actuelle et la moyenne élevée et basse MF, un signal d’espace libre lorsque MF est supérieur au CutOff et un signal d’espace libre lorsque MF est inférieur à un CutOff négatif.

Enfin, en fonction du signal, on calcule le flux de trésorerie, les sorties du signal pos, et on dessine la courbe des facteurs de volume limité FVE。

Les avantages

1. Paramètres adaptatifs, adaptés à différents niveaux de cycles et de volatilité, sans besoin d’ajustement manuel.
2. Le prix de l’électricité est le plus élevé de la planète.
3. La courbe des éléments de volume limité reflète clairement le contraste des forces polyvalentes.
4. La base théorique des flux de capitaux est solide et les signaux sont plus fiables.

Les risques

1. Il peut y avoir plus de signaux erronés lorsque le marché est très volatile. Le paramètre N peut être ajusté de manière appropriée.
2. Il est possible d’envisager d’ajouter d’autres indicateurs à la combinaison.
3. Il peut y avoir des divergences entre les signaux de théorie des flux de capitaux et d’analyse technique. Plusieurs types de signaux peuvent être considérés comme des jugements globaux.

Direction d’optimisation

1. Il est possible de tester l’influence de différents paramètres N sur le résultat. En général, N prend une valeur plus grande et peut filtrer l’excès de bruit.
2. Il est possible de tester les différentes valeurs de Cintra et de Cinter pour trouver la meilleure combinaison de paramètres. Il est également possible d’envisager d’ajuster dynamiquement les deux paramètres.
3. La combinaison avec d’autres indicateurs tels que le MACD peut être envisagée pour améliorer la stabilité de la stratégie.
4. Des mécanismes de prévention des pertes peuvent être mis en place pour contrôler les pertes individuelles.

Résumer

Cette stratégie est généralement plus fiable et plus efficace que d’autres stratégies. La clé est de trouver les meilleurs paramètres et d’établir de bonnes mesures de contrôle du vent. Si la suite peut être optimisée, elle deviendra une stratégie de suivi de tendance très puissante.