Stratégies de trading basées sur la moyenne mobile lissée et la moyenne mobile
ChaoZhang
Voici un article sur les stratégies de négociation d’EMA et de Heikin Ashi:
Aperçu
La stratégie utilise des moyennes mobiles et des moyennes pour déterminer la tendance et générer des signaux de négociation en fonction des moyennes mobiles de rupture des prix sur différents cycles.
Principe de stratégie
La stratégie utilise les EMA de 15 cycles et de 50 cycles. Elle calcule le prix de clôture actuel de Heikin Ashi et le compare à l’EMA. Si le prix de clôture est supérieur à deux EMA et que 15 EMA est supérieur à 50 EMA, elle génère un signal d’achat; si le prix de clôture est inférieur à deux EMA et que 15 EMA est inférieur à 50 EMA, elle génère un signal de vente.
Le cours de la paire est inversé lorsque le cours dépasse à nouveau la 15 EMA.
Analyse des avantages
L’EMA peut être utilisé pour filtrer efficacement le bruit du marché et déterminer la direction de la tendance.
La combinaison de différentes EMAs périodiques permet de capturer à la fois les tendances à court et à moyen terme.
Heikin Ashi est capable de filtrer les fausses intrusions et de vérifier les signaux de transaction.
Les stratégies sont simples, claires et faciles à mettre en œuvre.
Analyse des risques
L’EMA est en retard et risque de manquer un tournant.
Les paramètres fixes ne s’adaptent pas aux changements du marché et nécessitent une optimisation dynamique.
Les transactions sont fréquentes et les coûts peuvent être élevés.
Les transactions de rupture sont vulnérables aux fausses ruptures et doivent être vérifiées en combinaison avec d’autres indicateurs.
Le risque peut être réduit par l’optimisation des paramètres, l’intégration d’autres indicateurs, etc.
Direction d’optimisation
Optimiser dynamiquement les paramètres EMA, en les ajustant périodiquement en fonction des variations du marché.
Optimiser le filtrage des transactions afin d’éviter les fausses transactions. Par exemple, augmenter la vérification des transactions.
En combinaison avec d’autres indicateurs tels que le MACD, les signaux de négociation sont validés.
L’EMA arriérée selon la tendance et l’EMA avancée selon la secousse.
Résumer
La stratégie utilise l’EMA pour déterminer la direction de la tendance et la validation des signaux avec Heikin Ashi. Elle est simple et directe. Cependant, le risque de retard de l’EMA et de fausse percée doit être pris en compte.
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-12 02:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA & Heikin Ashi", shorttitle="EMA & Heikin Ashi", overlay=true, initial_capital=1)
// squaa's Strategy
//
// Idea by Thw on March 10, 2018.
//
//
// The strategy should be used with high leverages,
// never stop running,
// and is always long or short.
// Input
price = input(close)
MA1_Length = input(15)
MA2_Length = input(50)
haclose = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(2018, 01, 01, 20, 00) // backtest start window
window() => time >= start ? true : false // create function "within window of time"
// Calculation
MA1 = ema(price, MA1_Length)
MA2 = ema(price, MA2_Length)
// Strategy
long = haclose > MA1 and haclose > MA2 and MA1 > MA2 and window()
short = haclose < MA1 and haclose < MA2 and MA1 < MA2 and window()
// MA trend output color
MA2_color = long?lime:short?red:blue
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Long", when=haclose < MA1)
strategy.close("Short", when=haclose > MA1)
// MA output
EMA1 = plot(MA1, title="EMA 1", style=linebr, linewidth=1, color=MA2_color)
EMA2 = plot(MA2, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=3, color=MA2_color)
fill(EMA1, EMA2, color=silver, transp=50)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)