Évolution relative du volume suite à la stratégie de négociation

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-17 16:19:59 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie combine l'indicateur de volume relatif et le jugement de tendance d'action des prix pour construire un système de trading automatisé intégrant le suivi des tendances et la rupture.

Comment fonctionne- t- il?

Utilisez les bandes de Bollinger pour déterminer si la volatilité des prix est faible.
Calculer le volume moyen des N derniers jours, comparer avec le volume actuel pour voir si le volume a augmenté.
Achetez lorsque le prix est proche du bas, que le volume augmente et que la volatilité est faible.
Mettez un stop-loss, suivez le prix le plus bas.
Vendez lorsque le prix tombe en dessous du stop loss.
Vendez lorsque le prix forme une tendance haussière.

Les avantages

La combinaison du volume et de la volatilité filtre efficacement la fausse rupture.
Un stop-loss à la traîne garantit un profit maximal.
Les signaux de sortie comme l'engouement haussier attrapent l'inversion de tendance tôt.
Intuitif et facile à suivre.
Des règles claires sur le stop loss et le take profit réduisent l'incertitude.

Les risques

L'indicateur de volume est en retard, peut manquer le meilleur point d'entrée.
Les signaux de sortie comme l'engorgement manquent de fiabilité, risquent une sortie anticipée.
Un arrêt plus large risque une perte plus importante sur les échanges uniques.
Il est nécessaire de régler les paramètres tels que la période ATR et la période de volume pour éviter une survente.
Il faut optimiser les règles de sortie pour éviter les sorties inutiles.

Des possibilités d'amélioration

Essayez des filtres supplémentaires comme le MACD pour améliorer les signaux d'entrée.
Optimiser les périodes d'ATR et de volume pour réduire le sur-échange.
Explorez d'autres signaux de sortie comme la rupture du prix dans la bande inférieure.
Recherche pour arrêter les pertes afin d'obtenir plus de bénéfices.
Testez différentes périodes de rétention pour obtenir les meilleures performances.
Test de retour sur différents produits pour trouver le meilleur.

Résumé

La stratégie est relativement simple, en utilisant le volume et l'action des prix pour suivre la tendance. Elle a des signaux clairs et un suivi facile. Mais la qualité des filtres et des règles de sortie peut être améliorée pour des performances plus fiables.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)

//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }

// Trailing stop loss {
TSL_source = low

var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)

// }

// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }

// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }

// MAIN:
if within_timeframe
	entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
		if strategy.position_size > 0
			entry_msg := "adding"
		else if strategy.position_size == 0
			entry_msg := "initial"

		if strategy.position_size == 0
			entry_price := close
			stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
			ATR_x2 := ATR_x2

		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false		
		// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
		if TSL_source <= stop_loss_price
			exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
			bExit := true
		// EXIT: Case (B)
		else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
			exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
			bExit := true
        strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

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