Stratégie de croisement de moyenne mobile exponentielle

Aperçu

Il s’agit d’une stratégie de trading automatique basée sur l’intersection de deux moyennes mobiles indicielles sur deux périodes de temps différentes. Il utilise des indicateurs techniques simples et convient parfaitement aux débutants pour l’apprentissage et la pratique.

Le principe

Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles, l’une étant la moyenne de la grande période et l’autre la moyenne de la période en cours. Lorsque la moyenne de la période en cours traverse la moyenne de la grande période, faites plus; lorsque la moyenne de la période en cours traverse la moyenne de la grande période, faites moins.

Plus précisément, la stratégie définit d’abord deux paramètres linéaires:

1. tf - grande période de temps, ligne du jour par défaut
2. len - longueur de la période moyenne, par défaut 3

Les deux EMA sont calculées séparément:

1. ma1 - EMA de 3 jours sur la ligne de la grande périodique
2. ma2 - EMA du troisième jour du cycle

Pour terminer, on entre dans la logique de l’opération:

• Quand ma2 est plus grand que ma1, on fait plus.
• Lorsque ma2 est inférieur à ma1, laissez un espace.

Ainsi, la direction de la tendance peut être déterminée par le croisement de différentes périodes de temps, ce qui permet d’effectuer des transactions automatiques.

Les avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les principes sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, ce qui convient parfaitement aux débutants.
2. Le meilleur moyen de gagner de l’argent est de suivre la tendance.
3. L’utilisation d’une moyenne mobile indicielle est plus sensible aux variations de prix et permet de saisir les changements de tendance en temps opportun.
4. Les différentes combinaisons de périodes moyennes peuvent jouer leurs propres avantages et améliorer la stabilité du système.
5. Il n’exige pas beaucoup de paramètres, est facile à tester et à optimiser, et fonctionne facilement sur disque dur.

Les risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Le suivi est faible et il est possible qu’ils soient emprisonnés en raison de la volatilité des marchés.
2. Le double croisement équidistant est en retard et peut manquer une partie de l’occasion.
3. Il n’est pas possible de filtrer efficacement les désordres croisés entre deux lignes homogènes.
4. Le système est basé sur une simple moyenne et ne s’adapte pas aux marchés complexes.

Il est possible de réduire le risque en définissant des stop-loss, en optimisant la combinaison de paramètres ou en ajoutant d’autres indicateurs.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Testez les paramètres de la moyenne périodique de grandeur pour trouver la combinaison optimale.
2. Le filtrage de l’indicateur de trafic a été augmenté pour éviter les faux signaux.
3. Les indicateurs de tendance sont utilisés pour améliorer la force de maintien des positions et l’efficacité des opérations.
4. Il est possible de régler un point d’arrêt adaptatif pour contrôler les pertes individuelles.
5. Optimisation de la gestion des positions en ajustant la taille des positions en fonction du marché.
6. L’intégration de modèles d’apprentissage automatique pour rendre les stratégies plus intelligentes.

Résumer

La stratégie de croisement des moyennes mobiles de l’indice utilise une tendance simple à la capture d’indicateurs, adaptée aux pratiques d’apprentissage des novices. Il y a beaucoup de place pour l’optimisation, et il est possible d’introduire plus d’indicateurs et de modèles techniques pour améliorer et développer des stratégies de trading quantifiées plus efficaces.