Stratégie de trading à double moyenne mobile et inversion du RSI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie, combinée à une moyenne mobile double et à un RSI relativement faible, est utilisée pour rechercher des opportunités de revers à court terme dans une tendance forte. Lorsque la direction de la tendance est claire, utilisez le RSI pour identifier les cas de sur-achat et de survente et attendez que le revers se produise.
Principe de stratégie
Calculer le SMA à 30 jours et l’EMA à 200 jours pour déterminer la direction des grandes tendances
- SMA>EMA, pour une tendance à la hausse
- SMA < EMA, pour une tendance à la baisse
Calculer le RSI à 30 jours pour déterminer si le cours est trop élevé ou trop bas
- RSI <=53 est un oversold.
- RSI >=60 est un surachat
Règles d’accès:
- Le SMA est plus élevé que l’EMA et le RSI est plus faible que 53.
- Le cours de l’indice de résistance (RSI) est le plus bas (SMA < EMA) et le plus bas (RSI > 60).
Règles du match:
- Arrêt ou arrêt de la multiplication
- Arrêt ou arrêt de la carte blanche
Analyse des forces stratégiques
Suivre les grandes tendances et éviter les opérations de contre-courant
Les paramètres RSI sont plus conservateurs et permettent de réduire les faux signaux
La synchronisation d’entrée est plus précise grâce à un filtrage homogène à double déplacement.
Les risques sont maîtrisés, les retraits minimes
Analyse des risques
Le marché a besoin d’une tendance plus évidente, les chocs ne sont pas efficaces
Le paramètre RSI est conservateur et peut manquer certaines opportunités
La position d’arrêt doit être réglée de manière raisonnable pour éviter une sortie trop radicale.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Optimiser les paramètres du RSI, réduire les paramètres de manière appropriée pour trouver plus d’opportunités d’entrée
Tester différentes combinaisons de moyenne mobile
Configurer un filtre de tendance pour ne fonctionner que lorsque la tendance est suffisamment évidente
Optimiser la stratégie de stop loss et contrôler strictement le stop loss unique
Résumer
Cette stratégie est globalement contrôlable en termes de risques et convient aux traders qui détiennent des positions sur des lignes moyennes et longues. La stratégie permet de négocier en fonction de la direction de la grande tendance, d’utiliser des paramètres RSI conservateurs et un filtrage strict de la moyenne mobile.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)
//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200 and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)