Stratégie SAR parabolique avec alternance de plusieurs périodes de temps

Aperçu

L’idée centrale de cette stratégie est d’utiliser l’indicateur de Momentum Indicators de Parabolic SAR à des périodes de temps différentes pour capturer le retournement de la tendance du marché à différentes périodes de temps. La stratégie surveille simultanément le signal Parabolic SAR à plusieurs périodes de temps, et une fois que le signal SAR à des périodes de temps plus élevées est émis, entrez dans les positions de plus ou de moins correspondantes.

Principe de stratégie

Tout d’abord, la stratégie calcule les valeurs de Parabolic SAR dans différentes périodes de temps (environ 15 minutes, jour, heure, heure de la lune).

Deuxièmement, la stratégie surveille les valeurs de SAR périphériques, en faisant plus une fois que le SAR hebdomadaire a traversé le dernier sommet; en faisant moins une fois que le SAR hebdomadaire a traversé le dernier bas.

Enfin, la stratégie utilise le contour SAR comme point d’arrêt. Plus précisément, le contour SAR est utilisé comme point d’arrêt pour la position à effectuer si elle est surévaluée; si elle est en cours de négociation, le contour SAR est utilisé comme point d’arrêt pour la position de négociation.

Ainsi, la stratégie permet d’entrer en jeu lorsque le signal est émis à des périodes de temps plus élevées et d’adopter une stratégie de stop loss à des périodes de temps plus faibles. La surveillance des signaux SAR de la courbe permet de déterminer plus précisément le point de basculement de la tendance et de réduire les pertes causées par les fausses percées. L’utilisation d’un SAR de 15 minutes comme stop loss permet de s’arrêter rapidement et d’éviter de subir des pertes excessives lors de l’arrivée d’une inversion.

Analyse des avantages

Ce multi-cadre temporel est une alternative à l’utilisation de la stratégie Parabolic SAR, qui présente les avantages suivants:

1. L’avantage de l’utilisation de SAR à différentes périodes de temps: les SAR circulaires permettent de déterminer avec précision le renversement de tendance, réduisant ainsi le risque de perte de faux rebond; les SAR à 15 minutes permettent de stopper rapidement les pertes et de contrôler les pertes individuelles.

2. La flexibilité de la stratégie est élevée. Les paramètres du SAR peuvent être ajustés en fonction des variétés et des conditions du marché, afin d’optimiser l’efficacité de la stratégie.

3. La fréquence de négociation stratégique est faible. Il est préférable d’entrer dans le marché uniquement lorsque le SAR de la période est plus élevé, afin d’éviter une survente.

4. La mise en œuvre des fonds est efficace. Les fonds ne sont déployés que lorsqu’il est jugé probable que la tendance revienne, ce qui évite efficacement la mise en réserve des fonds pendant de longues périodes.

5. Le risque est facilement maîtrisé. Le seuil de risque de chaque position est clairement calculé grâce à un point de stop fixe.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les paramètres SAR sont mal réglés, ce qui peut entraîner des stop-loss trop lâches ou trop serrés, ce qui affecte l’efficacité de la stratégie.

2. Le cours de l’indice peut fluctuer fortement, dépassant directement la ligne de stop-loss définie par la stratégie, ce qui entraîne des pertes importantes.

3. Si vous négociez uniquement avec des signaux SAR, vous risquez de manquer d’autres opportunités de trading avec un avantage statistique dans la tendance.

4. Dans le cadre d’une période pluri-temporelle, des signaux de conflit peuvent être émis par des SAR de périodes différentes, ce qui nécessite de traiter les problèmes de priorité des signaux.

5. Une mauvaise sélection des cycles, un bruit trop court ou un retard dans la détection des points de basculement peuvent affecter l’efficacité de la stratégie.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres SAR pour réduire la probabilité d’un scandale de whipsaw. Les paramètres peuvent être ajustés à plusieurs reprises en faisant un test de retour pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

2. Augmentation des stratégies de stop loss, telles que stop loss mobile, stop loss par tranche, etc., afin de mieux maîtriser les pertes individuelles

3. En combinaison avec d’autres indicateurs, tels que le MACD, le KDJ, etc., recherchez plus de preuves pour déterminer un renversement de tendance et réduisez la probabilité d’une transaction erronée.

4. Augmentation des stratégies de gestion de fonds, telles que l’utilisation de fonds fixes, le ratio de gain et de perte fixe, le contrôle de la taille de chaque position et le contrôle global des stratégies de risque.

5. Optimiser les paramètres de cycle de temps, tester l’efficacité de la stratégie dans différentes combinaisons de cycles et trouver la meilleure correspondance de cycle.

Résumer

Cette stratégie est basée sur l’utilisation alternative de l’indicateur Parabolic SAR dans différents cycles de temps, pour juger des points de retournement de tendance dans les périodes de temps plus élevées, les périodes de temps plus faibles pour arrêter les pertes, pour réaliser les avantages de différentes périodes de temps. La stratégie réduit efficacement la fréquence des transactions causées par le phénomène de whipsaw et le risque de fausses percées.