Stratégie de prix de la quantité quantique

Aperçu

La stratégie quantum-prix est une stratégie de négociation basée sur des quantum-indicateurs de prix. La stratégie consiste à calculer des quantum-indicateurs de prix sur un certain cycle et à définir des seuils, générant un signal de négociation lorsque l’indicateur dépasse ou dépasse les seuils.

Principe de stratégie

L’indicateur central de cette stratégie est l’indicateur quantum-prix. L’indicateur quantum-prix est le calcul du rapport entre la moyenne mobile des volumes de transactions d’une période donnée et la moyenne mobile des volumes de transactions de la période précédente, afin de juger de la mesure dans laquelle la quantité peut augmenter ou diminuer par rapport à la variation de la puissance comparative. Lorsque la quantité peut augmenter de manière significative, l’indicateur quantum-prix augmente considérablement, ce qui indique généralement une hausse tendancielle des prix; lorsque la quantité peut diminuer de manière significative, l’indicateur quantum-prix baisse considérablement, ce qui indique généralement une baisse tendancielle des prix.

Plus précisément, la stratégie commence par calculer l’indicateur de quantité de prix de 14 cycles, puis définit un seuil d’indicateur de 1,5. Un signal de plus est généré lorsque l’indicateur dépasse le seuil; Un signal de moins est généré lorsque l’indicateur dépasse le seuil. Un signal de plus indique une augmentation de la quantité, prédisant une hausse des prix; Un signal de moins indique une diminution de la quantité, prédisant une baisse des prix.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Capture des signaux précoces de tendance. L’indicateur quantique de prix est calculé sur la base de la quantité de transaction, permettant de capturer à l’avance le retournement de tendance des prix provoqué par les changements de quantité. L’indicateur peut être utilisé pour générer des signaux de transaction au début de la tendance des prix.

2. Éviter les fausses ruptures. Comme la stratégie est basée sur des indicateurs quantitatifs, il est possible de filtrer les signaux de fausses ruptures qui ne sont pas supportées par des quantités réelles et d’éviter des pertes de transactions inutiles.

3. La stratégie ne nécessite que la définition des paramètres de l’indicateur de quantité-prix. Il n’y a pas de processus d’optimisation complexe à plusieurs paramètres, il est simple et intuitif à utiliser.

4. L’indicateur de quantité et de prix quantique n’a pas de limite d’utilisation spécifique, il peut être facilement intégré dans de nombreux systèmes de stratégie de négociation, avec une forte applicabilité.

5. La stratégie est entièrement basée sur des règles claires, un système simple de génération de signaux, très adapté à la programmation et à la négociation algorithmique.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. Facile à produire des signaux erronés. Les indicateurs quantiques de prix sont très sensibles aux variations du volume de transactions. Des relations de prix et de quantités anormales sur le marché peuvent entraîner des signaux erronés.

2. La stratégie est la plus appropriée pour les situations tendancielles. Elle doit être combinée avec d’autres indicateurs pour identifier les tendances et les conditions de consolidation afin d’éviter de produire de faux signaux lors de la consolidation.

3. La fréquence des transactions doit être contrôlée. La fréquence des transactions de cette stratégie peut être élevée et la taille de la position et la fréquence des transactions doivent être correctement contrôlées afin de contrôler les coûts et les risques des transactions.

4. La stratégie nécessite un arrêt strict pour contrôler les pertes individuelles, car il est impossible de prédire parfaitement les variations de prix.

5. Les indicateurs sont faciles à optimiser. Les indicateurs quantitatifs et quantiques peuvent être combinés de plusieurs façons, mais il faut faire attention à ne pas les optimiser.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Combiner les indicateurs de tendance pour déterminer la direction de la tendance, définir des conditions de filtrage de la tendance et éviter de négocier lors de la liquidation. Par exemple, combiner les indicateurs SMA pour déterminer la direction de la tendance des prix.

2. Augmentation des mécanismes de gestion des positions globales, par exemple, une méthode de négociation de parts fixes basée sur la gestion des fonds, afin de contrôler le risque de perte individuelle.

3. Réglez un arrêt de reprise de perte pour contrôler les pertes lorsque le prix recule d’une certaine ampleur dans la direction opposée.

4. Optimiser les paramètres de l’indicateur de quantum, tester l’impact des paramètres de différentes périodes sur l’effet de la stratégie. Il est également possible de tester des traitements tels que l’ajout de lissage.

5. Ajouter plusieurs indicateurs quantitatifs pour un jugement global. Un seul indicateur est susceptible de générer un signal erroné, et plus d’indicateurs quantitatifs peuvent être ajoutés pour la vérification.

6. Les conditions de filtrage des signaux de négociation, telles que la rupture du seuil de l’indicateur pendant 3 jours consécutifs avant l’entrée, peuvent réduire les transactions inutiles.

Résumer

La stratégie de prix quantique est une stratégie de trading typique basée sur des indicateurs quantiques. Elle permet de déterminer les variations quantiques en calculant les indicateurs quantiques et de prédire les points de changement de tendance des prix.