Stratégie de suivi de tendance avec moyennes mobiles et SuperTrend

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-20 16:50:01 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie combine les indicateurs de moyenne mobile et l'indicateur de SuperTrend pour mettre en œuvre une stratégie de suivi de tendance avec un stop loss de suivi.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise deux moyennes mobiles FRAMA pour les signaux de négociation et l'indicateur SuperTrend pour le filtrage.

En particulier, lorsque la ligne rapide traverse au-dessus de la ligne lente, un signal d'achat est généré. Lorsque la ligne rapide traverse au-dessous de la ligne lente, un signal de vente est généré. Pour éviter de fausses ruptures, la stratégie ajoute un filtre nécessitant l'alignement de l'indicateur SuperTrend. Les transactions ne sont effectuées que lorsque SuperTrend est d'accord avec la direction du signal.

Pour la gestion des positions, la stratégie utilise le changement de direction de SuperTrend comme signal de stop loss.

En outre, l'arrêt de trailing peut être activé en option.

Analyse des avantages

Utilise des moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance, capable de filtrer le bruit du marché et de juger précisément les tendances
La combinaison avec le filtre SuperTrend évite les mauvaises transactions à partir de fausses ruptures
Le changement de direction de SuperTrend agit comme un point de stop loss, permettant un stop loss rapide et un contrôle efficace du risque
Le stop loss optionnel peut maximiser les bénéfices

Analyse des risques

En tant que stratégie de suivi des tendances, il est vulnérable aux fléchettes sur les marchés à tendance variable.
Les moyennes mobiles ont un effet de retard, peuvent entraîner une entrée prématurée ou tardive
Les paramètres de SuperTrend inappropriés peuvent conduire à un stop loss trop agressif ou trop conservateur
Lorsque l'arrêt de traction est activé, la largeur de traction doit être réglée correctement afin d'éviter une perte d'arrêt hyperactive

Ces risques peuvent être réduits en ajustant les paramètres de la moyenne mobile, en optimisant les paramètres de SuperTrend et en utilisant le stop loss de suivi de manière appropriée.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

Optimiser les paramètres de moyenne mobile pour trouver la meilleure combinaison de paramètres

Différentes combinaisons de périodes peuvent être testées pour trouver l'équilibre optimal de douceur et de sensibilité.

Personnaliser les paramètres de SuperTrend

Différentes périodes ATR et multiplicateurs peuvent être testés pour optimiser l'effet de stop loss.

Ajouter d' autres filtres d' indicateur

Des filtres supplémentaires comme le canal de Donchian, l'indicateur de volatilité peuvent être testés.

Optimiser les paramètres d'arrêt de trail

Différentes largeurs de trail peuvent être testées pour maximiser les profits et contrôler les risques.

Combiner avec d'autres stratégies de stop loss

Des combinaisons avec arrêt fixe, arrêt de volatilité, arrêt adaptatif peuvent être testées.

Conclusion

La stratégie intègre l'analyse des tendances des moyennes mobiles et la gestion des arrêts de SuperTrend dans une stratégie complète de suivi des tendances avec un arrêt de perte.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 03.freeman

//@version=4
// strategy("FRAMA strategy", overlay=true,precision=6, initial_capital=1000,calc_on_every_tick=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000, currency=currency.EUR)
ma_src = input(title="MA FRAMA Source", type=input.source, defval=close)
ma_frama_len = input(title="MA FRAMA Length", type=input.integer, defval=12)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="1W")
frama_FC = input(defval=1,minval=1, title="* Fractal Adjusted (FRAMA) Only - FC")
frama_SC = input(defval=200,minval=1, title="* Fractal Adjusted (FRAMA) Only - SC")
High = security(syminfo.tickerid, res, high)
Low = security(syminfo.tickerid, res, low)
source = security(syminfo.tickerid, res, ma_src)
enterRule = input(false,title = "Use supertrend for enter")
exitRule = input(false,title = "Use supertrend for exit")

ma(src, len) =>
    float result = 0
    int len1 = len/2
    e = 2.7182818284590452353602874713527
    w = log(2/(frama_SC+1)) / log(e) // Natural logarithm (ln(2/(SC+1))) workaround
    H1 = highest(High,len1)
    L1 = lowest(Low,len1)
    N1 = (H1-L1)/len1
    H2_ = highest(High,len1)
    H2 = H2_[len1]
    L2_ = lowest(Low,len1)
    L2 = L2_[len1]
    N2 = (H2-L2)/len1
    H3 = highest(High,len)
    L3 = lowest(Low,len)
    N3 = (H3-L3)/len
    dimen1 = (log(N1+N2)-log(N3))/log(2)
    dimen = iff(N1>0 and N2>0 and N3>0,dimen1,nz(dimen1[1]))
    alpha1 = exp(w*(dimen-1))
    oldalpha = alpha1>1?1:(alpha1<0.01?0.01:alpha1)
    oldN = (2-oldalpha)/oldalpha
    N = (((frama_SC-frama_FC)*(oldN-1))/(frama_SC-1))+frama_FC
    alpha_ = 2/(N+1)
    alpha = alpha_<2/(frama_SC+1)?2/(frama_SC+1):(alpha_>1?1:alpha_)
    frama = 0.0
    frama :=(1-alpha)*nz(frama[1]) + alpha*src
    result := frama
    result

frama = ma(sma(source,1),ma_frama_len)
signal = ma(frama,ma_frama_len)
plot(frama, color=color.red)
plot(signal, color=color.green)


longCondition = crossover(frama,signal)
shortCondition = crossunder(frama,signal)

Factor=input(3, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(7, minval=1,maxval = 100)


Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))

TrendUp = 0.0
TrendDown = 0.0
Trend = 0.0
Tsl = 0.0
TrendUp :=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown :=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn

Trend := close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1? TrendUp: TrendDown

linecolor = Trend == 1 ? color.green : color.red

//plot(Tsl, color = linecolor , style =  plot.style_line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")

plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,color.green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, color.red,0,0)

plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=color.lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=color.red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)


//  Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => enterRule? (longCondition and Trend ==1):longCondition                                             // functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => exitRule and Trend == -1

strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() )             // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() )                         // ...and when to get out

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => enterRule? (shortCondition and Trend ==-1):shortCondition
exitShort() => exitRule and Trend == 1

strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

// === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2020, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = true
// === /END

if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()

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