Stratégie d'équilibre oscillant
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie d’équilibre oscillant est une stratégie simple qui utilise une moyenne mobile pondérée et une période de révision fondamentale pour prédire le mouvement des prix à l’instant suivant. Elle consiste à calculer le rapport de position entre le prix de clôture actuel et le prix d’ouverture, puis à calculer les moyennes mobiles indicielles de différentes périodes, et enfin à déterminer le mouvement approximatif des prix en combinaison avec des données historiques.
L’analyse des principes
La stratégie commence par calculer le rapport entre le prix de clôture et le prix d’ouverture:BoP = (close - open) / (high - low)On peut calculer la moyenne mobile des cycles 3, 6, 9, 12 et 18 respectivement.
En traçant des moyennes mobiles de différentes couleurs, on peut voir que les courts périodes donnent la priorité à la conversion de direction, tandis que les longs périodes fournissent le support et la résistance. En remplissant la zone entre les différentes moyennes mobiles, on peut voir plus intuitivement les fluctuations des prix entre les différentes équilibres.
On calcule les moyennes arithmétiques de ces moyennes pour obtenir une moyenne globale. On observe ensuite la variation de cette moyenne globale au cours des deux derniers cycles et on prédit son évolution au cours du prochain cycle. Si la moyenne globale augmente, on peut faire plus; si elle diminue, on peut faire moins.
Ainsi, on peut calculer une approximation de la tendance future en utilisant les données historiques. Bien que cela soit très simple, la combinaison de la moyenne visuelle et du remplissage permet de voir intuitivement les fluctuations des prix.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
Les principes sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
Il s’agit de l’agrégation de l’historique des prix complexes sur une simple ligne moyenne globale, pour déterminer les points d’achat et de vente en fonction de la direction de la ligne moyenne.
La combinaison de lignes moyennes de plusieurs périodes fournit une référence plus complète. Les lignes courtes déterminent les moments de vente et d’achat spécifiques, tandis que les lignes longues déterminent les grandes tendances.
Les fluctuations des prix sont clairement visibles en remplissant la zone située entre les lignes.
Il n’y a pas besoin de mettre de stop-loss et de stop-loss pour éviter de trop négocier.
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
Les prévisions ne sont basées que sur des données passées et ne permettent pas de déterminer ce qui se passera dans l’avenir.
Si des événements soudains entraînent des variations rapides des prix, les résultats de la prévision peuvent être inexacts.
Les lignes de moyenne multiples peuvent générer des signaux de confusion et nécessitent une optimisation des poids.
La fréquence des transactions peut être trop élevée et il est nécessaire de contrôler l’intervalle pour réduire les transactions inutiles.
Les signaux de stratégie sont retardés, ce qui peut entraîner une entrée tardive et un arrêt prématuré.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimisation du poids de la moyenne afin de rendre le signal plus clair. Par exemple, augmentation du poids de la moyenne de la moyenne des longueurs.
Ajouter la confirmation d’un indicateur de tendance et éviter le contrecoup. Par exemple, utiliser l’ADX pour déterminer si la tendance est forte.
Les conditions de filtration sont ajoutées dans les zones de résistance de support critique pour réduire les signaux erronés.
Optimiser les conditions d’achat et de vente afin d’éviter les positions inutiles. Vous pouvez configurer un filtre de tendance ou ajouter une confirmation de volume.
Optimisation de l’arrêt de perte, par exemple en utilisant l’arrêt de courbe ou l’arrêt ATR.
Ajouter des indicateurs émotionnels pour éviter de suivre les hauts et les bas.
Il est possible de réduire la fréquence des transactions ou d’optimiser le nombre de transactions afin d’éviter une survente.
Résumer
Les stratégies d’équilibrage d’oscillation forment une méthode simple et intuitive de jugement des points d’achat et de vente en calculant les indicateurs d’oscillation des prix, combinés à l’effet visuel des moyennes pluricycliques. Bien qu’il existe un risque de retard de prévision et d’erreur de jugement, il est possible d’optimiser par l’ajout de conditions de filtrage, de méthodes de stop-loss, etc., pour fournir une aide lors de la négociation de tendances.
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)
BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)
sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)
fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)
projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)
//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))
strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))