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Stratégie d'équilibre des oscillations

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-20 à 16h56
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Résumé

La stratégie de balance d'oscillation est une stratégie simple qui utilise des moyennes mobiles pondérées et des périodes de rétrospective de base pour prédire le mouvement des prix dans le prochain tick. Elle calcule la position fermée actuelle par rapport à l'ouverture basée sur le haut et le bas, puis calcule des moyennes mobiles exponentielles de différentes périodes, et enfin juge la tendance générale des prix basée sur des données historiques.

Analyse des principes

La stratégie calcule d'abord la position fermée par rapport à la position ouverte:BoP = (close - open) / (high - low)Il calcule ensuite les EMA des périodes 3, 6, 9, 12 et 18.

Le dessin des EMA en différentes couleurs montre que les lignes de période plus courtes changent d'abord de direction, tandis que les lignes de période plus longues fournissent un support et une résistance.

En outre, il faut la moyenne arithmétique de ces EMA pour obtenir une ligne globale. En regardant le changement de cette ligne au cours des deux dernières périodes, il prédit la tendance de la période suivante. Si la ligne globale augmente, allez long. Si elle tombe, allez court.

Il s'agit d'une estimation d'une tendance générale future basée sur des données historiques.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Le principe est simple et facile à comprendre et à appliquer.

  2. Il regroupe l'historique complexe des prix en une ligne simple et complète pour juger des points d'entrée et de sortie par direction.

  3. La combinaison des EMA à plusieurs périodes fournit des références plus complètes: les lignes à courte période déterminent l'entrée spécifique tandis que les lignes à longue période déterminent la tendance générale.

  4. Le remplissage entre les EMA forme un effet visuel intuitif pour voir une oscillation claire des prix.

  5. Il n'est pas nécessaire de définir un stop loss ou de prendre un profit, évitant ainsi les transactions inutiles.

Analyse des risques

Les risques de cette stratégie comprennent:

  1. La prédiction est basée uniquement sur des données passées, ne garantissant pas l'événement futur.

  2. Les changements soudains des prix dus à des événements peuvent entraîner des prédictions inexactes.

  3. Des EMA multiples peuvent générer des signaux confus.

  4. Une fréquence de négociation élevée peut se produire et un contrôle des intervalles est nécessaire pour réduire les transactions inutiles.

  5. Les signaux de stratégie sont en retard, ce qui peut entraîner une entrée tardive et un stop loss prématuré.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Optimiser les pondérations des EMA pour des signaux plus clairs.

  2. Ajoutez une confirmation de l'indicateur de tendance pour éviter les transactions contre tendance, par exemple en utilisant l'ADX pour déterminer la force de la tendance.

  3. Ajoutez des filtres aux niveaux de support et de résistance clés pour réduire les faux signaux.

  4. Optimiser les règles d'entrée pour éviter les positions d'ouverture inutiles.

  5. Optimiser les méthodes d'arrêt des pertes telles que l'arrêt des pertes en courbe ou l'arrêt des pertes ATR.

  6. Ajoutez des indicateurs de sentiment pour éviter de courir après les sommets et les bas. Par exemple, le ratio long/short et le flux de fonds.

  7. Contrôlez l'intervalle pour réduire la fréquence des transactions ou optimiser le nombre de transactions pour éviter les sur-trades.

Résumé

La stratégie de balance d'oscillation juge les points d'entrée et de sortie de manière simple et intuitive en calculant l'oscillation des prix et en visualisant les EMA de plusieurs périodes. Bien que des risques tels que le retard de prédiction et les mauvais signaux existent, elle peut être optimisée en ajoutant des filtres, des méthodes de stop loss, etc. Elle fournit des références utiles lors du trading de tendance. Cette stratégie convient aux traders fréquents à court terme et aux analystes de modèles visuels.

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)

BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)


sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)

fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)




projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)

//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))

strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))
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