Stratégie de percée Crossing Master-Reversal

Aperçu

La stratégie de rupture à travers le maître-revers est une stratégie de trading simple mais pratique basée sur les moyennes mobiles. Elle utilise les croisements des moyennes mobiles rapides et des moyennes mobiles lentes comme signaux d’achat et de vente. Elle génère un signal d’achat lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le bas et un signal de vente lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le haut.

Principe de stratégie

La stratégie utilise deux moyennes mobiles: une moyenne mobile rapide à court terme et une moyenne mobile lente à long terme. Le paramètre de la moyenne mobile rapide est de 12 jours et celui de la moyenne mobile lente de 26 jours. La stratégie calcule d’abord la moyenne mobile simple de 2 jours de l’ENDPOINT comme données de prix, puis calcule les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles lentes.

Plus précisément, la stratégie juge le mouvement du marché en comparant la taille des valeurs des moyennes mobiles rapides et des moyennes mobiles lentes. Lorsque la valeur des moyennes mobiles rapides est supérieure à la moyenne mobile lente, le marché est considéré comme étant en hausse (bullish); lorsque la valeur des moyennes mobiles rapides est inférieure à la moyenne mobile lente, le marché est considéré comme étant en baisse (bearish).

La logique de déclenchement d’un signal d’achat est la suivante: un signal d’achat est généré lorsque le marché passe d’une tendance baissière à une tendance haussière, c’est-à-dire lorsqu’il traverse une moyenne mobile lente sur une moyenne mobile rapide et que le prix est supérieur à la moyenne mobile rapide.

La logique de déclenchement d’un signal de vente est la suivante: un signal de vente est généré lorsque le marché passe d’une tendance à la hausse à une tendance à la baisse, c’est-à-dire lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente et que le prix est inférieur à la moyenne mobile rapide.

Avec une telle conception, les stratégies peuvent être efficaces pour saisir les opportunités de retournement en temps opportun lorsque le marché se retourne.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

2. La technologie des moyennes mobiles est mature, fiable et largement utilisée.

3. La conception de la moyenne mobile double permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’identifier les tendances du marché.

4. La combinaison de l’indicateur de la dynamique des prix permet d’améliorer la précision de l’heure d’achat et de vente.

5. Les paramètres sont optimisés et peuvent être ajustés en fonction du marché pour obtenir de meilleurs résultats.

6. Il est possible d’ajouter une logique de stop-loss pour contrôler les risques.

7. Les transactions doivent être effectuées avec une fréquence modérée et ne pas être excessive.

8. Il peut être optimisé en combinaison avec d’autres indicateurs, tels que les bandes de Brin, le RSI, etc.

9. Les données de suivi sont suffisantes pour vérifier l’efficacité de la stratégie.

Analyse des risques

La stratégie présente également les risques suivants:

1. Les stratégies à deux moyennes mobiles sont susceptibles de générer des signaux erronés, de manquer des tendances du marché ou de générer des transactions inutiles.

2. Les moyennes mobiles sont en retard et risquent de manquer une occasion de revenir rapidement.

3. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une fréquence de transaction trop élevée ou trop faible.

4. Cette stratégie est plus adaptée aux transactions sur les lignes moyennes et longues, et peut être moins efficace pour les transactions sur les lignes courtes.

5. La stratégie n’est pas adaptée aux événements inattendus sur le marché.

6. Le risque de perte pendant une certaine période.

7. Les paramètres des différentes variétés doivent être ajustés.

8. Les effets d’une crise boursière peuvent être réduits.

Le risque peut être réduit par:

1. Optimiser les paramètres pour les adapter à l’environnement actuel du marché.

2. Combiné à d’autres indicateurs, le signal de filtrage

3. Le système de contrôle des pertes est installé.

4. Adaptation appropriée de la gestion des positions.

5. Les paramètres d’optimisation sont testés en fonction des variétés.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres cycliques des moyennes mobiles pour les rendre plus conformes aux conditions actuelles du marché.

2. Testez différents types de moyennes mobiles, comme les moyennes mobiles indicielles, les moyennes mobiles pondérées, etc.

3. L’augmentation des chiffres d’affaires pour vérifier les tendances.

4. Il peut être combiné avec d’autres indicateurs techniques tels que le MACD, le RSI, etc.

5. Ajouter des stratégies de stop-loss, comme le stop-move, le stop-time, etc.

6. Optimiser les stratégies de gestion des positions, telles que les parts fixes, les ratios dynamiques, etc.

7. Optimisation des paramètres de test par tranches de temps et par tranches de variétés.

8. L’ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique pour l’optimisation automatique des paramètres et le contrôle des signaux à l’aide de l’IA.

9. L’apprentissage en profondeur est utilisé pour identifier des formes graphiques plus complexes.

10. Découvrez comment concevoir une stratégie sans paramètres.

Grâce à une optimisation continue, il est possible d’améliorer l’adaptabilité de la stratégie et d’obtenir des résultats stables dans différents environnements de marché.

Résumer

Dans l’ensemble, l’idée générale de la stratégie de rupture de traversée-revers est claire, facile à mettre en œuvre et présente une certaine valeur pratique. La stratégie saisit l’avantage de la mesure de la tendance des moyennes mobiles, tout en améliorant la qualité du signal en combinaison avec l’indicateur de mouvement des prix. Il y a encore de la place pour l’amélioration de l’optimisation des paramètres et du contrôle des risques.