Stratégie axée sur l'ouverture
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie d’ouverture est basée sur l’observation du comportement des prix au cours des 30 premières minutes après l’ouverture de la journée de négociation, pour identifier la direction de la rupture de prix forte et ensuite entrer dans la direction de la tendance. La stratégie exploite principalement la liquidité et l’augmentation du volume des transactions après l’ouverture, ce qui peut produire une plus grande volatilité des prix et des forces directionnelles.
Principe de stratégie
La stratégie utilise la ligne K de 30 minutes, car il faut suffisamment de temps pour juger de l’action des prix après l’ouverture.
Identifiez les lignes K pour les heures d’ouverture suivantes: 0700-0715, 0800-0815, 1300-1315 et 1430-1445
Détermine si la ligne K de l’ouverture répond aux conditions suivantes:
Le prix d’ouverture est proche du prix le plus bas de la ligne K et le prix de clôture est proche du prix le plus élevé de la ligne K longue.
Ou le prix d’ouverture est proche du prix le plus élevé, le prix de clôture est proche du prix le plus bas (la ligne K courte)
et le prix le plus élevé de cette ligne K est supérieur à 1 fois le prix le plus élevé des 5 lignes K précédentes, ou le prix le plus bas est inférieur à 1 fois le prix le plus bas des 5 lignes K précédentes (indiquant une rupture)
Si les conditions ci-dessus sont remplies, la 3ème ligne K après la ligne K est une ligne de tendance qui va dans cette direction.
Le stop loss est le prix le plus élevé ou le prix le plus bas de la ligne K.
Le joueur qui détient le ballon est éliminé après 3 lignes K, soit 90 minutes.
Analyse des avantages
- La fonctionnalité de haute liquidité après le démarrage permet de capturer des tendances plus orientées.
- Les conditions de filtration ont été dépassées pour éviter les fausses signaux de tendance à la secousse.
- Les cycles plus longs filtrent les transactions trop fréquentes
- Réglages de stop-loss pour éviter une augmentation des pertes
Analyse des risques
- Il existe un risque de rupture de tendance dans les intervalles d’ouverture fixes
- Une mauvaise définition de la limite de rupture peut éliminer une partie du signal actif
- La durée de la position fixe ne peut pas être ajustée en fonction de circonstances particulières
- Il n’y a pas de stop-loss mobile et il n’y a pas de suivi des tendances
On peut considérer:
- Utiliser plus de paramètres pour déterminer dynamiquement la zone d’ouverture
- Optimiser le paramètre de rupture de seuil
- Temps de détention ajusté en fonction de la volatilité
- Ajout d’une mesure de coupe mobile
Direction d’optimisation
- Il est possible de combiner plus d’indicateurs pour déterminer la direction de la tendance et améliorer la qualité du signal.
- La fréquence d’intervention est améliorée grâce à des interventions plus courtes.
- Les paramètres peuvent être optimisés en fonction des résultats du test, tels que la portée, la limite de rupture, les paramètres de stop-loss, etc.
- Des stratégies telles que l’arrêt dynamique, l’arrêt mobile et la réentrée peuvent être envisagées pour augmenter les gains.
- Il est possible d’expérimenter un retour multivarié pour déterminer la variété la plus adaptée.
Résumer
La stratégie d’ouverture de la porte permet de suivre la tendance en capturant la direction de la forte rupture du prix après l’ouverture. Elle présente de meilleures caractéristiques de risque et de rendement par rapport à une entrée aléatoire. La clé est de bien maîtriser le paramètre et de choisir la variété appropriée pour augmenter la probabilité de profit tout en évitant les entrées trop fréquentes.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcns_
//@version=5
// a script that highlights open drives around cash market opens throughout the day
// this indicator identifies the following cash open, open drives 0700 - 0715 / 0800 - 0815 / 1300 - 1315 / 1430 - 1445
// an open drive is when a cash market opens and price runs either up or down away from the opening price, often this will be the high or the low the remainer of the session or day
// and often identify a trend session
strategy("Open Drive", commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 3.8 )
// open drive filter times - all times GMT
eu_sev = time(timeframe.period, "0700-0715", "GB")
eu_eig = time(timeframe.period, "0800-0815", "GB")
us_one = time(timeframe.period, "1300-1315", "GB")
us_two = time(timeframe.period, "1430-1445", "GB")
// identify bar that opens at low and closes at high + vice versa
// bar needs to open at one extreme and close at another
TrndExThreshold_Open = 0.15
TrndExThreshold_Close = 0.15
// add a bar range expansion filter - range of bar correlates to volume, high volume = wider range. This script will be able to filter for a break of a 5 bar range +100% or -100%
fbhi = ta.highest(5)
fblo = ta.lowest(5)
fbr = (fbhi - fblo)
RangeEx_up = 0.0
if high >= (fbhi[1] + fbr[1])
RangeEx_up := 1.0
else
na
// range ex down
RangeEx_do = 0.0
if low <= (fblo[1] - fbr[1])
RangeEx_do := 1.0
else
na
//#1 open within 5% of low
OpenAtLow = 0.0
if (close > open) and (open-low) / (high-low) < TrndExThreshold_Open
OpenAtLow := 1.0
else
na
//#2 close within 5% of high
CloseAtHigh = 0.0
if (close > open) and (high-close) / (high-low) < TrndExThreshold_Close
CloseAtHigh := 1.0
else
na
OD_Up = 0.0
if (OpenAtLow + CloseAtHigh + RangeEx_up == 3.0) and ( eu_sev or eu_eig or us_one or us_two)
OD_Up := 1
else
na
plot(OD_Up, title = "OD_up")
OpenAtHigh = 0.0
if (close < open) and (high-open) / (high-low) < TrndExThreshold_Open
OpenAtHigh := 1.0
else
na
//#2 close within 5% of high
CloseAtLow = 0.0
if (close < open) and (close-low) / (high-low) < TrndExThreshold_Close
CloseAtLow := 1.0
else
na
OD_Down = 0.0
if (OpenAtHigh + CloseAtLow + RangeEx_do == 3.0) and ( eu_sev or eu_eig or us_one or us_two)
OD_Down := -1
else
na
plot(OD_Down, title = "OD_down", color = color.red)
//3sma
ma = ta.sma(close,3)
// one time framing - highlight bars the make a series of lower highs or higher lows to identify trend
// one time frame up
otf_u = 0.0
if close > ma and close[1] > ma[1]
otf_u := 1
else
na
// one time frame down
otf_d = 0.0
if close < ma and close[1] < ma[1]
otf_d := 1
else
na
//bgcolor(otf_u ? color.rgb(76, 175, 79, 70) : na)
//bgcolor(otf_d ? color.rgb(255, 82, 82, 66) : na)
// record high and low of entry bar into variable for absolute stop
// buy stop
bs = 0.0
if OD_Up
bs := low[1]
else
na
// sell stop
ss = 0.0
if OD_Down
ss := high[1]
else
na
// strategy entry and exits
// long
if OD_Up
strategy.entry("el", strategy.long, 2)
if ta.barssince(OD_Up)> 3
strategy.exit(id = "ex" , from_entry = "el", limit = close)
// short
if OD_Down
strategy.entry("es", strategy.short, 2)
if ta.barssince(OD_Down)> 3
strategy.exit(id = "ex" , from_entry = "es", limit = close)