Stratégie de croisement de moyennes mobiles et de combinaison MACD

Aperçu

Cette stratégie utilise le système de croisement des moyennes mobiles et l’indicateur MACD pour réaliser une stratégie de trading automatisée qui permet de faire plus pendant la phase de la banque de tendance et d’arrêter et d’arrêter la perte au point de basculement de la tendance. La stratégie est appelée la stratégie de croisement de la ligne de fléchissement avec la combinaison MACD.

Le principe

Cette stratégie est basée sur une combinaison de la ligne de croix de l’équilibre avec l’indicateur MACD. Plus précisément, lorsque la courte moyenne est traversée par la moyenne longue, faites plus; lorsque la courte moyenne est traversée par la moyenne longue, faites moins.

En outre, l’aide de l’indicateur MACD est utilisée pour confirmer le signal de transaction. Un signal de multiplication n’est émis que lorsque le MACD traverse le DEA sur la ligne DIFF.

En outre, la stratégie utilise le RSI pour éviter une sur-contraction, en ne créant une position de couverture que lorsque le RSI est inférieur à 30%.

En ce qui concerne les arrêts de perte, la stratégie utilise une méthode de suivi des arrêts à pourcentage fixe, les arrêts de perte multiples sont réduits de 1% par rapport au prix d’entrée et les arrêts de perte simples sont augmentés de 1% par rapport au prix d’entrée. En même temps, la stratégie implique également des arrêts mobiles, qui sont arrêtés lorsque les gains flottants multiples atteignent 3% du prix d’entrée.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans l’utilisation d’un système de ligne moyenne pour déterminer la direction de la tendance générale, puis l’utilisation de l’indicateur MACD pour l’entrée, permettant de filtrer efficacement les fausses ruptures. Comparé à l’utilisation unique d’un système de croix de ligne moyenne, il est possible de réduire le nombre de transactions inefficaces et d’améliorer la probabilité de réaliser des bénéfices.

En outre, la stratégie utilise un pourcentage fixe de stop-loss et un stop-motion mobile, ce qui permet de limiter les pertes à des niveaux acceptables, tout en bloquant les profits en les bloquant le plus tôt possible, en garantissant la rentabilité. Cela permet à la fois de réduire les retraits de compte dans les transactions réelles et de réduire les pertes causées par la cupidité.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

1. Le système de croisement de la ligne moyenne est en retard, ce qui peut entraîner des retards d’entrée qui manquent les meilleurs points d’entrée. Les retards peuvent être réduits en optimisant les paramètres de la ligne moyenne.

2. Les indicateurs MACD sont susceptibles de générer de faux signaux et nécessitent un filtrage par d’autres indicateurs. L’ajout d’indicateurs tels que KDJ peut être envisagé pour l’optimisation.

3. La méthode d’arrêt de perte à pourcentage fixe ne peut parfois pas être arrêtée à temps. Elle peut être modifiée en arrêt de perte suivi dynamique.

4. La stratégie de retrait est plus probable, on peut envisager de réduire la position pour éviter le risque.

5. Si la stratégie est de faire plus et de ne pas faire de la courbe, il existe des limites à la tendance multidirectionnelle, on peut envisager d’inclure un mécanisme de courbe.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres de la moyenne pour rendre le signal de la moyenne plus précis. Différents types de moyenne peuvent être testés, tels que les EMA, les SMA et autres.

2. Ajout d’autres indicateurs pour filtrer les signaux de croisement de ligne moyenne, tels que KDJ, RSI, etc., afin de réduire les erreurs de trading.

3. Essayez des méthodes d’arrêt dynamiques pour mieux contrôler les risques. Par exemple, arrêter le suivi, arrêter l’ATR, etc.

4. L’ajout d’un mécanisme de dépréciation permet à la stratégie de gagner de l’argent en cas de baisse.

5. Optimisation de la gestion des fonds et ajustement de la taille des positions pour réduire les retraits maximaux.

6. Tester l’efficacité des contrats de différentes variétés et élargir la portée des stratégies.

7. L’augmentation des algorithmes d’apprentissage automatique permettant d’optimiser automatiquement les paramètres et de réduire l’intervention humaine.

Résumer

Cette stratégie intègre les avantages du système de croisement homogène et de l’indicateur MACD, permettant un taux de profit plus élevé. La stabilité de la stratégie peut être encore améliorée et le retrait réduit en optimisant les paramètres de configuration, en ajoutant d’autres indicateurs et en améliorant le système de stop-loss. L’ajout d’un mécanisme de blanchiment et d’apprentissage automatique peut élargir l’applicabilité de la stratégie.