Stratégie de suivi de tendance : acheter bas et vendre haut

Aperçu

Cette stratégie permet de réaliser une stratégie de trading automatisée qui consiste à acheter des points bas et à vendre des points hauts en suivant la direction de la tendance de la ligne longue d’une action, en créant des positions de plusieurs têtes en achetant des points bas lors de l’ajustement de la ligne courte et en vendant des points hauts lors de l’excédent.

Principe de stratégie

La stratégie consiste principalement à automatiser les transactions par les éléments suivants:

1. Calcul de la trajectoire ascendante et descendante de la ceinture de Brin: en calculant le décalage standard de n périodes de close, on obtient la trajectoire ascendante et descendante de la ceinture de Brin.

2. Juge de la tendance à long terme: calculer les SMA à 300 cycles à long terme et à 20 cycles à court terme pour juger de la tendance générale des actions et de la tendance à la phase actuelle.

3. Signaux d’achat: lorsque la clôture dépasse la courbe de Bolling et que le SMA long est au-dessus, le SMA court est considéré comme un bas intermédiaire et génère un signal d’achat.

4. Signal de vente: lorsque la clôture dépasse la bande de Brin et que le SMA long est en dessous, le SMA court est considéré comme un sommet intermédiaire et génère un signal de vente.

5. L’utilisation de la commission OCO garantit le stop loss et le stop stop.

Grâce à cette conception, il est possible d’identifier automatiquement les opportunités d’achat à court terme et de vente à bas prix en fonction des grandes tendances, et d’implémenter une stratégie de trading tendance.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’automatisation de la détection des tendances, sans jugement humain, réduit la difficulté des opérations.

2. Capturez systématiquement les opportunités d’achat à court terme et évitez de manquer les points bas.

3. Identifier systématiquement les moments de vente au-delà des points de vente les plus élevés, et encaisser les bénéfices en temps opportun.

4. Les points d’arrêt et d’arrêt sont définis pour contrôler efficacement les risques.

5. Il est possible de filtrer la plupart des signaux de transactions non valides et d’augmenter ainsi le taux de victoire.

6. Il est possible de suivre les tendances et d’ajuster ses positions en temps opportun.

7. Les idées stratégiques sont claires, faciles à comprendre et à optimiser.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. Le mauvais choix des titres peut entraîner une mauvaise traçabilité des tendances.

2. Les paramètres mal définis peuvent entraîner une fréquence de transaction trop élevée ou des transactions manquées.

3. Les événements inattendus ont entraîné une inversion de tendance qui pourrait entraîner une augmentation des pertes.

4. Le point d’arrêt est trop proche, ce qui peut entraîner des arrêts trop fréquents.

5. Le volume de transactions est insuffisant, ce qui pourrait entraîner une rupture complète.

6. Le cycle de rétroaction est court, ce qui peut entraîner une suradaptation.

Les contre-mesures comprennent: la sélection d’actions à forte liquidité et à tendance évidente; l’ajustement des paramètres pour obtenir un effet optimal; l’attention portée à la prévention des retournements d’informations majeures; l’assouplissement approprié des points d’arrêt; l’évaluation du volume réel des transactions; l’élargissement de la stabilité des tests de retour sur investissement.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Optimiser les paramètres, tels que la période des bandes de Bryn, le multiple de la différence standard, la période des moyennes mobiles, etc. pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

2. Augmentation des méthodes de stop loss, telles que le tracking stop loss, le stop loss moyen, etc., afin de contrôler davantage le risque.

3. Augmentation de la gestion des positions, ajustement de la taille des positions en fonction des points clés, gestion de l’efficacité de l’utilisation des fonds.

4. La combinaison de l’indicateur de volume des transactions permet d’éviter une faible quantité de ruptures inefficaces.

5. Les prix de ces produits ont été évalués en fonction de la position de l’indicateur et de l’indicateur de la marge de profit.

6. Ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique pour l’optimisation automatique des paramètres et l’évaluation stratégique.

7. Combiner avec d’autres stratégies pour former un portefeuille multi-stratégique et améliorer la stabilité.

Grâce à ces optimisations, l’efficacité et la stabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées.

Résumer

L’idée générale de la stratégie est claire et facile à comprendre. En capturant systématiquement les moments de vente et d’achat à bas prix à court terme, il est possible de suivre efficacement la tendance des actions et d’obtenir de meilleurs rendements en maîtrisant les risques. La stratégie peut être améliorée par l’optimisation des paramètres, l’amélioration des méthodes de stop loss et la gestion de la position.