Stratégie de rupture de tendance mensuelle
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de tendance mensuelle est un indicateur de TradingView basé sur un script de pin. Cette stratégie utilise une combinaison de moyennes mobiles, de ruptures de lignes de tendance et d’indicateurs RSI pour déterminer le moment où les tiques entrent en jeu une seule fois par mois.
Principe de stratégie
Définition de la variable lastEntryMonth enregistrant le mois d’entrée précédent.
Réglez TRAMA pour s’adapter à la moyenne mobile longueur = 99, afin d’aplanir les prix et de juger de la direction de la tendance.
Le paramètre length_trend=14 est utilisé pour tracer une ligne de tendance supérieure. Lorsque le prix dépasse la ligne de tendance, il est considéré comme une rupture.
Calculer le paramètre de l’indicateur RSI rsiLength=14, pour déterminer si le cours est trop élevé.
Logique d’entrée: Si vous n’avez pas participé au mois précédent, vous pouvez participer davantage lorsque le prix de clôture est supérieur à TRAMA et que le prix de clôture est sur la bonne voie.
Logique de sortie: Le RSI est à zéro si le RSI est supérieur à 70.
Tracez la courbe TRAMA, la ligne de survente du RSI et complétez la stratégie.
La stratégie intègre les trois principaux indicateurs techniques pour juger de la tendance, du momentum et de la situation de survente et de survente, pour rechercher des occasions de faire plus de risques à faible risque qu’une seule fois par mois. En même temps, la restriction n’intervient que lorsque les prix franchissent la tendance à la hausse, pour éviter une opération inefficace dans la zone de compensation.
Analyse des avantages
Une combinaison d’indicateurs pour évaluer l’état du marché et améliorer l’exactitude des décisions.
Ne vous engagez que lorsque le délai mensuel est dépassé et évitez les transactions fréquentes.
Les moyennes mobiles adaptatives permettent de déterminer la direction de la tendance et de capturer rapidement les virages.
Les indicateurs de survente sont utilisés pour éviter les hauts de marché et contrôler efficacement les risques.
Les conditions d’entrée et de sortie sont simples, intuitives et faciles à maîtriser.
Il est possible d’ajuster les paramètres en fonction de ses besoins pour obtenir une meilleure optimisation de la stratégie.
Analyse des risques
Le risque de whipsaw d’une défaillance de la rupture. Après l’entrée, le prix est de nouveau tombé en panne et peut causer des pertes.
Le moment de la rupture de la tendance n’est pas un bon choix, mais plutôt une entrée plus élevée près du sommet.
Les paramètres de l’indicateur sont mal réglés, ce qui entraîne un signal trompeur.
Réfléchir à la volatilité récente du marché. Considérer les arrêts adaptatifs/taille de position.
Monitor risk/reward. Consider only trading pullbacks or adding other confirmation filters.
Validate indicators on multiple timeframes. Use higher timeframes to identify trend and lower for entry.
Backtest over different market conditions. Optimize parameters to match strategy to market type.
Direction d’optimisation
Ajouter la confirmation de l’indicateur de volume et de transaction MA, afin d’éviter une fausse rupture à faible volume.
Lorsque le RSI surachète une position de vente, il prend en compte une partie de la perte de profit et conserve le reste de la position.
Optimiser les paramètres des moyennes mobiles, s’adapter aux changements et mieux suivre les conversions de tendances.
Il est préférable d’établir des distances avant et après le point de rupture, afin d’éviter une entrée directe en hauteur au point de virage.
Ajout de conditions de filtrage supplémentaires, telles que des indicateurs de canal, des indicateurs de volatilité, etc., pour améliorer la précision de la prise de décision.
La position peut être augmentée si le cours continue à franchir la nouvelle résistance.
Résumer
La stratégie de rupture de tendance mensuelle tient compte de plusieurs facteurs, tels que la tendance, l’énergie et les conditions limites. Elle détermine la direction de la tendance dans le cadre du calendrier lunaire et combine l’entrée de la rupture avec l’exécution de la rupture dans le cadre du calendrier inférieur.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Bannos Strategy', shorttitle='Bannos', overlay=true)
//The provided script is an indicator for TradingView written in Pine Script version 5. The indicator is used to determine entry and exit points for a trading strategy. Here's a detailed breakdown of what the script does:
// Strategy Definition:
// Bannos Strategy is the full name, with a short title Bannos.
// The overlay=true option indicates that the strategy will be overlayed on the price chart.
// Tracking Entry Month:
// A variable lastEntryMonth is set up to track the month of the last entry.
// currentMonth identifies the current month.
// Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA):
// It takes an input of length 99 as default.
// It uses adaptive calculations to track trend changes.
// Trendlines with Breaks:
// Identifies local peaks over a given period (in this case, 14) and calculates a slope based on these peaks.
// Relative Strength Index (RSI):
// Uses a length of 14 (default) to calculate the RSI.
// RSI is an oscillation indicator that indicates overbought or oversold conditions.
// Strategy Logic for Long Entry:
// A long position is opened if:
// The close price is above the TRAMA.
// There's a crossover of the close price and the upper trendline.
// The position is taken only once per month.
// Strategy Logic for Long Exit:
// The long position is closed if the RSI exceeds 70, indicating an overbought condition.
// Plotting:
// The TRAMA is plotted in red on the chart.
// A horizontal line is also drawn at 70 to indicate the RSI's overbought zone.
// In summary, this strategy aims to enter a long position when certain trend and crossover conditions are met, and close the position when the market is considered overbought as per the RSI. Additionally, it ensures entries only occur once a month.
//
// Variable pour suivre le mois de la dernière entrée
var float lastEntryMonth = na
currentMonth = month(time)
// Parameters for Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA)
length_trama = input(99)
src_trama = close
ama = 0.
hh = math.max(math.sign(ta.change(ta.highest(length_trama))), 0)
ll = math.max(math.sign(ta.change(ta.lowest(length_trama)) * -1), 0)
tc = math.pow(ta.sma(hh or ll ? 1 : 0, length_trama), 2)
ama := nz(ama[1] + tc * (src_trama - ama[1]), src_trama)
// Parameters for Trendlines with Breaks
length_trend = 14
mult = 1.0
ph = ta.pivothigh(length_trend, length_trend)
upper = 0.
slope_ph = 0.
slope_ph := ph ? mult : slope_ph
upper := ph ? ph : upper - slope_ph
// Parameters for RSI
rsiLength = 14
up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsiLength)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsiLength)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Strategy Logic for Long Entry
longCondition = close > ama and ta.crossover(close, upper) and (na(lastEntryMonth) or lastEntryMonth != currentMonth)
if (longCondition)
lastEntryMonth := currentMonth
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Strategy Logic for Long Exit
exitCondition = rsi > 70
if (exitCondition)
strategy.close('Long')
// Plotting
plot(ama, 'TRAMA', color=color.red)
hline(70, 'Overbought', color=color.red)