Backtesting de stratégie de puissance longue et courte
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de force multi-zones a été développée par le Dr Alexander Elder et mesure les pressions d’achat et de vente du marché à l’aide de l’indicateur Elder-ray. L’indicateur Elder-ray est généralement utilisé avec un système de négociation à trois écrans, mais peut également être utilisé seul.
Le Dr Alexander Elder utilise l’EMA à 13 jours pour représenter le consensus sur la valeur du marché. La force plurielle reflète la capacité des acheteurs à pousser le prix au-dessus du consensus sur la valeur. La force aérienne reflète la capacité des vendeurs à pousser le prix au-dessous du consensus sur la valeur moyenne.
La force aérienne est calculée en passant par le point le plus élevé, moins l’EMA du 13e jour.
Principe de stratégie
Cette stratégie permet de juger de la volatilité du marché en calculant des indices de force aérienne.
- Calcul de l’EMA du 13e jour comme valeur de marché consensuelle
- Calcul de la force de multiplication: prix le plus élevé de la journée moins l’EMA du 13
- Calcul de la force à vide: min du jour moins l’EMA du 13
- Comparer la force à plusieurs têtes et la force à vide avec la relation de la valeur limite, pour juger si le signal à plusieurs têtes est vide
- Vous pouvez opter pour un trading inversé.
Il est possible d’effectuer un signal de plus lorsque la force est supérieure à la valeur limite et un signal de moins lorsque la force est supérieure à la valeur limite.
Analyse des avantages
- L’indicateur de force aérienne est un outil simple et facile à comprendre pour évaluer la situation du marché aérien.
- Flexibilité de paramètres configurables, réglage des valeurs de seuil et des périodes
- Option de négociation inversée adaptée à différents environnements de marché
- Moyenne mobile indicielle et faible sensibilité aux événements soudains
Analyse des risques
- L’indicateur de force aérienne multiple est sujet à de faux signaux et doit être combiné avec des filtres de tendance et d’autres indicateurs
- Les cycles fixes ne peuvent pas s’adapter aux changements du marché, mais l’optimisation des cycles d’adaptation peut être utilisée.
- Il n’y a pas de stop loss, il est facile de suivre le marché et de faire des pertes excessives
- Le manque d’options de démarrage
Il est possible de définir des arrêts de perte, d’optimiser les cycles des moyennes mobiles, de combiner des indicateurs de tendance, etc.
Direction d’optimisation
- Optimisation des paramètres de cycle de la moyenne mobile en utilisant l’EMA de cycle adaptatif
- Ajouter des filtres à l’indicateur de tendance pour éviter le trading à contre-courant
- Augmentation des stratégies de coupe-perte et maîtrise des pertes individuelles
- Une meilleure opportunité de mise en marché combinée à d’autres indicateurs
- Configuration des paramètres d’optimisation à l’aide de l’apprentissage automatique
Résumer
La stratégie de force de pluralité pour juger de la situation de pluralité du marché à l’aide de l’indicateur Elder-ray est simple et intuitive, les paramètres peuvent être configurés. Cependant, il est facile de générer des signaux erronés, il est nécessaire d’optimiser davantage l’inclusion de jugement de tendance et de stop-loss.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)