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Stratégie de contre-test de la puissance des taureaux et des ours

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-24 16:43:52 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie Bull and Bear Power a été développée par le Dr Alexander Elder en utilisant l'indicateur Elder-ray pour mesurer la pression d'achat et de vente sur le marché.

Le Dr Elder utilise une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 13 périodes pour indiquer le consensus sur la valeur du marché.

La puissance haussière est calculée en soustrayant l'EMA de 13 périodes du plus haut.

La logique de la stratégie

La stratégie évalue le sentiment du marché en calculant les indicateurs de puissance haussière et baissière.

  1. Calculer l'EMA à 13 périodes comme consensus sur la valeur de marché
  2. Calculer la puissance haussière: EMA à 13 périodes
  3. Calculer la puissance d'appui: bas moins EMA à 13 périodes
  4. Comparer la puissance haussière et la puissance basse avec le seuil pour déterminer les signaux longs et courts
  5. Option de négociation de signaux inversés

Lorsque la puissance haussière est supérieure au seuil, il s'agit d'un signal long. Lorsque la puissance baissière est supérieure au seuil, il s'agit d'un signal court.

Analyse des avantages

  1. Simple et intuitif en utilisant des indicateurs de puissance haussière et baissière pour juger du sentiment du marché
  2. Configuration flexible des paramètres, seuil et période réglables
  3. L'option de négociation inverse s'adapte aux différents environnements de marché
  4. Utilise une moyenne mobile exponentielle, moins sensible aux valeurs aberrantes

Analyse des risques

  1. Prédisposé à de faux signaux, besoin de combiner avec tendance et autres filtres
  2. La période fixe ne peut pas s'adapter aux changements du marché, la période d'adaptation peut optimiser
  3. Aucun stop loss, facilement pourchasser le marché avec des pertes énormes
  4. Ne juge que le long ou le court, manque de sélection de temps

Peut ajouter un stop loss, optimiser la période de moyenne mobile, se combiner avec le filtre de tendance, etc.

Directions d'optimisation

  1. Optimiser la période de moyenne mobile, utiliser la période d'adaptation EMA
  2. Ajouter un filtre de tendance pour éviter les transactions contre tendance
  3. Ajouter un stop loss pour contrôler les pertes de transaction unique
  4. Combiner d'autres indicateurs pour choisir un meilleur moment d'entrée
  5. Utiliser l'apprentissage automatique pour optimiser les paramètres

Conclusion

La stratégie Bull and Bear Power juge le sentiment du marché de manière simple et intuitive avec des paramètres configurables. Mais elle est sujette à de faux signaux et nécessite une optimisation supplémentaire avec la tendance et le stop loss.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)
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