Stratégie de retournement de pivot améliorée Super Trend

Aperçu

La stratégie d’inversion de pivot hypertrend est une méthode de trading unique qui combine la précision du pivot inverse et la capacité de suivre la tendance de l’indicateur hypertrend. La stratégie vise à fournir aux traders des signaux d’entrée et de sortie clairs, tout en utilisant l’indicateur hypertrend pour filtrer les signaux potentiellement erronés.

Contrairement aux stratégies traditionnelles de retournement d’axe, cette stratégie utilise l’indicateur hypertrend comme filtre. Cela signifie qu’elle ne prend que les signaux de transaction qui sont en accord avec la tendance générale, tandis que l’indicateur hypertrend détermine la direction de la tendance générale. Cela peut aider à réduire le nombre de signaux erronés et à améliorer la rentabilité globale de la stratégie.

La stratégie d’inversion d’axe d’augmentation est particulièrement adaptée au marché de la crypto-monnaie, car le marché de la crypto-monnaie est caractérisé par une forte volatilité. Cela signifie que les prix peuvent changer considérablement en peu de temps, ce qui permet de réaliser des bénéfices rapides. La stratégie utilise des pivots pour capturer ces changements de prix rapides et identifier les points de retournement potentiels.

Principe de stratégie

Le principe de fonctionnement de la stratégie est d’identifier les points pivotants, qui sont les points où les prix peuvent être inversés dans le graphique des prix. Ces points sont identifiés à l’aide d’une combinaison des fonctions ta.pivothigh et ta.pivotlow, qui peuvent trouver les points les plus élevés et les plus bas du graphique des prix sur une période donnée.

Une fois que le pivot est identifié, la stratégie vérifie la direction de l’indicateur de tendance supérieure. Si la tendance supérieure est positive (indiquant une tendance à la hausse), la stratégie ne fait que des transactions à plusieurs niveaux. Si la tendance supérieure est négative (indiquant une tendance à la baisse), la stratégie ne fait que des transactions à vide.

La stratégie comprend également un niveau de stop-loss, qui est défini comme un certain pourcentage du prix d’entrée. Cela aide à limiter les pertes potentielles lorsque le prix se déplace dans la direction opposée à la direction de la transaction.

Les paramètres d’orientation de la transaction peuvent être configurés en tant qu’options multi-tête, blanche-tête ou bi-tête. Cela permet au trader de choisir de ne négocier qu’avec plusieurs têtes (achat/vente à bas prix, vente à bas prix) ou uniquement avec la tête vide (vente/vente à bas prix), ou les deux. Cela est utile pour la perspective du marché et la tolérance au risque du trader.

Pour utiliser cette stratégie, il suffit d’entrer les paramètres requis dans le script et de les appliquer au graphique des prix de l’actif à négocier. La stratégie identifie ensuite les points d’entrée et de sortie potentiels et les affiche sur le graphique des prix.

Les paramètres par défaut de cette politique sont les suivants:

• Longueur ATR: 5
• Facteur 2.618
• Direction des transactions: dans les deux sens
• Le niveau de stop loss est de 20%
• Frais de traitement: 0,1%
• Points de glissement: 1
• Monnaies: États-Unis
• Pour chaque transaction: 10% des droits sur le compte
• Le capital initial est de 10 000 dollars.

Ces paramètres peuvent être ajustés en fonction des préférences et de la tolérance au risque du trader. Avant d’appliquer toute modification de paramètre à la négociation en bourse, il est important de les tester avec des données historiques.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la combinaison de la précision de la stratégie d’inversion de pivot et de la capacité de filtrage de tendance des indicateurs hypertrend.

Les stratégies d’inversion d’axe permettent d’identifier les zones de support et de résistance clés et de capturer les ruptures rapides. Les indicateurs hypertrend permettent de filtrer la plupart des fausses ruptures et d’entrer en jeu uniquement lorsque la tendance réelle est inversée. Cette combinaison filtre une grande quantité de bruit et peut considérablement améliorer la victoire et la rentabilité de la stratégie.

L’autre avantage est que la stratégie est très adaptable et peut s’adapter à différents environnements de marché en ajustant la configuration des paramètres. Par exemple, il est possible d’ajuster les paramètres du cycle ATR pour s’adapter à différents marchés de volatilité, d’ajuster le niveau de stop loss pour contrôler le risque, d’ajuster la direction de la transaction pour limiter les prises de plus ou de moins.

L’ajout d’une hypertrend comme indicateur de filtrage permet également à la stratégie de mieux fonctionner dans des situations de tendance. L’indicateur de hypertrend permet de déterminer avec précision la direction de la tendance et d’éviter d’être piégé dans des situations de choc.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est qu’une fausse rupture peut se produire au point de basculement de l’axe central, c’est-à-dire que le prix peut se rétracter rapidement après avoir franchi le point critique. Si la stratégie est immédiatement activée, elle peut être arrêtée. Il est donc particulièrement important de définir un niveau de stop-loss raisonnable.

Un autre risque est l’échec d’un renversement de tendance. Parfois, les prix continuent à fonctionner dans la tendance initiale après la rupture du pivot, au lieu de faire un renversement de tendance.

L’inclusion de la hypertrend comme indicateur de filtrage présente des avantages et des inconvénients. Lorsque la hypertrend est mal jugée, il est possible de manquer une véritable opportunité de reprise. Cela nécessite d’ajuster les paramètres pour s’adapter aux différentes conditions du marché.

Dans l’ensemble, un ajustement approprié du point d’arrêt, un ratio d’utilisation raisonnable des fonds et un ajustement opportun des paramètres de la stratégie permettent de contrôler efficacement le risque.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Ajouter plusieurs jugements de périodes de temps, effectuer des vérifications sur plusieurs axes de temps, éviter les pièges.

2. L’augmentation de la quantité peut être considérée comme un indicateur de jugement, par exemple une augmentation du volume des transactions, pour confirmer la rupture.

3. Optimisation des mécanismes de stop loss, par exemple en fonction du mouvement des prix, augmentation du stop loss après le profit, etc.

4. L’ajout d’éléments d’apprentissage automatique permettant aux stratégies de s’adapter à différents environnements de marché, tels que l’optimisation automatique des paramètres, l’ajustement dynamique des arrêts de perte, etc.

5. Augmentation des transactions sur plusieurs périodes, c’est-à-dire une entrée sur une période et une fermeture ou un arrêt sur une autre période.

6. Tester différents indicateurs de filtrage pour trouver des indicateurs plus appropriés pour remplacer les hypertrends et améliorer l’efficacité de la stratégie.

7. L’optimisation de la combinaison avec d’autres stratégies non pertinentes peut réduire la pertinence et améliorer la stabilité.

L’optimisation des points ci-dessus peut améliorer considérablement la performance de la stratégie. Elle peut être mieux adaptée à un environnement de marché complexe et changeant, et obtenir un meilleur taux de rendement.

Résumer

La stratégie d’inversion d’axe hypertrend est une stratégie de négociation efficace. Elle combine la haute précision des pivots et la capacité de suivi de la tendance puissante de l’indicateur hypertrend, le filtrage du bruit et le taux de réussite. La stratégie peut s’adapter à différents environnements de marché en ajustant les paramètres, avec une forte adaptabilité.