RSI Ligne d'oscillation à double voie Longue et courte Stratégie de négociation bidirectionnelle

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-25 11:57:46 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie de trading bidirectionnelle longue et courte de la ligne d'oscillation à double rails du RSI est une stratégie de trading bidirectionnelle utilisant l'indicateur RSI. Elle implémente une ouverture et une fermeture bidirectionnelles efficaces des positions grâce aux principes de surachat et de survente du RSI, combinés à des réglages à double rails et à des signaux de trading de moyenne mobile.

La logique de la stratégie

La stratégie prend principalement des décisions commerciales basées sur les principes de surachat et de survente de l'indicateur RSI. Elle calcule d'abord la valeur vrsi du RSI, ainsi que le rail supérieur sn et le rail inférieur ln des rails doubles. Un signal long est généré lorsque la valeur du RSI traverse le rail inférieur ln, et un signal court est généré lorsque la valeur du RSI traverse le rail supérieur sn.

La stratégie détecte également la hausse et la baisse des bougies pour générer des signaux longs et courts. Plus précisément, un signal long est généré lorsque le bougie s'éteint vers le haut, et un signal court est généré lorsque le bougie s'éteint vers le bas. En outre, la stratégie fournit des commutateurs de paramètres pour aller long seulement, court seulement ou signaux inversés.

Après avoir généré des signaux longs et courts, la stratégie comptera le nombre de signaux pour contrôler le nombre d'ouvertures. Différentes règles de pyramide peuvent être définies à travers des paramètres.

En résumé, la stratégie intègre des indicateurs RSI, des croisements de moyennes mobiles, une pyramide statistique, un stop profit et un stop loss et d'autres moyens techniques pour réaliser un trading bidirectionnel automatisé long et court.

Les avantages de la stratégie

Utiliser les principes de surachat et de survente du RSI pour établir des positions longues et courtes à des niveaux raisonnables.
Le rail supérieur empêche la fermeture prématurée des positions longues, tandis que le rail inférieur empêche la fermeture prématurée des positions courtes.
Les signaux de négociation de moyennes mobiles filtrent les fausses ruptures.
Comptez le signal et les temps de pyramide pour contrôler les risques.
Pourcentage de bénéfices et de pertes personnalisable pour une rentabilité et un risque contrôlables.
Arrêtez la perte pour bloquer davantage les bénéfices.
Les signaux longs, courts ou inversés s'adaptent aux différents environnements de marché.
Le système de négociation automatisé réduit les coûts d'exploitation manuelle.

Risques liés à la stratégie

Il existe un risque d'échec de l'inversion de l'indice de volatilité.
Les risques de prise de profit et de stop-loss fixes peuvent être pris au piège.
Le recours aux indicateurs techniques comporte des risques d'optimisation.
L'activation simultanée de plusieurs conditions risque de manquer des transactions.
Les systèmes de négociation automatisés présentent des risques d'erreur anormaux.

Pour faire face aux risques susmentionnés, les paramètres peuvent être optimisés, les stratégies d'arrêt des bénéfices et des pertes peuvent être ajustées, des filtres de liquidité peuvent être ajoutés, la logique du signal peut être améliorée et la surveillance des exceptions peut être renforcée.

Directions d'optimisation

Optimisation des paramètres d'essai des paramètres de l'indicateur RSI sur différents délais.
Testez les différents paramètres de pourcentage de prise de profit et de stop loss.
Ajouter des filtres de volume ou de rentabilité pour éviter une liquidité insuffisante.
Optimiser la logique du signal et améliorer les croisements de moyenne mobile.
Test de retour sur plusieurs périodes pour vérifier la stabilité.
Envisagez d'ajouter d'autres indicateurs pour améliorer la qualité du signal.
Incorporer des stratégies de taille de position.
Ajouter le traitement des exceptions et la surveillance des erreurs.
Optimisez les algorithmes de détection automatique.
Envisagez d'intégrer l'apprentissage automatique pour améliorer la stratégie.

Résumé

La stratégie de trading bi-directionnelle longue et courte de la ligne d'oscillation à double rails RSI intègre des indicateurs RSI, des principes d'ouverture et de stop-loss statistiques et d'autres outils techniques pour réaliser un trading bi-directionnel automatisé.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Learn more about Autoview and how you can automate strategies like this one here: https://autoview.with.pink/
// strategy("Autoview Build-a-bot - 5m chart", "Strategy", overlay=true, pyramiding=2000, default_qty_value=10000)
// study("Autoview Build-a-bot", "Alerts")

///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////

//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//

testStartYear = input(1, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(11, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(77777777, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(11, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(15, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
RSIlength = input(1,title="RSI Period Length") 
price = close
vrsi = (rsi(price, RSIlength))
src = close
len = input(2, minval=1, title="Length")

up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

rsin = input(12)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin

// Put your long and short rules here
longLocic = crossunder(rsi, ln)
shortLogic = crossover(rsi, sn)

//////////////////////////
//* Strategy Component *//
//////////////////////////

isLong = input(true, "Longs Only")
isShort = input(false, "Shorts Only")
isFlip = input(false, "Flip the Opens")

long = longLocic
short = shortLogic

if isFlip
    long := shortLogic
    short := longLocic
else
    long := longLocic
    short := shortLogic

if isLong
    long := long
    short := na

if isShort
    long := na
    short := short
    
////////////////////////////////
//======[ Signal Count ]======//
////////////////////////////////

sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])

if long
    sectionLongs := sectionLongs + 1
    sectionShorts := 0

if short
    sectionLongs := 0
    sectionShorts := sectionShorts + 1

//////////////////////////////
//======[ Pyramiding ]======//
//////////////////////////////

pyrl = input(2, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number
pyre = input(1, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number
pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number

longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre ? 1 : 0 and vrsi < 20
shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre ? 1 : 0

////////////////////////////////
//======[ Entry Prices ]======//
////////////////////////////////

last_open_longCondition = na
last_open_shortCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])

////////////////////////////////////
//======[ Open Order Count ]======//
////////////////////////////////////

sectionLongConditions = 0
sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions[1])
sectionShortConditions = 0
sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions[1])

if longCondition
    sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1
    sectionShortConditions := 0

if shortCondition
    sectionLongConditions := 0
    sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1
    
///////////////////////////////////////////////
//======[ Position Check (long/short) ]======//
///////////////////////////////////////////////

last_longCondition = na
last_shortCondition = na
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])

in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition

/////////////////////////////////////
//======[ Position Averages ]======//
/////////////////////////////////////

totalLongs = 0.0
totalLongs := nz(totalLongs[1])
totalShorts = 0.0
totalShorts := nz(totalShorts[1])
averageLongs = 0.0
averageLongs := nz(averageLongs[1])
averageShorts = 0.0
averageShorts := nz(averageShorts[1]) 

if longCondition
    totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition
    totalShorts := 0.0

if shortCondition
    totalLongs := 0.0
    totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition

averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions
averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions

/////////////////////////////////
//======[ Trailing Stop ]======//
/////////////////////////////////

isTS = input(false, "Trailing Stop")
tsi = input(100, "Activate Trailing Stop Price (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 
ts = input(100, "Trailing Stop (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100

last_high = na
last_low = na
last_high_short = na
last_low_short = na
last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

long_ts = isTS and not na(last_high) and low <= last_high - last_high / 100 * ts and longCondition == 0 and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi
short_ts = isTS and not na(last_low) and high >= last_low + last_low / 100 * ts and shortCondition == 0 and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi

///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////

isTP = input(true, "Take Profit")
tp = input(125, "Take Profit (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_tp = isTP and close > averageLongs + averageLongs / 100 * tp and not longCondition
short_tp = isTP and close < averageShorts - averageShorts / 100 * tp and not shortCondition

/////////////////////////////
//======[ Stop Loss ]======//
/////////////////////////////

isSL = input(true, "Stop Loss")
sl = input(140, "Stop Loss (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_sl = isSL and close < averageLongs - averageLongs / 100 * sl and longCondition == 0
short_sl = isSL and close > averageShorts + averageShorts / 100 * sl and shortCondition == 0

/////////////////////////////////
//======[ Close Signals ]======//
/////////////////////////////////

longClose = long_tp or long_sl or long_ts ? 1 : 0
shortClose = short_tp or short_sl or short_ts ? 1: 0

///////////////////////////////
//======[ Plot Colors ]======//
///////////////////////////////

longCloseCol = na
shortCloseCol = na
longCloseCol := long_tp ? purple : long_sl ? maroon : long_ts ? blue : longCloseCol[1]
shortCloseCol := short_tp ? purple : short_sl ? maroon : short_ts ? blue : shortCloseCol[1]
tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white
slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : white

//////////////////////////////////
//======[ Strategy Plots ]======//
//////////////////////////////////

plot(isTS and in_longCondition ? averageLongs + averageLongs / 100 * tsi : na, "Long Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_longCondition and last_high >= averageLongs +  averageLongs / 100 * tsi ? last_high - last_high / 100 * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTS and in_shortCondition ? averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi : na, "Short Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi ? last_low + last_low / 100 * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTP and in_longCondition and last_high < averageLongs + averageLongs / 100 * tp ? averageLongs + averageLongs / 100 * tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low > averageShorts - averageShorts / 100 * tp ? averageShorts - averageShorts / 100 * tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_longCondition and last_low_short > averageLongs - averageLongs / 100 * sl ? averageLongs - averageLongs / 100 * sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < averageShorts + averageShorts / 100 * sl ? averageShorts + averageShorts / 100 * sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2)

///////////////////////////////
//======[ Alert Plots ]======//
///////////////////////////////

// plot(longCondition, "Long", green)
// plot(shortCondition, "Short", red)
// plot(longClose, "Long Close", longCloseCol)
// plot(shortClose, "Short Close", shortCloseCol)

///////////////////////////////////
//======[ Reset Variables ]======//
///////////////////////////////////

if longClose or not in_longCondition
    averageLongs := 0
    totalLongs := 0.0
    sectionLongs := 0
    sectionLongConditions := 0

if shortClose or not in_shortCondition
    averageShorts := 0
    totalShorts := 0.0
    sectionShorts := 0
    sectionShortConditions := 0

////////////////////////////////////////////
//======[ Strategy Entry and Exits ]======//
////////////////////////////////////////////

if testPeriod()
    strategy.entry("Long", 1, when=longCondition)
    strategy.entry("Short", 0,  when=shortCondition)
    strategy.close("Long", when=longClose)
    strategy.close("Short", when=shortClose)

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