Stratégie de suivi des tendances d'Ichimoku Kinko Hyo

Aperçu

La stratégie d’équilibrage à première vue est une stratégie de suivi de la tendance qui combine la ligne de conversion et la ligne de base de l’indicateur du diagramme de l’Ichimoku, ainsi que l’EMA de la moyenne mobile pour juger de la direction de la tendance, en fonction de l’entrée de signaux de rupture des prix. Faites plus lorsque la ligne de conversion traverse la ligne de base et que le prix est supérieur à l’EMA de 200 jours; plafonner lorsque la ligne de conversion traverse la ligne de base.

Principe de stratégie

La stratégie utilise principalement les indicateurs suivants:

1. Ligne de conversion: la valeur médiane du canal Donchian, représentant la tendance la plus courte du prix, correspondant à la moyenne mobile à 9 jours.

2. Ligne de base: la valeur médiane du canal de Donchian, représentant la tendance moyenne des prix, correspondant à la moyenne mobile à 26 jours.

3. Lagging Span: Moyenne de décalage du prix de clôture, avec une période de décalage de 120 jours, utilisée pour déterminer la résistance au support.

4. Lead 1: la moyenne des lignes de conversion et de base, représentant la tendance à long terme des prix.

5. La médiane du canal Donchian à 2:120 représente la tendance la plus longue du cours.

6. EMA200: moyenne mobile à 200 jours pour déterminer la direction des grandes tendances

Lorsque la ligne de conversion traverse la ligne de base, cela indique que la courte moyenne traverse la moyenne à long terme et appartient au signal de la fourche, ce qui indique que la tendance des prix commence à se renforcer et que vous pouvez faire plus. Si le prix est toujours supérieur à l’EMA de 200 jours, cela indique que vous êtes dans la longue ligne.

Lorsque la conversion passe sous la ligne de base, c’est un signal de fourche morte qui indique que la tendance des prix commence à s’affaiblir et que la position doit être arrêtée.

La combinaison de plusieurs signaux de croisement de lignes directrices permet de déterminer efficacement le point de basculement de la tendance des prix et de suivre la tendance. La combinaison de filtres de lignes directrices longues permet d’éviter les signaux erronés dus aux fluctuations du marché à court terme.

Analyse des avantages

1. L’utilisation de plusieurs lignes moyennes pour déterminer la direction de la tendance améliore l’exactitude des jugements. Le croisement de la ligne de conversion et de la ligne de base est le signal de transaction central, et l’alignement polygonal des lignes de tête 1 et de tête 2 est utilisé pour vérifier la fiabilité du signal.

2. Le Lagging Span peut être utilisé pour identifier les points de résistance de soutien et le moment de l’augmentation de l’entrée.

3. Utilisez l’EMA200 pour déterminer la direction de la tendance majeure et éviter de faire des erreurs de trading en raison d’ajustements à court terme.

4. En optimisant les paramètres, la combinaison de la ligne de conversion et de la ligne de référence permet de saisir les points de conversion des tendances de différentes périodes.

5. Les stratégies sont claires, faciles à comprendre et à reproduire sur le terrain.

Analyse des risques

1. Lorsque la ligne de conversion et la ligne de base se croisent, il faut surveiller l’alignement des lignes 1 et 2 pour confirmer le signal. Si l’alignement est inhabituel, il peut s’agir d’une fausse rupture.

2. Il est nécessaire de combiner les indicateurs à plus longs cycles comme l’EMA200 pour déterminer la tendance majeure et d’éviter les signaux de multiplication si la tendance majeure est à la baisse.

3. Cette stratégie est plus dépendante de la tendance, et est susceptible de produire de faux signaux dans des situations de choc, ce qui entraîne des pertes. Le risque doit être contrôlé par des indicateurs tels que la volatilité.

4. Les paramètres doivent être optimisés pour les tests, et si les paramètres sont mal définis, les lignes de conversion et les lignes de référence peuvent être trop sensibles ou indolentes, ce qui entraîne des fuites ou des erreurs.

Direction d’optimisation

1. Il est possible d’ajouter d’autres indicateurs de la moyenne, tels que EMA 50, EMA 100 et autres, pour aider à déterminer la tendance.

2. Les indicateurs de volume de transactions peuvent être combinés pour confirmer les points de basculement de la tendance et éviter les ruptures inefficaces. Par exemple, les ruptures nécessitent une augmentation du volume de transactions.

3. Le stop loss peut être ajusté dynamiquement en combinant des indicateurs de volatilité tels que l’ATR avec des objectifs de profit. Lorsque la volatilité augmente, le stop loss peut être allégé de manière appropriée; lorsque la volatilité diminue, le stop loss peut être resserré pour bloquer les bénéfices.

4. Une combinaison de paramètres de la ligne de conversion et de la ligne de référence peut être optimisée sur la base de données historiques pour obtenir un signal de transaction plus stable.

5. Il est possible d’élaborer des stratégies de gestion des positions, d’augmenter les positions en cas de forte tendance à la hausse et de réduire les positions en cas de choc.

Résumer

La stratégie d’équilibrage de première vue permet de déterminer la direction de la tendance à l’aide de plusieurs indicateurs de la ligne moyenne, d’entrer dans le point de conversion de la tendance, puis de suivre le rythme pour saisir efficacement la tendance de la longue ligne moyenne. Par rapport à un seul indicateur, cette stratégie peut filtrer les faux signaux et améliorer l’exactitude de l’entrée.