Stratégie de stop loss suiveur ajustable ATR
ChaoZhang
Cette stratégie utilise l’indicateur ATR pour calculer la ligne de stop dynamique afin de contrôler le risque.
Aperçu
La stratégie utilise l’indicateur ATR pour calculer une ligne de stop dynamique. Lorsque le prix augmente, la ligne de stop s’ajuste à la hausse du prix, ce qui permet de verrouiller les bénéfices.
Le principe
La stratégie utilise l’indicateur ATR et la combinaison de fonctions Highest pour calculer la ligne de stop-loss dynamique. La formule de calcul est la suivante:
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
Parmi ceux-ci, Atr représente le paramètre de cycle ATR, Hhv représente la fonction Highest pour trouver le paramètre de cycle, et Mult représente le coefficient ATR .
La formule est calculée en calculant la valeur de l’indicateur ATR, puis en multipliant par le coefficient Mult pour obtenir la portée de la zone de stockage d’arrêt. Ensuite, en utilisant la fonction Highest pour trouver le prix le plus élevé des cycles Hhv passés, puis en soustrayant la portée de la zone de stockage d’arrêt pour obtenir la ligne de stockage dynamique TS.
Lorsque le prix augmente, le prix le plus élevé est constamment élevé, ce qui entraîne un mouvement vers le haut de la ligne de stop-loss, ce qui permet de verrouiller les bénéfices. Lorsque le prix baisse, la ligne de stop-loss conserve le haut précédent, évitant ainsi la sortie de stop-loss.
Les avantages
- La première étape consiste à arrêter les pertes et à verrouiller les bénéfices en temps opportun.
La ligne de stop-loss dans cette stratégie est dynamique, elle permet de suivre les hauts après la hausse des prix et de réaliser un verrouillage en temps opportun des bénéfices. Elle est plus avantageuse que le stop-loss fixe.
- Éviter les pertes inutiles
La stratégie permet de maintenir la ligne de stop inchangée en cas de baisse des prix et d’éviter une sortie inutile.
- Réglage de la stop loss
En réglant les paramètres de cycle ATR et les paramètres de facteur, la sensibilité de l’ajustement de la ligne d’arrêt peut être contrôlée pour obtenir différents degrés d’arrêt
- Les risques sont maîtrisés
L’étendue de la ligne de stop-loss est calculée dynamiquement par l’ATR, permettant de définir une marge de stop-loss raisonnable en fonction de la volatilité du marché, afin de contrôler la marge de risque de chaque tranche.
Les risques
- Le blogueur de l’époque a écrit:
Lorsqu’il y a une forte volatilité, l’ATR augmente rapidement et la ligne d’arrêt augmente rapidement, ce qui augmente la probabilité d’un arrêt inutile. Il est alors nécessaire d’ajuster les paramètres du cycle ATR de manière appropriée pour réduire la sensibilité de l’ajustement de la ligne d’arrêt.
- Le changement de direction est difficile à gérer.
Cette stratégie est difficile à gérer en cas de revers majeur de la tendance, où la ligne de stop-loss risque d’être trop retardée, et la réduction des positions devrait être effectuée en temps opportun pour éviter le risque.
- Les paramètres sont plus difficiles à optimiser
Les paramètres ATR, HIGHEST et coefficients nécessitent une optimisation globale, qui est plus difficile à optimiser. Il est recommandé d’utiliser des tests multicombinaux d’optimisation par étapes.
Optimiser les idées
- Optimiser les paramètres de cycle ATR
L’augmentation appropriée du paramètre de cycle ATR peut réduire les ajustements trop fréquents de la ligne de stop-loss, mais augmente les pertes individuelles.
- Optimiser le paramètre de la période la plus élevée
L’augmentation du paramètre de la période la plus élevée permet de stabiliser la ligne de stop-loss, mais nécessite un compromis sur la vitesse de suivi.
- Tester différents facteurs ATR
Choisissez le coefficient ATR approprié en fonction des caractéristiques des différentes variétés. L’augmentation du coefficient d’ATR entraînera un arrêt des pertes et la diminution du coefficient d’ATR réduira les pertes individuelles.
- Indicateur de tendance combiné
La combinaison d’un indicateur de tendance et d’un support décisionnel peut réduire la probabilité que la ligne d’arrêt soit inversée.
Résumer
La stratégie a l’avantage d’arrêter les pertes dynamiques et de contrôler les risques. Elle s’applique à la tendance. Cependant, il faut faire attention à la prévention des risques liés aux fortes fluctuations de la tendance, et il est difficile d’optimiser les paramètres.
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start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")