Stratégie de moyenne mobile à double voie
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de la ligne de parité à deux voies est une stratégie typique de la ligne de parité mobile. Elle utilise la ligne de parité pour les opérations d’achat et de vente en calculant les moyennes mobiles de différentes périodes et en déterminant les tendances du marché.
Principe de stratégie
La stratégie utilise principalement les moyennes mobiles des indices (EMA) à 20 cycles et 50 cycles pour déterminer la tendance du marché. La logique est la suivante:
- Calculez l’EMA à 20 cycles et l’EMA à 50 cycles.
- Lorsque l’EMA de 20 cycles dépasse l’EMA de 50 cycles, le marché est considéré comme en tendance haussière et peut être acheté.
- Lorsque l’EMA à 20 cycles est inférieure à l’EMA à 50 cycles, le marché est considéré comme en baisse et peut être vendu.
- Une fois achetée, si l’EMA de 20 cycles dépasse à nouveau l’EMA de 50 cycles, elle doit être vendue immédiatement, avec une perte de marge.
- Une fois vendu, si l’EMA de 20 cycles est réutilisée pour porter l’EMA de 50 cycles, il faut acheter immédiatement pour s’assurer de ne pas manquer de points d’achat.
Grâce à cette logique, les stratégies bilatérales sont capables de suivre les changements de tendances du marché, d’ajuster dynamiquement les positions et de suivre le marché pour réaliser des bénéfices.
Analyse des forces stratégiques
Les avantages d’une stratégie à deux voies:
L’opération est simple et facile à mettre en œuvre. Il suffit de calculer et de comparer la relation de grandeur entre deux lignes moyennes, sans avoir besoin de prévisions et de modélisation complexes.
Suivez les tendances du marché et évitez les contre-marchés forcés. Utilisez la fonction de suivi des tendances de la ligne de parité et n’entrez en jeu que lorsque la tendance est claire.
Le stop-loss automatique et le contrôle du risque permettent de couper rapidement les pertes en cas de reprise soudaine du marché et de protéger les fonds.
Il est également possible de récupérer les pertes en temps opportun lorsque le marché revient à la hausse après la rupture.
Les paramètres sont flexibles et faciles à appliquer. Les paramètres de la ligne moyenne sont réglables et s’appliquent à différents environnements de marché.
Une bonne utilisation des fonds. Suivre les tendances, changer de position, maintenir une utilisation optimale de l’efficacité des fonds.
Analyse des risques
Il y a aussi des risques liés à la stratégie de la ligne uniforme à deux voies:
La fréquence des transactions est susceptible d’être affectée par les frais de transaction.
Il y a beaucoup de faux signaux sur les marchés de choc. La ligne moyenne peut produire plusieurs faux croisements dans des conditions de choc, ce qui entraîne des pertes.
Il est essentiel de définir des paramètres raisonnables. Les paramètres mal définis, les marges d’arrêt trop grandes ou trop petites peuvent entraîner des pertes.
Les événements imprévus sont difficiles à gérer. Les indicateurs techniques sont difficiles à gérer lors d’un événement majeur de cyclone noir, ce qui peut entraîner des pertes importantes.
Manque de points clés du marché. La stratégie de double ligne uniforme ne permet pas de déterminer les points clés de soutien et de résistance du marché.
Pour ce qui est des risques ci-dessus, nous pouvons contrôler les risques en définissant des paramètres d’optimisation, en combinant des signaux de filtrage avec d’autres indicateurs, en définissant un stop-loss, en utilisant la gestion des fonds, etc.
Direction d’optimisation
La stratégie de la ligne uniforme à deux voies peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres de la moyenne pour s’adapter à différents environnements de marché. Vous pouvez tester différentes combinaisons de moyennes à court et à long terme pour trouver un ensemble de paramètres adapté au marché actuel.
Ajout d’un indicateur de trafic pour filtrer le signal. Par exemple, lors d’une brèche, demandez une amplification du trafic pour éviter une brèche sans volume.
Le signal d’entrée est plus fiable lorsqu’il est aligné avec la direction de la ligne moyenne, par exemple MACD, Stochastic.
Modifier dynamiquement l’amplitude du stop. Lorsque la volatilité augmente, l’amplitude du stop peut être allongée de manière appropriée, réduisant la probabilité que le stop virtuel soit déclenché.
Optimiser les stratégies de gestion de fonds. Par exemple, définir une taille de position raisonnable après une évaluation des risques pour éviter des pertes individuelles excessives.
La logique d’entrée est différente pour les marchés tendanciels et les marchés oscillants. Dans les marchés oscillants, les conditions d’entrée peuvent être resserrées en attendant des opportunités d’entrée plus fiables.
Résumer
La stratégie de ligne uniforme à deux voies est une stratégie de suivi de tendance très typique et pratique. Elle présente des avantages tels que la simplicité d’exploitation, la tendance à la tendance, l’arrêt automatique et la compensation des pertes. Elle est très adaptée aux transactions à moyen et long terme. Il convient également de noter qu’elle présente des problèmes de trading fréquents et susceptibles de générer de faux signaux.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)