Stratégie de tendance à court terme basée sur des décisions multi-indicateurs

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-25 à 15h31
Les étiquettes:

Résumé

Cette stratégie intègre trois indicateurs techniques dans différentes dimensions, y compris les niveaux de support/résistance, le système de moyenne mobile et les indicateurs d'oscillateur, afin de déterminer la direction de la tendance à court terme pour un taux de gain plus élevé.

La logique de la stratégie

Le code calcule d'abord les niveaux de support/résistance du prix, y compris les points de pivot standard et les niveaux de retracement de Fibonacci, et les trace sur le graphique.

Ensuite, il calcule le prix moyen pondéré par volume (VWAP) et le prix moyen pour les signaux de croix dorée et de croix de mort.

Enfin, il calcule l'oscillateur RSI stochastique pour les signaux de surachat et de survente.

En combinant des signaux à travers ces trois dimensions, si le support/résistance, le VWAP et le RSI stochastique donnent tous des signaux d'achat, il ouvrira une position longue.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est la combinaison d'indicateurs dans différentes dimensions, ce qui rend le jugement plus complet et précis avec un taux de gain plus élevé. Premièrement, les niveaux de support / résistance définissent la tendance principale. Ensuite, le VWAP détermine la tendance à moyen et long terme. Enfin, le RSI stochastique juge la condition de surachat / survente. Avec les trois indicateurs tirant en même temps, il peut filtrer efficacement les faux signaux et améliorer la précision d'entrée.

En outre, la fonction de prise de bénéfices aide à verrouiller un certain pourcentage des bénéfices, ce qui facilite la gestion des risques.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie est sa dépendance aux signaux simultanés de tous les indicateurs pour la prise de décision. Si certains indicateurs donnent des signaux défectueux, cela peut conduire à de mauvaises décisions. Par exemple, lorsque le RSI stochastique montre un surachat mais que le VWAP et le support/résistance indiquent toujours une hausse, il peut manquer l'opportunité d'achat en ne pénétrant pas.

En outre, un ajustement inapproprié des paramètres des indicateurs pourrait entraîner des jugements erronés du signal qui nécessitent un backtesting itératif pour l'optimisation.

En outre, les événements de cygne noir sur le marché à court terme peuvent invalider les signaux des indicateurs.

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être encore améliorée dans les domaines suivants:

Incorporer plus de signaux d'indicateur comme le volume pour mesurer la force de la tendance pour une meilleure précision.
Ajoutez des modèles d'apprentissage automatique pour s'entraîner sur les indicateurs multidimensionnels et découvrez automatiquement des stratégies optimales.
Optimiser les paramètres basés sur différents produits pour le réglage adaptatif.
Mettre en place un stop loss et une taille de position basée sur le drawdown pour mieux contrôler les risques.
Optimiser le portefeuille pour trouver des produits à faible corrélation pour la diversité.

Conclusion

Dans l'ensemble, cette stratégie est bien adaptée au trading de tendance à court terme. En combinant des signaux à travers les dimensions, elle peut filtrer un bruit significatif pour un taux de gain plus élevé. Mais les risques de signaux erronés demeurent et peuvent être améliorés par d'autres améliorations.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// EmperorBTC's VWAP Indicator & Strategy
//              v2.1
// 
//      coded by Bogdan Vaida

// This indicator was created after EmperorBTC's conditions on Twitter. 
// Good timeframes for it: 30', 15', 5'
// To convert from strategy to study switch the commented lines in the beginning
// and at the end of the script and vice versa.

// What this indicator does is to check if:
// o Pivot Point was crossed
// o Stoch-RSI and VWAP were crossed in current or previous candle
// o Candle (or previous candle) close is in the trend direction
// If all these are true then it will go long or short based on direction.


// FUTURE IDEAS: 
//  - Volume Expansion
//  - Candle Stick patterns

//@version=4

// 🔥Uncomment the line below for the indicator and comment the strategy lines
// study(title="EmperorBTC's VWAP Indicator", shorttitle="EMP-VWAP", overlay=true)

// 🔥 Uncomment the line below for the strategy and comment the above line
strategy(title="EmperorBTC's VWAP Strategy", shorttitle="EMP-VWAP", overlay=true, pyramiding=1)

plotAveragePriceCrossedPivotPoint = input(false, title="Plot Close Price Crossing Pivot Points?", group="Pivot Points")
plotPivotPoints = input(false, title="Plot Pivot Points?", group="Pivot Points")
pivotPointsType = input(title="Pivot Points type", defval="Fibonacci", options=["Fibonacci", "Traditional"], group="Pivot Points")

pivotPointCircleWidth = input(2, title="Width of Pivot Point circles", minval=1, group="Pivot Points")

plotVWAP = input(true, title="Plot VWAP?", group="VWAP")
plotAvgPrice = input(true, title="Plot Average Price?", group="VWAP")
plotVWAPCrossPrice = input(false, title="Plot Price Crossing VWAP?", group="VWAP")
reso = input(title="Period", type=input.resolution, defval="D", group="VWAP")
cumulativePeriod = input(14, "VWAP Cumulative Period", group="VWAP")

plotStochRSICross = input(false, title="Plot StochRSI Cross?", group="StochRSI")
smoothK = input(3, "K", minval=1, group="StochRSI", inline="K&D")
smoothD = input(3, "D", minval=1, group="StochRSI", inline="K&D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1, group="Stochastic-RSI", inline="length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1, group="Stochastic-RSI", inline="length")
rsiSrc = input(close, title="RSI Source", group="Stochastic-RSI")

plotLong = input(true, title="Plot Long Opportunity?", group="Strategy only")
plotShort = input(true, title="Plot Short Opportunity?", group="Strategy only")
tradingDirection = input(title="Strategy trading Direction: ", defval="L&S", options=["L&S", "L", "S"], group="Strategy only")
takeProfit = input(1.0, title='Take Profit %', group="Strategy only") / 100
plotTP = input(true, title="Plot Take Profit?", group="Strategy only")
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range", inline="Start Date")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range", inline="Start Date")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2017, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range", inline="Start Date")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range", inline="End Date")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range", inline="End Date")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2050, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range", inline="End Date")


// PivotPoint code (PVTvX by DGT has some nice code on PP)
candleHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
candleLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
candleClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

pivotPoint = (candleHigh+candleLow+candleClose) / 3

float resistance1 = na
float resistance2 = na
float resistance3 = na
float support1 = na
float support2 = na
float support3 = na

if pivotPointsType == "Fibonacci"
    resistance1 := pivotPoint + 0.382 * (candleHigh - candleLow)
    resistance2 := pivotPoint + 0.618 * (candleHigh - candleLow)
    resistance3 := pivotPoint + (candleHigh - candleLow)
    support1 := pivotPoint - 0.382 * (candleHigh - candleLow)
    support2 := pivotPoint - 0.618 * (candleHigh - candleLow)
    support3 := pivotPoint - (candleHigh - candleLow)
else if pivotPointsType == "Traditional"
    resistance1 := 2 * pivotPoint - candleLow
    resistance2 := pivotPoint + (candleHigh - candleLow)
    resistance3 := candleHigh + 2 * (pivotPoint - candleLow) 
    support1 := 2 * pivotPoint - candleHigh
    support2 := pivotPoint - (candleHigh - candleLow)
    support3 := candleLow - 2 * (candleHigh - pivotPoint)

plot(series = plotPivotPoints ? support1 : na, color=#ff0000, title="S1", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? support2 : na, color=#800000, title="S2", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? support3 : na, color=#330000, title="S3", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? pivotPoint : na, color=#FFA500, title="PP", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance1 : na, color=#00FF00, title="R1", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance2 : na, color=#008000, title="R2", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance3 : na, color=#003300, title="R3", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)

pivotPointCrossedUp = ((low < support3) and (close > support3)) or ((low < support2) and (close > support2)) or ((low < support1) and (close > support1)) or  ((low < pivotPoint) and (close > pivotPoint))
pivotPointCrossedDown = ((high > support3) and (close < support3)) or ((high > support2) and (close < support2)) or ((high > support1) and (close < support1)) or  ((high > pivotPoint) and (close < pivotPoint))
plotPPColor = pivotPointCrossedUp ? color.green :
     pivotPointCrossedDown ? color.red :
     na

plotshape(series = plotAveragePriceCrossedPivotPoint ? (pivotPointCrossedUp or pivotPointCrossedDown) : na, title="PP Cross", style = shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotPPColor, text="PP", size=size.small)

// VWAP (taken from the TV code)
// There are five steps in calculating VWAP:
//
// 1. Calculate the Typical Price for the period. [(High + Low + Close)/3)]
// 2. Multiply the Typical Price by the period Volume (Typical Price x Volume)
// 3. Create a Cumulative Total of Typical Price. Cumulative(Typical Price x Volume)
// 4. Create a Cumulative Total of Volume. Cumulative(Volume)
// 5. Divide the Cumulative Totals. 
//
// VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

// Emperor's Edition
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]

addsource = ohlc4 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
vwapValue = addsource / addvol

pVWAP = plot(series = plotVWAP ? vwapValue : na, color=color.purple, title="VWAP")
pAvgPrice = plot(series = plotAvgPrice ? ohlc4 : na, color=color.blue, title="PRICE")
fill(pVWAP, pAvgPrice, color = ohlc4 > vwapValue ? color.red : color.green, title="VWAP PRICE FILL")

vwapCrossUp = (low < vwapValue) and (vwapValue < high) and (close > open) // added green candle check
vwapCrossDown = (high > vwapValue) and (vwapValue > low) and (close < open) // added red candle check

plotVWAPColor = vwapCrossUp ? color.green :
     vwapCrossDown ? color.red :
     na
plotshape(series = plotVWAPCrossPrice ? (vwapCrossUp or vwapCrossDown) : na, title="VWAP Cross Price", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotVWAPColor, text="VWAP", size=size.small)


// Stochastic RSI

rsi1 = rsi(rsiSrc, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

sRsiCrossUp = k[1] < d[1] and k > d
sRsiCrossDown = k[1] > d[1] and k < d

plotColor = sRsiCrossUp ? color.green :
     sRsiCrossDown ? color.red :
     na
plotshape(series = plotStochRSICross ? (sRsiCrossUp or sRsiCrossDown) : na, title="StochRSI Cross Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotColor, text="StochRSI", size=size.small)

// Long Trades
sRsiCrossedUp = sRsiCrossUp or sRsiCrossUp[1]
vwapCrossedUp = vwapCrossUp or vwapCrossUp[1]
// longCond1 = (sRsiCross and vwapCross) or (sRsiCross[1] and vwapCross) or (sRsiCross and vwapCross[1])
longCond1 = (sRsiCrossedUp[1] and vwapCrossedUp[1])
longCond2 = pivotPointCrossedUp[1]
longCond3 = (close[1] > open[1]) and (close > open) // check this
longCond = longCond1 and longCond2 and longCond3
plotshape(series = plotLong ? longCond : na, title="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Long", size=size.normal)

// Short Trades
sRsiCrossedDown = sRsiCrossDown or sRsiCrossDown[1]
vwapCrossedDown = vwapCrossDown or vwapCrossDown[1]
shortCond1 = (sRsiCrossedDown[1] and vwapCrossedDown[1])
shortCond2 = pivotPointCrossedDown[1]
shortCond3 = (close[1] < open[1]) and (close < open)
shortCond = shortCond1 and shortCond2 and shortCond3
plotshape(series = plotShort ? shortCond : na, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Short", size=size.normal)

// alertcondition(condition=longCond, title="Long", message="Going long")
// alertcondition(condition=shortCond, title="Short", message="Going short")

// 🔥 Uncomment the lines below for the strategy and revert for the study
takeProfitLong     = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
takeProfitShort     = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
exitTp = ((strategy.position_size > 0) and (close > takeProfitLong)) or ((strategy.position_size < 0) and (close < takeProfitShort))
strategy.risk.allow_entry_in(tradingDirection == "L" ? strategy.direction.long : tradingDirection == "S" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all)
plot(series = (plotTP and strategy.position_size > 0) ? takeProfitLong : na, title="TP Level",color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(series = (plotTP and strategy.position_size < 0) ? takeProfitShort : na, title="TP Level",color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
         startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
strategy.entry("VWAP", strategy.long, comment="Long", when=longCond and inDateRange)
strategy.entry("VWAP", strategy.short, comment="Short", when=shortCond and inDateRange)
strategy.close(id="VWAP", when=exitTp)
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés