Stratégie de tendance à court terme basée sur une prise de décision basée sur des indicateurs multidimensionnels
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie combine trois dimensions différentes d’indicateurs techniques, à savoir le support de la résistance, le système de ligne moyenne et l’indicateur de survente et de survente, pour déterminer la direction de la tendance à court terme en fonction de leurs signaux combinés, afin d’obtenir un taux de victoire plus élevé.
Principe de stratégie
Le code calcule d’abord les points de résistance au support du prix, y compris l’axe de l’oscillation standard et les points de résistance au support de Fibonacci, et les trace sur un graphique. Lorsque le prix franchit ces points critiques, cela est considéré comme un signal de tendance important.
Ensuite, on calcule les moyennes mobiles pondérées VWAP et les prix moyens, et on juge leur signal de croix dorée et de jonction morte.
Enfin, le Stochastic RSI est calculé pour déterminer si son signal de croix dorée et son signal de fourche morte appartiennent à l’indicateur de surachat/survente.
En combinant les trois dimensions de l’indicateur, si le support de la résistance, la ligne moyenne VWAP et le RSI stochastique émettent simultanément un signal d’achat, il y a un surenchère; si les trois émettent simultanément un signal de vente, il y a un vide.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la combinaison de trois indicateurs de différentes dimensions, ce qui rend le jugement plus complet et plus précis. Tout d’abord, le niveau de résistance soutient le jugement de la grande tendance; ensuite, le VWAP juge la tendance de la ligne moyenne; enfin, le RSI stochastique juge la situation de survente. Les indicateurs tridimensionnels émettent simultanément des signaux qui peuvent filtrer les faux signaux et améliorer considérablement le taux de réussite de l’entrée.
En outre, la stratégie a ajouté une fonction de blocage qui permet de verrouiller un certain pourcentage de bénéfices, ce qui est avantageux pour la gestion des fonds.
Analyse des risques
Le principal risque de cette stratégie réside dans le fait que la prise de décision à long terme dépend de la synchronisation des signaux des indicateurs, ce qui peut entraîner une erreur de décision si certains indicateurs émettent des signaux erronés. Par exemple, le RSI stochastique émet un signal de surachat, mais le VWAP et le jugement de résistance de soutien restent pessimistes, ce qui peut entraîner la perte d’un point d’achat et ne pas entrer en jeu.
En outre, une mauvaise configuration des paramètres de l’indicateur peut également entraîner une erreur de jugement du signal, ce qui nécessite de trouver les paramètres optimaux par des tests répétés.
En outre, les marchés boursiers sont souvent confrontés à des événements à courte échéance qui entraînent l’échec de l’indicateur. Pour prévenir ce risque, il est possible d’adhérer à une stratégie de stop-loss pour éviter des pertes individuelles excessives.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée de plusieurs façons:
Ajouter plus de signaux d’indicateurs, tels que le volume de transactions, pour juger de la force ou de la faiblesse des tendances et améliorer la précision des décisions.
L’ajout de modèles d’apprentissage automatique, la formation sur des indicateurs multidimensionnels et la recherche automatique des stratégies de négociation optimales.
Optimiser en fonction des paramètres des différentes variétés, en définissant des paramètres d’adaptation.
Augmentation des stratégies de stop-loss et de contrôle des risques en fonction de la taille des positions de contrôle de retraits.
Optimiser le regroupement, trouver des variétés peu pertinentes pour le regroupement, réduire le retrait du regroupement.
Résumer
Cette stratégie est tout à fait adaptée au trading de tendances à court terme. Elle utilise des indicateurs multidimensionnels pour prendre des décisions, elle permet de filtrer beaucoup de bruit et a un taux de victoire élevé. Cependant, il convient de garder à l’esprit le risque que les indicateurs émettent de faux signaux.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// EmperorBTC's VWAP Indicator & Strategy
// v2.1
//
// coded by Bogdan Vaida
// This indicator was created after EmperorBTC's conditions on Twitter.
// Good timeframes for it: 30', 15', 5'
// To convert from strategy to study switch the commented lines in the beginning
// and at the end of the script and vice versa.
// What this indicator does is to check if:
// o Pivot Point was crossed
// o Stoch-RSI and VWAP were crossed in current or previous candle
// o Candle (or previous candle) close is in the trend direction
// If all these are true then it will go long or short based on direction.
// FUTURE IDEAS:
// - Volume Expansion
// - Candle Stick patterns
//@version=4
// 🔥Uncomment the line below for the indicator and comment the strategy lines
// study(title="EmperorBTC's VWAP Indicator", shorttitle="EMP-VWAP", overlay=true)
// 🔥 Uncomment the line below for the strategy and comment the above line
strategy(title="EmperorBTC's VWAP Strategy", shorttitle="EMP-VWAP", overlay=true, pyramiding=1)
plotAveragePriceCrossedPivotPoint = input(false, title="Plot Close Price Crossing Pivot Points?", group="Pivot Points")
plotPivotPoints = input(false, title="Plot Pivot Points?", group="Pivot Points")
pivotPointsType = input(title="Pivot Points type", defval="Fibonacci", options=["Fibonacci", "Traditional"], group="Pivot Points")
pivotPointCircleWidth = input(2, title="Width of Pivot Point circles", minval=1, group="Pivot Points")
plotVWAP = input(true, title="Plot VWAP?", group="VWAP")
plotAvgPrice = input(true, title="Plot Average Price?", group="VWAP")
plotVWAPCrossPrice = input(false, title="Plot Price Crossing VWAP?", group="VWAP")
reso = input(title="Period", type=input.resolution, defval="D", group="VWAP")
cumulativePeriod = input(14, "VWAP Cumulative Period", group="VWAP")
plotStochRSICross = input(false, title="Plot StochRSI Cross?", group="StochRSI")
smoothK = input(3, "K", minval=1, group="StochRSI", inline="K&D")
smoothD = input(3, "D", minval=1, group="StochRSI", inline="K&D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1, group="Stochastic-RSI", inline="length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1, group="Stochastic-RSI", inline="length")
rsiSrc = input(close, title="RSI Source", group="Stochastic-RSI")
plotLong = input(true, title="Plot Long Opportunity?", group="Strategy only")
plotShort = input(true, title="Plot Short Opportunity?", group="Strategy only")
tradingDirection = input(title="Strategy trading Direction: ", defval="L&S", options=["L&S", "L", "S"], group="Strategy only")
takeProfit = input(1.0, title='Take Profit %', group="Strategy only") / 100
plotTP = input(true, title="Plot Take Profit?", group="Strategy only")
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range", inline="Start Date")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range", inline="Start Date")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2017, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range", inline="Start Date")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range", inline="End Date")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range", inline="End Date")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2050, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range", inline="End Date")
// PivotPoint code (PVTvX by DGT has some nice code on PP)
candleHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
candleLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
candleClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pivotPoint = (candleHigh+candleLow+candleClose) / 3
float resistance1 = na
float resistance2 = na
float resistance3 = na
float support1 = na
float support2 = na
float support3 = na
if pivotPointsType == "Fibonacci"
resistance1 := pivotPoint + 0.382 * (candleHigh - candleLow)
resistance2 := pivotPoint + 0.618 * (candleHigh - candleLow)
resistance3 := pivotPoint + (candleHigh - candleLow)
support1 := pivotPoint - 0.382 * (candleHigh - candleLow)
support2 := pivotPoint - 0.618 * (candleHigh - candleLow)
support3 := pivotPoint - (candleHigh - candleLow)
else if pivotPointsType == "Traditional"
resistance1 := 2 * pivotPoint - candleLow
resistance2 := pivotPoint + (candleHigh - candleLow)
resistance3 := candleHigh + 2 * (pivotPoint - candleLow)
support1 := 2 * pivotPoint - candleHigh
support2 := pivotPoint - (candleHigh - candleLow)
support3 := candleLow - 2 * (candleHigh - pivotPoint)
plot(series = plotPivotPoints ? support1 : na, color=#ff0000, title="S1", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? support2 : na, color=#800000, title="S2", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? support3 : na, color=#330000, title="S3", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? pivotPoint : na, color=#FFA500, title="PP", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance1 : na, color=#00FF00, title="R1", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance2 : na, color=#008000, title="R2", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance3 : na, color=#003300, title="R3", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
pivotPointCrossedUp = ((low < support3) and (close > support3)) or ((low < support2) and (close > support2)) or ((low < support1) and (close > support1)) or ((low < pivotPoint) and (close > pivotPoint))
pivotPointCrossedDown = ((high > support3) and (close < support3)) or ((high > support2) and (close < support2)) or ((high > support1) and (close < support1)) or ((high > pivotPoint) and (close < pivotPoint))
plotPPColor = pivotPointCrossedUp ? color.green :
pivotPointCrossedDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotAveragePriceCrossedPivotPoint ? (pivotPointCrossedUp or pivotPointCrossedDown) : na, title="PP Cross", style = shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotPPColor, text="PP", size=size.small)
// VWAP (taken from the TV code)
// There are five steps in calculating VWAP:
//
// 1. Calculate the Typical Price for the period. [(High + Low + Close)/3)]
// 2. Multiply the Typical Price by the period Volume (Typical Price x Volume)
// 3. Create a Cumulative Total of Typical Price. Cumulative(Typical Price x Volume)
// 4. Create a Cumulative Total of Volume. Cumulative(Volume)
// 5. Divide the Cumulative Totals.
//
// VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)
// Emperor's Edition
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = ohlc4 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
vwapValue = addsource / addvol
pVWAP = plot(series = plotVWAP ? vwapValue : na, color=color.purple, title="VWAP")
pAvgPrice = plot(series = plotAvgPrice ? ohlc4 : na, color=color.blue, title="PRICE")
fill(pVWAP, pAvgPrice, color = ohlc4 > vwapValue ? color.red : color.green, title="VWAP PRICE FILL")
vwapCrossUp = (low < vwapValue) and (vwapValue < high) and (close > open) // added green candle check
vwapCrossDown = (high > vwapValue) and (vwapValue > low) and (close < open) // added red candle check
plotVWAPColor = vwapCrossUp ? color.green :
vwapCrossDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotVWAPCrossPrice ? (vwapCrossUp or vwapCrossDown) : na, title="VWAP Cross Price", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotVWAPColor, text="VWAP", size=size.small)
// Stochastic RSI
rsi1 = rsi(rsiSrc, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
sRsiCrossUp = k[1] < d[1] and k > d
sRsiCrossDown = k[1] > d[1] and k < d
plotColor = sRsiCrossUp ? color.green :
sRsiCrossDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotStochRSICross ? (sRsiCrossUp or sRsiCrossDown) : na, title="StochRSI Cross Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotColor, text="StochRSI", size=size.small)
// Long Trades
sRsiCrossedUp = sRsiCrossUp or sRsiCrossUp[1]
vwapCrossedUp = vwapCrossUp or vwapCrossUp[1]
// longCond1 = (sRsiCross and vwapCross) or (sRsiCross[1] and vwapCross) or (sRsiCross and vwapCross[1])
longCond1 = (sRsiCrossedUp[1] and vwapCrossedUp[1])
longCond2 = pivotPointCrossedUp[1]
longCond3 = (close[1] > open[1]) and (close > open) // check this
longCond = longCond1 and longCond2 and longCond3
plotshape(series = plotLong ? longCond : na, title="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Long", size=size.normal)
// Short Trades
sRsiCrossedDown = sRsiCrossDown or sRsiCrossDown[1]
vwapCrossedDown = vwapCrossDown or vwapCrossDown[1]
shortCond1 = (sRsiCrossedDown[1] and vwapCrossedDown[1])
shortCond2 = pivotPointCrossedDown[1]
shortCond3 = (close[1] < open[1]) and (close < open)
shortCond = shortCond1 and shortCond2 and shortCond3
plotshape(series = plotShort ? shortCond : na, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Short", size=size.normal)
// alertcondition(condition=longCond, title="Long", message="Going long")
// alertcondition(condition=shortCond, title="Short", message="Going short")
// 🔥 Uncomment the lines below for the strategy and revert for the study
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
exitTp = ((strategy.position_size > 0) and (close > takeProfitLong)) or ((strategy.position_size < 0) and (close < takeProfitShort))
strategy.risk.allow_entry_in(tradingDirection == "L" ? strategy.direction.long : tradingDirection == "S" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all)
plot(series = (plotTP and strategy.position_size > 0) ? takeProfitLong : na, title="TP Level",color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(series = (plotTP and strategy.position_size < 0) ? takeProfitShort : na, title="TP Level",color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
strategy.entry("VWAP", strategy.long, comment="Long", when=longCond and inDateRange)
strategy.entry("VWAP", strategy.short, comment="Short", when=shortCond and inDateRange)
strategy.close(id="VWAP", when=exitTp)
if (not inDateRange)
strategy.close_all()